江苏省高校自然科学研究项目(07KJD110093)

作品数：4被引量：1H指数：1
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高阶广义正规变化尾随机游动最大值的大偏差概率估计被引量：1
《徐州师范大学学报（自然科学版）》2010年第2期16-19,共4页季海波 王丽 
江苏省高校自然科学基金资助项目(07KJD110093)
研究了高阶广义正规变化条件下随机游动最大值的大偏差估计.假设独立同分布的随机变量的尾分布是高阶广义正规变化函数,得到了一个大偏差估计值.利用洛必达法则得到高阶广义变化条件的一个等价形式,在此等价形式下,得到由独立同分布随...
关键词：大偏差 随机游动 广义正规变化 
马氏过程影响的Le′vy模型下的期权定价
《江南大学学报（自然科学版）》2010年第2期239-243,共5页王丙均 袁明霞 杨纪龙 
江苏省高校自然科学基金项目(07KJD110093)
基于受马氏过程影响的Le′vy模型,通过Esscher测度变换得到一个等价鞅测度,该测度可以使定义的相关熵达到最小,在该测度下给出了欧式期权定价的一般方法;推广了E lliott等人得出的结论。
关键词：Le′vy模型 ESSCHER变换 最小熵鞅测度 期权定价 
极值估计中基于熵的门限值选取方法
《淮阴工学院学报》2009年第3期1-5,共5页袁明霞 王丙均 王晓谦 
江苏省高校自然科学基金资助项目(07KJD110093)
基于判别信息和Shannon熵的理论,使用图像法研究了门限值与次序统计量的熵的关系,给出了广义帕累托模型下门限值的选取方法。并针对广义帕累托分布进行模拟,得到了理想的结果。
关键词：极值指数 次序统计量 门限值 判别信息 Shannon熵 
马氏状态转换的Lévy模型下的期权定价
《徐州师范大学学报（自然科学版）》2008年第4期46-50,共5页王丙均 杨纪龙 
江苏省高校自然科学基金资助项目(07KJD110093)
研究马氏状态转换的Lévy模型下的期权定价问题.假定资产价格过程为At=exp∫t0rsds,St=S0exp∫0tμs-21σs2ds+∫0tσsdBs+∫R0log(1+k(x))N(t,dx),其中(Bt,0≤t≤T)是标准Brown运动,N(t,.)是一Poisson随机测度,(Xt,0≤t≤T)是开关马氏...
关键词：LÉVY模型 开关马氏过程 ESSCHER变换 最小熵鞅测度 期权定价 
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