国家自然科学基金(71071153)

作品数：14被引量：45H指数：4
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相关作者：王新宇尹自永宋学锋杨广陈松林更多>>
相关机构：中国矿业大学江苏建筑职业技术学院湖南大学厦门大学更多>>
相关期刊：《徐州工程学院学报（社会科学版）》《中国矿业大学学报》《价格理论与实践》《金融与经济》更多>>
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定价市场化时期的承销商IPO定价行为研究被引量：2
《求索》2016年第4期107-111,共5页尹自永 王新宇 
国家自然科学基金资助项目(71071153);教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-12-0955)
基于中小板IPOs询价簿记信息,研究了IPO定价市场化时期承销商对IPO股份的定价行为,结果表明:平均上,承销商在投资者报价均值基础上进一步拔高了IPO发行价,但承销商对发行价的拔高并不是随意的,决定承销商拔高发行价的关键因素是投资者...
关键词：IPO 承销商 定价市场化 公允价格 定价拔高 
原油价格波动对我国运输业市场风险影响研究——基于CAViaR模型的测度分析
《价格理论与实践》2016年第2期113-115,共3页王新宇 王亚会 
国家社会科学基金重大项目(11&ZD163);国家自然科学基金项目(71071153);教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-12-0955);江苏省333高层次人才培养工程专项项目(201104)
本文通过构建CAViaR模型测度原油市场价格波动风险对我国运输业的影响,并采用Granger因果检验次贷危机和金融危机前后油价波动对运输业板块风险的影响。采用2005-2014年期间WTI油价、我国运输板块指数数据进行实证研究,发现：WTI原油价...
关键词：CAVIAR模型 运输业市场 原油市场风险 
城市住宅特征对二手房挂牌价的影响被引量：2
《徐州工程学院学报（社会科学版）》2015年第4期55-61,共7页王新宇 刘俊豪 成惠茹 
国家自然科学基金(71071153);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-12-0955)
以徐州市二手房数据为样本,分别采用最小二乘法和分位数回归方法进行对比分析,探究城市住宅特征对二手房挂牌价的影响关系。研究结果表明住宅特征对不同价位二手房挂牌价的影响作用存在显著差异。住宅面积、装修程度对高价位住宅房价正...
关键词：二手房挂牌价 住宅特征 分位数回归 
IPO定价市场化时期的询价对象报价行为研究——基于中小板IPO询价簿记信息的证据被引量：1
《山西财经大学学报》2015年第7期11-22,共12页尹自永 王新宇 崔益嘉 
国家自然科学基金项目(71071153);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-12-0955);江苏省333高层次人才培养工程专项项目
基于中小板IPO询价薄记数据,从公开信息角度和询价对象整体层面,分多个维度研究了它们在IPO定价市场化时期的报价行为,并检验了其报价策略的合理性。结果表明,询价对象的报价水平、需求量、参与度、"搭便车"报价意愿显著与公司规模负相...
关键词：IPO 询价对象 搭便车 竞价 串谋 
基于自适应权重的函数型数据聚类方法研究被引量：14
《数理统计与管理》2015年第1期84-92,共9页王德青 朱建平 王洁丹 
国家社会科学基金重大项目(13&ZD148);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-12-0955);国家自然科学基金项目(71071153)
基于有限维离散数据的传统聚类分析并不能直接用于函数型数据的分类挖掘。本文针对函数型数据的稀疏性和无穷维特殊性展开讨论,在综合剖析现有函数型聚类方法优势与不足的基础上,依据聚类指标的信息量差异重构加权主成分距离为函数相似...
关键词：函数型数据 主成分聚类分析 自适应赋权 极端情形 
IPO公司业绩变脸、承销商甄别和投资者认知被引量：11
《山西财经大学学报》2014年第4期38-47,共10页尹自永 王新宇 
国家自然科学基金项目(71071153);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-12-0955)
从承销商和投资者行为角度系统研究了IPO业绩变脸现象。研究发现,高声誉承销商没有发挥对IPO质量的认证作用,虽然没有强烈的证据表明高声誉承销商显著拔高业绩变脸IPOs的发行价格水平,但高声誉承销商对业绩变脸IPO额外收取了不能用声誉...
关键词：业绩变脸 承销商 投资者甄别 
我国创业板IPO首日高频量价分位相关的变点分析被引量：4
《系统工程理论与实践》2013年第7期1717-1722,共6页王新宇 杨广 宋学锋 
国家自然科学基金(71071153);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-12-0955);江苏省333高层次人才培养工程专项资助
提出含有结构变点的面板数据分位数回归模型,给出基于贝叶斯推理和MCMC模拟的参数估计方法,对我国创业板IPO上市首日的收益率与交易量、大盘走势之间的日内高频变结构相关性进行实证研究发现:在中高收益率分位点上结构变点均出现在开盘...
关键词：分位数回归 变点 量价关系 创业板 
变点CAViaR市场风险测量模型及创业板应用被引量：2
《中国矿业大学学报》2013年第3期506-512,共7页王新宇 吴祝武 宋学锋 
国家自然科学基金项目(71071153);教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-12-0955);江苏省333高层次人才培养工程专项项目
提出了带有结构变点的条件分位数自回归模型,借助于不对称拉普拉斯分布,给出了基于贝叶斯推理和马尔科夫链蒙特卡罗模拟抽样的参数估计方法.通过(无、单、双)变点间接GARCH方程(IG)模型与对称绝对值方程(SAV)模型的比较以及风险值预测...
关键词：变点 CAVIAR 市场风险 限售解禁 创业板 
基于随机边界模型及分位数回归的IPO定价效率分析被引量：1
《财会月刊（中）》2012年第6期35-37,共3页陈松林 
国家自然科学基金项目(项目编号:71071153)的阶段性成果之一
本文以我国2005~2012年初上市的880家新股作为研究对象,运用随机边界模型实证检验了中国新股市场发行定价效率,并进一步采用分位数回归方法分析了不同发行价格水平下我国新股发行定价的影响因素问题。结果显示,我国新股发行市场的定价...
关键词：IPO 发行定价 随机边界模型 分位数回归 
金融危机对我国IPO发行定价的影响分析被引量：1
《财会月刊（下）》2012年第4期18-19,共2页陈松林 王新宇 
国家自然科学基金(编号:71071153)资助
本文选取我国2005～2011年上市的603家新股作为研究对象,运用分位数回归方法对询价制下金融危机发生前后不同分位水平上IPO发行定价的影响机制进行比较研究。结果显示,金融危机前后发行市盈率、发行前(后)每股净资产等变量对IPO发行定...
关键词：发行定价水平 发行市盈率 每股净资产 分位数回归 
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