江苏省高校自然科学研究项目(05KJD140087)

作品数：5被引量：19H指数：2
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相关机构：南京航空航天大学南京工业职业技术学院南京理工大学更多>>
相关期刊：《南京师大学报（自然科学版）》《东南大学学报（哲学社会科学版）》《数学的实践与认识》《财经问题研究》更多>>
相关主题：标度股票市场经济物理学R/S分析赫斯特指数更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>
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基于R/S分析的我国股票市场标度特性研究被引量：4
《数学的实践与认识》2008年第22期23-32,共10页都国雄 
江苏省高校自然科学研究指导性计划资助项目(05KJD140087)
应用重标度极差分析法(R/S),对我国股票市场不同时间间隔的收盘指数进行实证分析,研究我国股票市场的标度特性.结果表明我国股票市场具有长期记忆性和标度不变性,分别存在244天(上海)和190天(深圳)的非周期循环,并呈现多重分形特征.
关键词：R/S分析 赫斯特指数 股票收益 标度特性 
我国上证综指收益概率分布的统计特性分析被引量：2
《财经问题研究》2008年第9期85-88,共4页都国雄 
江苏省高校自然科学研究指导性计划资助项目(05KJD140087)
本文根据我国上海证券交易所综合指数在过去7年中的高频数据序列,分析在6种时间标度(1分钟至60分钟)下收益的概率分布,发现具有明显的尖峰和胖尾特征;收益概率分布具有对称性,利维稳定分布能很好地描绘中间部分的变化规律,利维指数为1....
关键词：经济物理学 上海证券市场 概率分布 利维分布 
我国上证综指波动率的统计特性分析被引量：2
《东南大学学报（哲学社会科学版）》2007年第5期32-35,共4页都国雄 宁宣熙 
江苏省高校自然科学研究指导性计划资助项目"理论物理学在股市特性中的应用研究"(05KJD140087)成果之一
波动率不仅是风险大小的度量指标,而且也是期权定价的基础,在风险预测和风险管理中具有重要作用。通过对我国上海证券市场波动率变化的统计特性进行实证分析,可以发现波动率的概率分布服从对数正态分布,其累积概率分布的渐进行为服从幂...
关键词：波动率 统计特性 上证综指 
基于DFA的我国股票市场标度特性研究被引量：11
《南京师大学报（自然科学版）》2007年第3期48-53,共6页都国雄 宁宣熙 胡永生 
江苏省高校自然科学研究指导性计划(05KJD140087)资助项目
将消除趋势波动分析法(DFA)应用于我国沪深两市不同时间标度收盘指数的对数收益率序列,全面分析了我国股市的标度特性.发现标度指数随着考察时间的长短,即数据个数的不同而不同,但从长期来看,两市波动都存在持久性特征,而且收益率的绝...
关键词：经济物理学 股票市场 标度特性 持久性 标度指数 消除趋势波动分析法(DFA) 
基于R/S分析的我国股票市场标度特性研究被引量：2
《南京工业职业技术学院学报》2006年第2期87-91,94,共6页都国雄 宁宣熙 
江苏省高校自然科学研究指导性计划项目(项目编号:05KJD140087)
应用重标度极差分析法(R/S),对我国股票市场不同时间间隔的收盘指数进行实证分析,研究我国股票市场的标度特性。结果表明:我国股票市场具有长期记忆性和标度不变性,分别存在244天(上海)和190天(深圳)的非周期循环,并呈现多重分形特征。
关键词：R/S分析 赫斯特指数 股票收益 标度特性 
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