江西省教育厅青年科学基金(GJJ10235)

作品数：3被引量：4H指数：1
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利率和股票价格遵循O-U过程的幂型期权定价被引量：1
《苏州科技学院学报（自然科学版）》2013年第1期13-19,44,共8页潘坚 周香英 
国家自然科学基金资助项目(11061001);江西省教育厅青年基金资助项目(GJJ10235)
在利率和股票价格均遵循O-U过程的假设下,利用无套利原理和偏微分方程方法得到了三类幂型期权的定价公式,并用数值模拟的方法考虑了随机利率对避险功能的影响。
关键词：幂型期权 ORNSTEIN-UHLENBACK过程 随机利率 期权定价 偏微分方程 
约化模型下考虑流动性风险的公司债券定价
《扬州大学学报（自然科学版）》2012年第2期24-28,共5页潘坚 周香英 罗兴钧 
国家自然科学基金资助项目(11061001);江西省教育厅青年基金资助项目(GJJ10235)
在约化模型框架下,假设违约强度、随机利率和流动性风险均服从Hull-White模型,通过风险对冲方法推导出市值回收和面值回收情况下公司债券价格满足的偏微分方程定解问题,并求出封闭解.在此基础上,进一步考虑回收方式对公司债券信用利差...
关键词：约化模型 流动性风险 公司债券 偏微分方程方法 
在约化模型下具有随机回收率的公司债券定价被引量：3
《经济数学》2011年第3期92-96,共5页潘坚 周香英 
国家自然科学基金资助项目(11061001);江西省教育厅青年基金资助项目(GJJ10235)
在假设违约过程和利率过程相关的情形下,利用无套利原理构造了具有随机回收率的公司债券定价模型,然后运用偏微分方程方法给出了公司债券的价格表达式,最后讨论了模型中的参数对信用利差的影响.
关键词：约化模型 随机回收率 偏微分方程方法 债券定价 
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