张东

作品数:6被引量:10H指数:1
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供职机构:上海理工大学理学院更多>>
发文主题:期权定价IEA时间序列神经网络模型神经网络更多>>
发文领域:理学经济管理文化科学更多>>
发文期刊:《吉林大学学报(理学版)》《理论数学》《数学的实践与认识》更多>>
所获基金:国家自然科学基金上海市高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金上海市教育委员会创新基金更多>>
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次序统计量的概率性质与统计应用
《理论数学》2024年第1期53-64,共12页张东 安玉娥 
基于次序统计量在数理统计(非参数统计)中的重要应用,本文对次序统计量做了相对详细的介绍。本文给出了次序统计量的概念、性质,并通过离散型总体的案例说明了次序统计量的分布不同于随机样本(总体)的分布,且不具有独立性。不同于常见...
关键词:密度函数 分部积分法  Mann-Whitney U检验 Spearman秩相关 
仿真计算在数理统计中的应用
《理论数学》2023年第10期2888-2899,共12页张东 安玉娥 王娟 
随着新时期学科融合的大趋势,结合数理统计课程的定位与特点,将仿真计算引入课堂教学过程。结合Matlab仿真计算软件,针对数理统计中的经典问题,如抽样计算、统计推断、分布拟合、回归分析等内容进行计算机模拟仿真计算,突出学科融合与...
关键词:仿真计算 数理统计 数学软件 数值实验 随机数 
MISO的离散动力系统的最小二乘模型降阶方法被引量:1
《数学的实践与认识》2016年第8期154-160,共7页安玉娥 张东 梁玉梅 
国家自然科学基金(11501363)
利用最小二乘原理,提出一个基于SVD-Krylov的模型降阶方法,方法兼顾基于SVD模型降阶方法的理论性质和基于Krylov模型降阶方法的有效计算,使得到的降阶系统既能匹配原系统的前r阶模,又能够保持系统的稳定性.利用对称矩阵特征值的极小极...
关键词:模型降阶 稳定性 模匹配 Markov参数 
一种改进的基于指数平滑神经网络模型的时间序列预测方法被引量:8
《数学的实践与认识》2013年第5期20-28,共9页张东 安玉娥 傅娟 
上海市科研创新基金(12YZ168)
基于指数平滑模型与误差反传神经网络法提出了一个改进的时间序列预测方法.将神经网络模型移植入指数加权滑动平均模型中,充分考虑了时间序列的部分线性性和非线性性对预测结果的影响,是传统的混合模型的一个更合理的改进.最后通过对上...
关键词:指数平滑 神经网络 MEA模型 IEA模型 预测 时间序列 
延期算术平均亚式期权价格的一个近似封闭公式被引量:1
《吉林大学学报(理学版)》2008年第3期443-447,共5页张东 鹿长余 安玉娥 
国家自然科学基金(批准号:10471043);上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金(批准号:563802)
在标的价格服从几何布朗运动、收益服从对数正态分布的前提下,通过风险中性定价原理,对到期损益中的随机积分进行任意次Taylor近似,并由级数定义将此连续问题离散化,给出了延期算术平均亚式期权封闭形式的解析定价公式,并与Monte Carlo...
关键词:期权定价 亚式期权 延期 风险中性 BLACK-SCHOLES模型 
广义欧式加权算术平均价格一揽子期权定价
《上海金融学院学报》2007年第5期45-51,共7页张东 鹿长余 
国家自然科学基金(10471043);上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金项目(563802)
本文在一揽子期权(Basket Options)定价理论的基础上,对期权的标的价格引入跳跃—扩散过程进行建模,用几何布朗运动描述其动态变化过程,用Possion过程刻画资产价格受新的信息和稀有偶发时间的冲击所发生跳跃的计数过程,用对数正态随机...
关键词:加权算术平均 一揽子期权 期权定价 风险中性 
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