国家自然科学基金(71271190)

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LEVY-LIBOR市场模型的蒙特卡罗模拟参数校准与估计被引量：4
《中国管理科学》2018年第1期25-34,共10页刘凤琴 金瑜 
国家自然科学基金资助项目(71271190);教育部人文社会科学研究项目(15YJA630037)
基于远期LIBOR利率的随机波动与无限跳跃特征,针对标准化LIBOR市场模型（LMM）和随机波动率LIBOR市场模型（SV-LMM）应用局限,进一步引入Levy无限跳跃过程,建立多因子非标准化Levy跳跃随机波动率LIBOR市场模型（SVLEVY-LMM）。在此基础...
关键词：非标准LIBOR市场模型 levy无限跳跃 市场校准 互换期权 蒙特卡罗模拟. 
SRSV-LMM模型的校准估计与CMS差价期权定价被引量：4
《系统工程理论与实践》2017年第2期288-302,共15页马俊海 孙斌 
国家自然科学基金(71271190);教育部人文社会科学研究项目(15YJA630037)~~
基于机制转换特征与随机波动率Libor市场模型(此后记为SRSV-LMM),利用傅里叶分析和费曼-卡茨定理,对CMS价差期权(CMSSO)价格的理论计算问题进行深入分析与探讨.首先,针对CMS价差期权的内涵特征及其价值组成,提出该类产品定价的理论计算...
关键词：机制转换 随机波动率 Libor市场模型 CMS价差期权 傅里叶分析 
复合实物期权视角的企业R&D项目评价模拟计算
《统计与决策》2016年第23期166-170,共5页刘凤琴 聂志平 刘利莉 
国家自然科学基金资助项目(71271190);教育部人文社会科学研究项目(15JYA630037)
文章基于美式复合实物期权视角,运用美式期权最小二乘蒙特卡罗模拟方法对企业多阶段R&D项目评价问题进行深入分析。研究结论认为,多阶段多投资时点的企业R&D投资项目一般具有很强的复合实物期权特征和美式期权价值结构;实证结果表明,相...
关键词：R&D项目 跳跃扩散 复合实物期权 美式期权定价 最小二乘蒙特卡罗模拟 
SABR随机波动率LIBOR市场模型的参数校准估计方法与实证模拟
《统计研究》2016年第5期95-103,共9页马俊海 张如竹 
国家自然科学基金项目(71271190);教育部人文社会科学研究项目(15YJA630037)资助
针对标准化Libor市场模型(LMM)和Heston随机波动率Libor市场模型(Heston-LMM)的应用局限,本文首先将SABR代替Heston过程引入标准化Libor市场模型框架,建立了非标准化的SABR随机波动率Libor市场模型(SABR-LMM);在此基础上,运用利率上限期...
关键词：Libor市场模型 Heston随机波动率 SABR随机波动率 马尔科夫链蒙特卡罗莫模拟 参数市场校准 
SVJD-LIBOR随机动态模型的市场校准估计与实证模拟
《统计研究》2016年第1期103-112,共10页刘凤琴 陈睿骁 
国家自然科学基金项目“基于随机波动率LIBOR市场模型的利率衍生证券定价方法及其应用研究”(71271190);教育部人文社会科学研究项目“企业R&D项目的复合实物期权评价方法及其蒙特卡罗模拟”(15YJA630037)资助
针对跳跃扩散LIBOR市场模型(JD-LIBOR)与随机波动率LIBOR市场模型(SVJD-LMM)各自的应用局限,本文首先将正态跳跃扩散与Heston随机波动率同时引入标准化LIBOR市场模型中,建立一类新型双重驱动非标准化LIBOR市场模型(SVJD-LMM)。其次,运用...
关键词：随机波动率 跳跃扩散过程 Libor市场模型 参数市场校准 马尔科夫链蒙特卡罗模拟 
非标准化Libor市场模型研究与评述
《金融理论与教学》2015年第6期9-13,共5页刘凤琴 聂志平 
国家自然科学基金(项目编号:71271190)
Libor利率作为全世界最为成熟的银行间利率,已经在金融资产定价和风险度量中发挥着越来越重要的作用,因此,对Libor利率动态过程的模拟显得尤为重要。主要针对标准Libor市场模型存在的应用局限和不足从三个方面对近期的Libor市场模型的...
关键词：Libor市场模型 Lvy过程 跳跃扩散 机制转换 随机波动率 
住房养老反向抵押贷款的美式期权特征与蒙特卡罗模拟定价被引量：3
《金融经济学研究》2014年第5期57-69,共13页马俊海 
国家自然科学基金项目(71271190);教育部人文社会科学规划项目(11YJA790103)
基于隐含期权分析视角,运用美式期权定价方法和最小二乘蒙特卡罗数值模拟技术,对可赎回反向抵押贷款定价问题进行研究。首先,对其期权特征及价值构成进行分析;其次,将CKLS单因子利率模型与正态分布跳跃有机结合,建立标的利率与房价变动...
关键词：反向抵押贷款 赎回权 MCMC方法 双标的LSM方法 美式期权 
金融随机波动率模型及其参数估计方法评述被引量：1
《中国经贸》2014年第20期142-143,共2页刘凤琴 金瑜 
国家自然科学基金（71271190）;教育部人文社会科学规划项目（11YJA790103）
构建合适的理论模型来估计和预测金融资产波动率是衍生品定价、投资组合配置以及风险管理中的十分重要环节，因此相关学术研究已经引起国内外学者广泛关注。本文主要基于已有研究文献，从两个方面对其研究成果进行适当梳理，首先分析了...
关键词：随机波动率 SABR模型 自适应MCMC 
Libor市场模型及其CMS价差期权定价的文献述评
《经济研究导刊》2014年第16期154-156,164,共4页孙斌 
国家自然科学基金(71271190);浙江财经大学校级科研重点项目资助(2013YJS008)
随着利率市场化进程的推进,利率衍生产品定价也越来越成为人们关注的问题。对现有利率模型缺陷进行修正,使其更贴近市场波动特征,是目前中国定价模型研究的重点。主要对国内外对于Libor市场模型及其CMS价差期权定价的现有研究进行文献述...
关键词：Libor市场模型 随机波动率 跳跃扩散 机制转换 CMS价差期权 
关于Libor市场模型的文献综述
《中国商论》2014年第3X期99-101,共3页陈睿骁 马俊海 
国家自然科学基金项目"基于随机波动率Libor市场模型的利率衍生证券定价方法及其应用研究"(71271190)资助
libor利率作为全世界最为成熟的银行间利率,对Shibor利率具有指导性意义。目前国内外不少学者致力于libor市场模型的扩展研究,主要方向有四大类:第一类构造局部波动率函数;第二类是利用机制转换刻画市场环境变化对利率的影响;第三类在...
关键词：利率市场化 Libor市场模型 蒙特卡罗模拟 文献综述 
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