安玉娥

作品数：4被引量：13H指数：2
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供职机构：上海金融学院更多>>
发文主题：不确定数据最小二乘IEA时间序列神经网络模型更多>>
发文领域：理学文化科学更多>>
发文期刊：《吉林大学学报（理学版）》《数学的实践与认识》《教育教学论坛》更多>>
所获基金：国家自然科学基金上海市教育委员会创新基金上海市高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金更多>>
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MISO的离散动力系统的最小二乘模型降阶方法被引量：1
《数学的实践与认识》2016年第8期154-160,共7页安玉娥 张东 梁玉梅 
国家自然科学基金(11501363)
利用最小二乘原理,提出一个基于SVD-Krylov的模型降阶方法,方法兼顾基于SVD模型降阶方法的理论性质和基于Krylov模型降阶方法的有效计算,使得到的降阶系统既能匹配原系统的前r阶模,又能够保持系统的稳定性.利用对称矩阵特征值的极小极...
关键词：模型降阶 稳定性 模匹配 Markov参数 
财经类院校《高等代数》的实践教学改革探讨被引量：3
《教育教学论坛》2014年第53期134-135,共2页常海霞 安玉娥 
上海金融学院金融思想渗透到<高等代数>中的教学改革(B-8201-01-210825);金融计量中约束矩阵逼近问题的研究项目(SHFUKT13-08)
当今随着金融、经济、统计等学科发展的需要,高等代数已经成为财经类院校一些专业的一门工具型基础课。此高等代数教学改革以培养学生的实践和应用能力为宗旨,对教材内容、教学手段、课程应用等方面进行了改进。
关键词：高等代数 教学改革 教学实践 课程论文 
一种改进的基于指数平滑神经网络模型的时间序列预测方法被引量：8
《数学的实践与认识》2013年第5期20-28,共9页张东 安玉娥 傅娟 
上海市科研创新基金(12YZ168)
基于指数平滑模型与误差反传神经网络法提出了一个改进的时间序列预测方法.将神经网络模型移植入指数加权滑动平均模型中,充分考虑了时间序列的部分线性性和非线性性对预测结果的影响,是传统的混合模型的一个更合理的改进.最后通过对上...
关键词：指数平滑 神经网络 MEA模型 IEA模型 预测 时间序列 
延期算术平均亚式期权价格的一个近似封闭公式被引量：1
《吉林大学学报（理学版）》2008年第3期443-447,共5页张东 鹿长余 安玉娥 
国家自然科学基金(批准号:10471043);上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金(批准号:563802)
在标的价格服从几何布朗运动、收益服从对数正态分布的前提下,通过风险中性定价原理,对到期损益中的随机积分进行任意次Taylor近似,并由级数定义将此连续问题离散化,给出了延期算术平均亚式期权封闭形式的解析定价公式,并与Monte Carlo...
关键词：期权定价 亚式期权 延期 风险中性 BLACK-SCHOLES模型 
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