湖南省自然科学基金(09JJ5004)

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Copula的投资组合选择模型的应用研究
《财经理论与实践》2011年第6期59-61,121,共4页杨湘豫 高楠楠 
教育部人文社会科学研究项目(10YJAZH103);湖南省自然科学基金资助项目(09JJ5004)
结合Copula技术和GARCH模型,建立了投资组合的Copula-GARCH模型。由于该模型可以捕捉金融市场间的非线性相关性,因而可用于投资组合的风险分析中。利用这个模型,并结合Markowitz的投资组合选择模型,对我国的一支开放式基金——中信红利...
关键词：Copula—GARCH模型 开放式基金 投资组合选择 VAR 
基于Copula-TARCH的开放式基金投资组合风险的实证分析被引量：4
《系统工程》2011年第6期65-70,共6页杨湘豫 周再立 
教育部人文社会科学研究项目(1189);湖南省自科基金资助项目(09JJ5004)
以华夏基金的前10支股票为例,建立了AR(1)-TARCH-t(1,1)模型。分别采用正态Copula函数、t-Copula函数完成单个资产收益的边缘分布到资产组合联合分布的过渡。并结合Monte-Carlo模拟技术计算基金组合的VaR。比较实证结果得出Copula函数...
关键词：开放式基金 COPULA函数 MONTE-CARLO模拟 VaR 
人均GDP与各产业之间的时间序列分析被引量：4
《统计与决策》2011年第22期38-40,共3页杨湘豫 程利 陈前达 
教育部人文社会科学研究资助项目(10YJAZH103);湖南省自然科学基金资助项目(09JJ5004)
文章收集了1980～2010年我国第一产业增加值、第二产业增加值、第三产业增加值和人均GDP的时间序列数据,利用最小二乘法以及统计软件Eviews进行时间序列建模。实证分析结果显示:(1)模型整体效果很好;(2)随机误差显著地存在异方差;(3)随...
关键词：人均GDP 产业 自相关检验 自回归模型 
基于Copula理论的商业银行的市场风险研究被引量：3
《财经理论与实践》2010年第5期34-37,共4页杨湘豫 赵婷 卢静 
国家社科基金(08BJY159);湖南省自科基金(09JJ5004)
在投资者看好银行股的背景下,结合t-EGARCH模型和极值理论,利用Copula方法对14家上市银行股票进行分析,并通过蒙特卡洛模拟计算单只股票以及投资组合的VaR。结果表明,此方法能很好地量化风险,有助于衡量市场风险。
关键词：商业银行 t-EGARCH 极值理论 COPULA函数 MONTECARLO模拟 VaR 
基于Copula的沪、深、港股票市场的组合风险度量被引量：2
《统计与决策》2010年第14期125-127,共3页杨湘豫 赵婷 
国家社科基金资助项目(08BJY159);湖南省自然科学基金资助项目(09JJ5004)
文章在"推出股指期货和融资融券"的新政策下,结合t-EGARCH模型和Copula方法,利用上证综指、深证成指以及恒生指数对沪、深、港股票市场进行了分析.该模型能更好地捕捉资产间的非线性相关性,更符合现实市场。在此基础上,利用蒙特卡洛模...
关键词：组合风险 t-EGARCH COPULA函数 MONTECARLO模拟 VAR CVAR 
基于Copula的股票型开放式基金的组合风险度量被引量：1
《湖南商学院学报》2010年第3期79-81,86,共4页杨湘豫 赵婷 
国家社科基金项目(08BJY159);湖南省自科基金项目(09JJ5004)
本文在"推出股指期货和融资融券"的新政策下,结合t-EGARCH模型和Copula方法对股票型开放式基金进行分析.该模型能更好地捕捉资产间的非线性相关性,更符合现实市场.并在此基础上,利用蒙特卡洛模拟计算了景顺增长基金前十大重仓股票及其...
关键词：股票型开放式基金 t-EGARCH COPULA函数 MONTE CARLO模拟 VaR 
开放式基金投资组合风险实证——基于copula的分析被引量：3
《经济数学》2009年第3期29-35,共7页杨湘豫 肖璐 
湖南省自然科学基金资助项目(09JJ5004);国家社科基金资助项目(08BJY159)
利用多元阿基米德Copula捕捉多个金融资产间的相关结构,并利用非参数核密度估计描述单个金融资产的边缘分布,建立Copula-Kernel模型.利用该模型和VaR风险测度,结合Mente Carlo模拟技术,对我国股票型开放式基金—华夏成长基金的投资组合...
关键词：阿基米德COPULA 非参数估计 开放式基金 投资组合 VaR 
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