国家教育部博士点基金(200800560032)

作品数：8被引量：40H指数：4
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曲度变动与利率风险对冲效果的改善
《系统工程》2011年第12期13-18,共6页杨宝臣 廖珊 苏云鹏 
国家自然科学基金资助项目(70771075;71171144);教育部博士点基金资助项目(200800560032);教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-08-0397);天津大学自主创新基金资助项目
将基于N e lson-S iege l模型的广义久期向量模型进行扩展,引入一个新的因素得到了扩展的久期向量模型,并给出了其在Svensson模型及四形状因素模型下的实现。利用上交所国债数据进行实证检验,表明引入额外的曲度因素可以显著改善风险对...
关键词：利率风险管理 久期向量 形状因素模型 
具有相关波动因子的广义随机波动HJM模型被引量：1
《管理科学学报》2011年第9期77-85,共9页杨宝臣 苏云鹏 
国家自然科学基金资助项目(70771075);教育部博士点基金资助项目(200800560032);教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-08-0397);长江学者和创新团队发展计划资助项目(IRT1028);天津大学自主创新基金资助项目
基于Heath-Jarrow-Morton(HJM)模型框架,将远期利率波动率设定为服从广义均值回归平方根过程的随机变量,以刻画隐性随机波动因子的动态特性,并通过将漂移项限制条件推广至波动因子之间,以及利率波动率的变化与利率变动之间存在相关性情...
关键词：HJM模型 随机波动率 相关性 马尔科夫转换 仿射实现 
基于遗传算法的扩展Nelson-Siegel模型及实证研究被引量：4
《统计与信息论坛》2011年第1期15-19,共5页苏云鹏 杨宝臣 李冬连 
国家自然科学基金项目<基于Heath-Jarrow-Morton模型的固定收益证券定价方法研究>(70771075);教育部博士点基金项目<利率风险动态定价方法及应用研究>(200800560032);天津大学自主创新基金项目<技术经济与数量经济自主创新基地>
将遗传算法引入扩展Nelson-Siegel模型估计中,并将其用于国债收益率曲线的估计。实证分析表明,基于遗传算法的扩展Nelson-Siegel模型在收益率曲线拟合和估计方面明显优于基于三次样条插值的息票剥离法及基于非线性回归的扩展Nelson-Sie...
关键词：收益率曲线 遗传算法 扩展Nelson-Siegel模型 参数估计 
SHIBOR市场利率期限结构实证研究被引量：11
《电子科技大学学报（社科版）》2010年第5期39-45,共7页杨宝臣 苏云鹏 
国家自然科学基金资助项目(70471051;70771075);教育部博士点基金资助项目(200800560032);教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-08-0397)
基于2006年10月8日～2008年10月9日间上海银行间同业拆放利率市场的日数据,利用单位根和协整检验对预期理论对于利率期限结构不同部分的适用性差异进行了研究,发现上海银行间同业拆放利率系统存在两个随机趋势,即短端利率的波动趋势和...
关键词：预期理论 上海银行间同业拆放利率 利率期限结构 协整检验 误差修正模型 
基于无损卡尔曼滤波的HJM模型及实证研究被引量：7
《管理科学学报》2010年第4期67-75,共9页杨宝臣 苏云鹏 
国家自然科学基金资助项目(70471051;70771075);教育部博士点基金资助项目(200800560032);教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-08-0397)
在多因子HJM框架下,将一类具有特定波动率结构设定的非马尔可夫远期利率模型转化为马尔可夫模型,并将其表示成状态空间模型形式.进一步,引入基于无损卡尔曼滤波的极大似然估计法对HJM模型进行估计,解决了模型非线性和潜在状态变量的问题...
关键词：HJM模型 无损卡尔曼滤波 极大似然估计 上海银行间同业拆放利率 
基于EKF与UKF的利率期限结构模型估计及对比被引量：2
《系统管理学报》2009年第3期344-349,354,共7页杨宝臣 苏云鹏 李玲珍 
国家自然科学基金资助项目(70471051;70771075);教育部博士点基金资助项目(200800560032);教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-08-0397)
在CKLS广义模型框架下,引入基于扩展卡尔曼滤波(EKF)和无损卡尔曼滤波(UKF)的利率期限结构均衡模型的估计方法,并使用加拿大国债数据对EKF和UKF的模型估计效果进行了对比实证研究。结论表明,引入的基于UKF的模型估计方法相对于文献中普...
关键词：利率期限结构模型 参数估计 扩展卡尔曼滤波 无损卡尔曼滤波 遗传算法 
基于Vasicek和CIR模型的SHIBOR期限结构实证分析被引量：12
《统计与信息论坛》2009年第6期44-48,共5页张玉桂 苏云鹏 杨宝臣 
国家自然科学基金项目(70771075);教育部博士点基金项目<利率风险动态定价方法及应用研究>(200800560032)
基于无损卡尔曼滤波(UKF)估计方法,分别使用Vasicek模型和CIR模型对上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)的动态特性进行刻画,并对其期限结构进行实证研究。在此基础上,对比分析两模型对SHIBOR数据的拟合性,结果表明:Vasicek模型和CIR模型对S...
关键词：利率期限结构模型 极大似然估计 无损卡尔曼滤波 上海银行间同业拆借利率 
基于最优动态利率模型的认股权证定价研究被引量：5
《系统工程学报》2009年第3期264-271,共8页杨宝臣 李彪 
国家自然科学基金资助项目(70471051;70771075);教育部博士点基金资助项目(200800560032);教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-08-0397)
在CKLS(Chan K,Kalolyi F,Longstaff F,et al.An empirical comparison of alternative models of the short-term interest rate,Journal of Finance,1992,47(3):1209—1227)的扩展框架下,以中国银行间债券市场国债回购利率R007的日数...
关键词：认股权证 短期利率 极大似然估计 Vuong检验 蒙特卡罗模拟 
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