国家自然科学基金(71071131)

作品数：6被引量：20H指数：3
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相关机构：西南交通大学西南财经大学重庆文理学院中国科学院数学与系统科学研究院更多>>
相关期刊：《中国金融学》《统计与决策》《管理评论》《管理工程学报》更多>>
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相关领域：经济管理更多>>
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国际原油价格和我国新能源公司股价的动态尾部相关性分析——基于Copula方法
《中国金融学》2015年第1期44-56,共13页蒲旺 陈鹏 马锋 黄登仕 
国家自然科学基金(项目号71071131、71090402、71371157);高等学校博士学科点专项科研基金资助课题(项目号20120184110020)
资产间的尾部相关性测度一直是金融风险领域研究的热点。另外,新能源公司也受到广泛投资者的持续关注。因此,本文利用t-、Gumbel、Clayton、Clayton-Gumbel、Joe-Gumbel及Joe-Clayton六种Copula模型对国际原油价格和我国新能源公司股价...
关键词：二元Copula 滚动技术 Gof检验 尾部相关性测度 
我国燃油期货市场的波动率预测模型被引量：3
《统计与决策》2013年第14期38-41,共4页吴晓雄 
国家自然科学基金资助项目(71071131)
准确描述和预测石油及其相关产品的价格波动对各国政府能源政策的制定以及能源风险管理工作意义重大。文章以上海期货交易所燃油期货的15分钟高频价格数据为例,实证计算了三类代表性波动率模型:已实现波动率模型、随机波动模型以及GARC...
关键词：燃油期货 已实现波动率模型 随机波动模型 GARCH族模型 波动率预测 
我国农产品期货市场的风险测度模型及其后验分析被引量：6
《管理工程学报》2013年第3期172-182,共11页王鹏 王鸿 魏宇 
国家自然科学基金资助项目(71071131);教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-08-0826);西南财经大学"211工程"三期青年教师成长项目第二批资助项目(211QN10110)
近年来,我国农产品期货市场取得快速发展,但有关该市场波动特征和风险状况的研究却非常缺乏。以我国农产品期货市场中的4种代表性价格指数为例,首先对其价格变化统计特征及波动模式进行了全面深入的检验,然后运用严谨系统的后验分析(Bac...
关键词：农产品期货市场 风险测度模型 有偏学生t分布 后验分析 
基于高阶矩波动和Copula函数的相依性模型及其应用被引量：6
《管理评论》2012年第1期58-66,共9页易文德 
国家自然科学基金项目(71071131);教育部人文社会科学研究项目(11XJC790004);重庆市教委科学技术研究项目(KJ111211)
本文提出了基于高阶矩波动的相依结构模型:Copula-NAGARCHSK-M模型。考虑资产的时变条件方差风险、条件偏度风险和条件峰度风险对边缘分布的影响,应用模型研究了上证综指和深证成指对数收益率之间、条件方差之间、条件偏度之间和条件峰...
关键词：高阶矩 COPULA函数 Copula-NAGARCHSK—M模型 高阶矩相依 
基于分散度模型的股市羊群行为研究被引量：3
《预测》2011年第5期25-30,共6页淳伟德 李晓燕 李曼 
国家自然科学基金资助项目(71071131)
本文综合运用个股收益率对市场平均收益率标准差与个股收益率对市场平均收益率的横截面绝对差的研究方法来检验我国证券市场的羊群行为,同时,通过区分牛市与熊市来检验中国股市在不同背景下的羊群行为。研究结果表明:我国股市中,整体上...
关键词：股票市场 羊群行为 CCK模型 CH模型 严重程度 
基于SV-M模型的股票市场风险溢价与波动关系研究被引量：2
《管理评论》2011年第6期54-60,67,共8页王鹏 
国家自然科学基金项目(71071131);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-08-0826);西南财经大学"211工程"三期青年教师成长项目(211QN10110)
资产收益的风险溢价是金融经济学研究的基本问题。在深入考察现有的两种收益与波动关系模型(GARCH-M和SV-M)差异的基础上,以新兴股票市场中的上证综指和成熟股票市场中的标准普尔500指数为例,运用更具理论优势的SV-M模型,实证考察了两...
关键词：SV-M模型 股票市场 风险溢价 波动 
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