中国科学院院长基金(yjjz946)

作品数：8被引量：62H指数：4
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相关机构：中国科学院中国科学院研究生院中国科学技术大学中国人民大学更多>>
相关期刊：《系统工程》《中国管理科学》《南开管理评论》《管理评论》更多>>
相关主题：操作风险主成分分析极值理论商业银行操作风险SVM更多>>
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基于HKKP估计的商业银行操作风险估计被引量：8
《系统工程》2006年第6期58-63,共6页高丽君 李建平 徐伟宣 陈建明 
国家自然科学基金资助项目(70531040);中国科学院院长基金资助项目(yjjz946)
对于商业银行而言,操作风险已经成为与市场风险和信用风险同样重要的风险。本文利用极值理论对中国商业银行操作损失极端值分布进行估计,针对尾参数估计的采用传统H ill估计对小样本数据容易产生偏倚的情况,提出了采用H ill估计的改进...
关键词：操作风险 极值理论 HKKP估计 广义极值分布 极大似然估计 
操作风险度量模型与方法研究被引量：3
《管理评论》2006年第9期8-16,共9页高丽君 李建平 陈建明 徐伟宣 
中国科学院院长基金(yjjz946)。
操作风险正日益成为全球银行业风险管理的重要研究领域。对于商业银行而言,操作风险已经成为与市场风险和信用风险同等重要的风险。本文介绍了操作风险的含义、类别及其特点,从其特点指出对操作风险进行度量和管理的困难性,并从监管的...
关键词：操作风险 自上而下法 自下而上法 极值理论 统计度量模型 
我国商业银行客户忠诚度研究被引量：7
《南开管理评论》2006年第4期29-34,共6页王建军 张勇 池宏 
中国科学院院长基金资助项目(基金号:yjjz946)的资助
随着银行业竞争的日益激烈,提高客户忠诚度已经成为决定银行盈利能力的关键。本文通过分析影响我国银行客户忠诚度的因素,建立了客户忠诚度及其影响因素之间的结构方程模型,并采用PLS方法对模型的参数进行估计。在此基础上,基于某商业...
关键词：客户忠诚度 结构方程 PLS方法 
一种新的商业银行操作风险计算方法:OpRisk被引量：4
《中国管理科学》2005年第z1期185-188,共4页高丽君 李建平 陈建明 王书平 
中国科学院院长基金(yjjz946)
对于商业而言,操作风险已经成为与市场风险和信用风险同样重要的风险.本文考虑到中国商业银行目前操作损失数据极少的现实,借鉴CreditRisk+模型的基本思想,采用了一种要求输入数据参数较少的方法--OpRisk+方法,对中国商业银行操作风险...
关键词：操作风险 CREDITRISK+模型 OpRisk+模型 由上至下模型 由下至上模型 
消费者信用评估中支持向量机方法研究被引量：22
《系统工程》2004年第10期35-39,共5页李建平 徐伟宣 刘京礼 石勇 
国家杰出青年基金资助项目(70028101);中国科学院院长基金资助项目(yjjz946);中国科学院科技政策与管理研究所所长基金资助项目(0343sz)
消费者信用评估是金融与银行界研究的重要内容,最近的研究显示统计学习理论(SLT)方法在信用评估中有优势。本文在信用评估中应用了一种新的方法——支持向量机方法(SVM),该方法属于机器学习理论发展的最新阶段,具有专门针对有限样本、...
关键词：信用评估 分类 支持向量机 SVM 
基于主成分线性加权综合评价的信用评分方法及应用被引量：14
《系统工程》2004年第8期64-68,共5页李建平 徐伟宣 石勇 
中国科学院院长基金资助项目(yjjz946);中科院科技政策与管理科学研究所所长基金资助项目(0343sz)
基于我国商业银行现有的信用卡评分标准和信用评分方法,提出一种基于主成分线性加权的综合评价的信用评分方法。其优点在于能够实现指标项权重的客观性、能方便地适应我国不同地区由于经济文化的差别而带来的信用环境不同以及一个地区...
关键词：信用卡 风险管理 信用评分 主成分分析 
消费者信用评估中的PCALWM方法研究被引量：4
《中国管理科学》2004年第2期17-21,共5页李建平 徐伟宣 
中国科学院院长基金(yjjz946);中国科学院科技政策与管理科学研究所所长基金(0343sz)
设计了一种基于主成分线性加权模型(PCALWM)的消费者信用评估方法,具有评估的客观性、可行性、适应性等优点。使用真实信用卡数据的实证检验表明模型分类效果比较好,具有较好的应用价值。
关键词：消费者信用评估 分类 主成分分析 KS距离 
一种简单而有效的信用评分方法
《中国管理科学》2004年第z1期312-315,共4页李建平 潘若愚 李轶琳 
中国科学院院长基金(yjjz946);合肥工业大学校基金(041101F)
本文设计了一种简单易行的信用评分方法,给出了其构造的过程与应用步骤,而后采用实际的信用卡数据对该方法进行了检验,两类信用区分的实证结果表明,与流行的信用评分方法相比,该方法在本数据集中获得了很好的分类效果.
关键词：个人信用风险 信用计分 分类 KS距离 
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