国家自然科学基金(10471043)

作品数：5被引量：5H指数：2
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相关机构：上海金融学院上海理工大学华东师范大学宜春学院更多>>
相关期刊：《吉林大学学报（理学版）》《数学学报（中文版）》更多>>
相关主题：期权定价不完全椭球约束股票市场可容许性椭球约束更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>
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延期算术平均亚式期权价格的一个近似封闭公式被引量：1
《吉林大学学报（理学版）》2008年第3期443-447,共5页张东 鹿长余 安玉娥 
国家自然科学基金(批准号:10471043);上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金(批准号:563802)
在标的价格服从几何布朗运动、收益服从对数正态分布的前提下,通过风险中性定价原理,对到期损益中的随机积分进行任意次Taylor近似,并由级数定义将此连续问题离散化,给出了延期算术平均亚式期权封闭形式的解析定价公式,并与Monte Carlo...
关键词：期权定价 亚式期权 延期 风险中性 BLACK-SCHOLES模型 
广义欧式加权算术平均价格一揽子期权定价
《上海金融学院学报》2007年第5期45-51,共7页张东 鹿长余 
国家自然科学基金(10471043);上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金项目(563802)
本文在一揽子期权(Basket Options)定价理论的基础上,对期权的标的价格引入跳跃—扩散过程进行建模,用几何布朗运动描述其动态变化过程,用Possion过程刻画资产价格受新的信息和稀有偶发时间的冲击所发生跳跃的计数过程,用对数正态随机...
关键词：加权算术平均 一揽子期权 期权定价 风险中性 
沪深股票市场历次投资主线的生命周期实证研究被引量：2
《上海金融学院学报》2007年第2期33-36,共4页鹿长余 
国家自然科学基金(10471043)。
国内外的许多学者对股票指数的收益率组成的时间序列进行研究发现,无论是中国的股票市场还是发达国家的成熟证券市场,其指数波动呈现一定的周期性。所不同的是,周期长度不同,例如,美国股票市场平均循环周期比我国股市要长很多。本文用...
关键词：证券市场 指数 收益率 循环周期 
带有非中心不完全椭球约束的线性模型中线性估计的可容许性被引量：2
《数学学报（中文版）》2006年第5期985-988,共4页鹿长余 吴鑑洪 陈学琴 
国家自然科学基金资助项目(10471043)
本文研究了线性模型(Y,Xβ,σ2V V≥0)在非中心不完全椭球约束:(β-β0)’N(β-β0)≤σ2,N≥0下椭球中心β0对线性估计的可容许性的影响,证明了对于具有某种结构的β1和β2,线性模型(Y,Xβ,σ2V,V≥0)在非中心不完全椭球约束:(β-β1)...
关键词：可容许性 椭球约束 线性模型 
估计VaR的一种新方法及实证分析
《上海金融学院学报》2005年第3期31-35,共5页鹿长余 高禹 李夫明 
国家自然科学基金资助项目(10471043)
在VaR计算的众多方法中,历史模拟法以其概念直观、计算简单、容易实施,被越来越广泛地应用到市场风险的管理中。然而采用历史模拟法计算VaR时,会出现VaR高估现象,另外,历史模拟法在计算VaR时没有很好的反映金融数据的聚集现象和厚尾现...
关键词：VAR 历史模拟法 指数加权移动平均法 返回检验法 
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