国家自然科学基金(70471075)

作品数：8被引量：55H指数：5
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相关机构：北京航空航天大学华北电力大学中国科学院研究生院北京机械工业学校更多>>
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相对业绩报酬契约及其对基金经理投资决策的影响被引量：6
《管理工程学报》2006年第4期67-72,共6页孙静 高建伟 
国家自然科学基金资助项目(70471075)
在界定了信息结构和基金经理投资策略的基础上,建立了一个规划模型,证明了用该模型求解的最优相对业绩契约下,符合基金投资人意愿的战略组合必然构成基金经理子博弈中的一个纳什均衡。算例表明,若基金经理之间不存在合谋,这个纳什均衡...
关键词：投资基金 相对业绩 资产管理报酬 投资决策 
中国股票市场波动率分解及长期趋势研究被引量：5
《南方经济》2006年第7期5-15,共11页李朋 刘善存 
国家自然科学基金(70471075);全国优秀博士论文作者专项基金(200466)资助。
Campbell等(2001)为实证研究市场的长期趋势特征提出了市场波动率分解模型,其特点是将波动率按成因进行分解并且该分解不依赖于β系数。采用该模型,本文将我国股票市场1991至2004年的波动率实证分解为市场波动率、行业波动率和公司波动...
关键词：波动率分解 趋势检验 市场波动率 行业波动率 公司波动率 
上海证券市场日内价格变化的影响因素研究被引量：5
《系统工程理论与实践》2006年第7期77-85,共9页曹迎春 刘善存 邱菀华 
国家自然科学基金(70471075);全国博士学位论文作者专项资金(200466);信息管理与信息经济学教育部重点实验室开放基金(F0607-32)
采用次序probit回归方法研究指令驱动市场中日内交易价格变化的影响因素.将我国上海证券市场日内交易价格的变化量分解为信息成本、存货成本、流动性成本和累计买卖压力四个部分,并利用上证50指数样本股的高频交易数据进行了实证,结果...
关键词：日内价格变化 信息成本 存货成本 纯限价指令市场 
信息性交易概率分解与买卖价差研究被引量：9
《南方经济》2006年第2期13-22,共10页李朋 刘善存 
国家自然科学基金(70471075);全国优秀博士论文作者专项基金(200466)支持。
本文首先将信息性交易概率(PIN)分解为个股信息性交易概率(PINID)和市场信息性交易概率(PINM);利用2003年7月至2004年6月高频分笔数据,计算出上证50样本股的周PINID,发现PINID在PIN中占有大部分的比重,得到样本股的平均PINID为0.1052。...
关键词：市场微观结构 EKOP模型 个股信息性交易概率 信息不对称 买卖价差 
基金竞赛对基金经理交易行为影响的实证研究被引量：16
《北京航空航天大学学报（社会科学版）》2005年第2期5-9,共5页孙静 邱菀华 
国家自然科学基金资助项目(70471075)
对中国证券投资基金管理业中的"基金竞赛"行为进行了实证研究。结果表明,从整体上看,业绩排名确实对基金经理产生了一定的隐性激励,导致在期间业绩排名中被评为"输家"的基金经理的风险调整比率大于"赢家",而且这种趋势在小盘基金和新基...
关键词：投资基金 竞赛 业绩评级 管理激励 
基于MA(q)利息力下缴费预定型企业年金保险中生存年金精算现值模型被引量：4
《系统工程》2004年第11期74-78,共5页高建伟 丁克诠 
国家自然科学基金资助项目(70471075)华电博士基金资助项目(HDBSJJ)
利用时间序列理论将利息力为可逆MA(1)、MA(2)模型推广为可逆MA(q)模型和一般MA(q)模 型,得到在一般MA(q)利息力下计算预期利率的期望和方差。在推广的利息力模型下,分别给出了缴费预定 型企业年金保险中生存年金的精算现值和二阶矩模型...
关键词：缴费预定型企业年金 利息力 生存年金 
基于广义条件AR(p)利率下的生存年金精算现值模型及其应用被引量：3
《经济数学》2004年第3期194-199,共6页高建伟 丁克诠 
国家自然科学基金资助项目 (No.70 4 710 75 )
本文利用时间序列理论将投资利率为条件 AR(p)模型推广为广义条件 AR(p)模型 ,得到利息力模型的一阶矩和二阶矩 ;针对年末支付的定期生存年金 ,利用生存年金理论得到广义条件 AR(p)利率模型下生存年金的精算现值模型 ,这对保险人合理制...
关键词：生存年金 随机利率 利息力 现值 精算现值 
中国城镇职工养老保险替代率的精算模型及其实证分析被引量：9
《华北电力大学学报（社会科学版）》2004年第4期15-18,共4页高建伟 丁克诠 
国家自然科学基金资助项目 ( 70 4710 75 )
本文结合 1997年国务院颁布的《关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定》文件 ,利用年金理论 ,得到在不同缴费年限下我国城镇职工基本养老保险替代率精算模型。依据该模型对城镇职工基本养老保险替代率进行实证分析 ,测算出职...
关键词：中国 城镇 职工养老保险制度 替代率 精算模型 实证分析 个人账户 社会保障体制 
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