国家自然科学基金(71203056)

作品数：22被引量：105H指数：5
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基于AR(1)的多个结构突变点的面板单位根检验
《河南师范大学学报（自然科学版）》2018年第3期13-18,共6页徐悦悦 刘利敏 
国家自然科学基金(71203056);河南师范大学研究生科研创新项目(YL201603);河南师范大学博士科研启动项目(QD14153)
讨论了在AR(1)面板数据模型中,其个体效应上存在多个结构突变点的单位根检验问题.首先通过构造虚拟变量建立模型,假设模型中误差项为序列相关,得到模型的单位根检验统计量;然后在时间维度T有限横截面维度N无穷时得到统计量的渐近分布;...
关键词：面板数据 单位根 结构突变 检验统计量 
中国商业银行操作风险度量与解析被引量：5
《金融经济学研究》2018年第1期82-90,共9页史永奋 刘利敏 翟永会 
国家自然科学基金项目(71203056);河南师范大学博士科研启动项目(qd14153);教育部人文社会科学研究规划基金项目(16YJA790063);河南省软科学支持计划项目(162400410092)
以2000~2012年中国公开报道的操作性风险事件为研究对象,运用Pair-Copula模型度量中国商业银行的操作性风险,运行Bootstrap重复抽样度量四类操作风险的损失缺口,并利用蒙特卡洛模拟法计算了单类操作风险和总体操作风险的VAR和CVAR。研...
关键词：商业银行 操作风险 风险度量 
带干扰的单险种多索赔情形风险模型的破产概率被引量：2
《重庆师范大学学报（自然科学版）》2017年第4期52-55,共4页刘利敏 牛海峰 
国家自然科学基金(No.71203056);河南师范大学博士科研启动项目(No.qd14153)
【目的】基于大病保险等险种,建立一类带干扰的单险种多索赔情形的风险模型,为保险公司的风险管理及险种开发提供参考。【方法】假设保单到达过程为Poisson过程,各情形索赔到达过程为保单到达过程的p-稀疏过程,首先证明了调节系数的存...
关键词：POISSON过程 稀疏过程 鞅 破产概率 
一类风险模型的破产概率
《河南师范大学学报（自然科学版）》2017年第2期1-7,共7页刘利敏 牛海峰 
国家自然科学基金(71203056);河南师范大学博士科研启动项目(qd14153)
考虑了一类多险种多索赔情形的风险模型.首先,证明了调节系数的存在唯一性,进而利用鞅的相关不等式及性质,得到了破产概率的Lundberg不等式及一般表达式;然后,通过模型转换,考虑充分小时段内的索赔情况,利用全概率公式得到了生存概率满...
关键词：POISSON过程 鞅 破产概率 生存概率 
商业银行多期贷款组合的均值-CVaR动态优化模型——基于Copula理论的研究被引量：1
《扬州大学学报（人文社会科学版）》2015年第6期49-57,共9页翟永会 
教育部人文社会科学青年基金资助项目(11YJC790260);国家自然科学基金项目(71203056);河南师范大学博士科研启动费支持课题(11147)
商业银行的贷款组合配置主要以各类企业贷款的风险损失与预期收益的均衡作为贷款组合管理的决策目标,在充分考虑组合收益与风险的基础上,从众多的贷款组合中选择一组高收益低损失的组合策略。但是,由于银行整体贷款最优不能由一组贷款...
关键词：COPULA理论 均值-CVAR 多期贷款组合 动态优化 
互联网金融时代高校金融教育变革模式探析被引量：12
《高教学刊》2015年第17期3-4,共2页翟永会 
教育部人文社会科学青年基金资助项目<下滑风险度量下企业年金基金的投资管理问题研究>(11YJC790260);国家自然科学基金项目<系统风险管理与整体风险管理-基于宏观审慎与微观审慎结合的分析框架>(71203056);河南师范大学博士科研启动费支持课题<下滑风险度量下企业年金基金的投资管理问题研究>(11147)
2013年以来,互联网金融在我国呈蓬勃发展之势,成为席卷全民的热门话题。金融脱媒现象愈发严重,新的金融格局将引发新的金融业态,市场对金融人才的需求将发生转变,这将对现代金融教育机制提出更高的要求。在此背景下,高校金融教育亦应适...
关键词：互联网金融 高校金融教育 变革模式 
互联网金融背景下商业银行的融合发展路径——基于竞争优势的分析被引量：18
《河南师范大学学报（哲学社会科学版）》2015年第3期46-50,共5页翟永会 
教育部人文社会科学青年基金资助项目(11YJC790260);国家自然科学基金项目(71203056);河南师范大学博士科研启动费支持课题(11147)
随着信息技术与通讯技术的不断发展,互联网金融迅速兴起。这一变革对传统金融业带来巨大的影响与冲击。"三流一体"的特性、金融服务的便携、大数据的应用、业务渠道的创新是互联网金融相较传统商业银行的优势所在。在互联网时代,商业银...
关键词：商业银行 互联网金融 竞争优势 融合发展 
短期利率动态模型收益率和波动参数的估计被引量：1
《河南师范大学学报（自然科学版）》2015年第1期14-18,共5页张东云 
国家自然科学基金(71203056);河南师范大学青年骨干教师培养资助(051)
利用局部逼近的方法研究了短期利率动态扩散模型中参数的局部估计问题,给出了动态CKLS模型中的收益率参数的局部加权最小二乘估计和波动率参数的局部极大似然估计.基于上海银行间市场同业拆借利率(Shibor)的实证分析,展示了局部估计的效...
关键词：核回归 局部加权最小二乘估计 局部极大似然估计 SHIBOR 
我国养老保障制度改革路径探索被引量：2
《经济纵横》2015年第2期115-118,共4页翟永会 
教育部人文社会科学青年基金资助项目"下滑风险度量下企业年金基金的投资管理问题研究"(编号:11YJC790260);国家自然科学基金项目"系统风险管理与整体风险管理--基于宏观审慎与微观审慎结合的分析框架"(编号:71203056);河南师范大学博士科研启动费支持课题"下滑风险度量下企业年金基金的投资管理问题研究"(编号:11147)的资助
养老保障制度应体现公平与可持续的价值理念。但由于我国养老保障制度二元特征尚未改善、区域分割局面尚未打破、养老金资金缺口巨大等问题,不仅影响制度的公平性,更威胁到制度的可持续发展。对此,应建立相对均等化的养老保障财政投入机...
关键词：养老保障制度 公平 可持续 
企业年金基金投资组合理论、模型与实践:一个文献综述
《南京财经大学学报》2015年第1期53-59,共7页翟永会 胡伊琳 
教育部人文社会科学青年基金资助项目<下滑风险度量下企业年金基金的投资管理问题研究>(11YJC790260);国家自然科学基金项目(71203056);河南师范大学博士科研启动费支持课题(11147)
提高年金基金投资收益、保证年金保值增值是企业年金制度缓解养老危机的关键所在。鉴于此,通过对国外年金投资理论模型的溯源批判、对现有国内外年金基金投资优化模型演变的脉络梳理、对实证研究及结论的探寻,指出现有研究之不足,并对...
关键词：企业年金 投资组合策略 优化模型 
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