国家自然科学基金(70173031)

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相关期刊：《沈阳大学学报（自然科学版）》《上海交通大学学报》《管理科学学报》《系统工程理论与实践》更多>>
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现货市场与期货市场微观结构比较研究被引量：11
《管理科学学报》2009年第1期93-100,136,共9页肖辉 吴冲锋 
国家杰出青年基金资助项目(70025303);国家自然科学基金资助项目(70173031)
证券现货市场和期货市场的微观结构是不相同的,在考虑交易成本和卖空限制条件下研究了拥有特定证券信息的知情交易者在这两个市场中的交易策略,以及相应的做市商和未知情策略交易者的交易策略.通过上述研究比较了现货市场与期货市场微...
关键词：现货市场 期货市场 微观结构 交易策略 
涨跌幅限制对股票市场波动性的影响被引量：12
《上海交通大学学报》2005年第10期1569-1573,共5页刘海龙 吴文锋 吴冲锋 
国家自然科学基金资助项目(70173031)
运用Schw ert提出的计算波动性方法,从不同角度实证研究了中国证券交易实行涨跌幅限制对股票市场波动性的影响.结果表明,在一定条件下,恰当的涨跌幅限制约束了市场剧烈波动;不恰当的涨跌幅限制不仅对波动性没有约束,反而在一定程度上增...
关键词：涨跌幅限制 波动性 价格发现延迟 磁石效应 
我国封闭式基金折价影响因素实证分析
《三峡大学学报（自然科学版）》2005年第2期190-192,共3页代鹏举 刘海龙 
国家自然科学基金资助项目(70173031);上海社科基金资助项目(2003BJL007)
在对我国自1998年封闭式基金规范上市到2003年年底以来整个封闭式基金市场特征作统计分析的基础上,提出折价的解释因素,并用相应的量化指标将各种因素表示出来,用回归分析的方法归纳出起关键作用的因素.
关键词：封闭式 实证分析 基金 2003年 1998年 统计分析 市场特征 量化指标 回归分析 上市 
中国股市扩大买卖盘揭示范围的效应分析——对市场波动性影响的实证研究被引量：2
《财贸研究》2005年第1期89-93,共5页张胜记 刘海龙 ZHANG Sheng-ji LIU Hai-long 
国家自然科学基金项目(批准号: 70173031)。
2003年 12月沪深股市扩大买卖盘揭示范围,大幅提高了市场的交易前透明度。本文分别用统计假设检验和计量经济学模型,实证分析了该政策实行前后的市场波动性是否有明显变化。结果表明,买卖盘揭示范围的这次调整,对中国股市的波动性没有...
关键词：中国股市 市场波动性 交易 扩大 沪深股市 中国证券市场 市场质量 买卖 范围 揭示 
深圳证券交易所买卖价差的构成分析被引量：25
《系统工程理论方法应用》2004年第3期239-243,249,共6页穆启国 吴冲锋 刘海龙 
国家杰出青年科学基金(70025303);国家自然科学资金(70173031)
基于MRR(Madhavan,Richardson,Roomans)模型,把买卖价差分解为非对称信息成本和指令处理成本,并采用深圳证券交易所股票的实时交易历史数据对其进行实证分析。结果表明:深圳证券交易所股票的非对称信息成本、指令处理成本呈"L形"曲线,...
关键词：证券交易 买卖价差 非对称信息成本 指令处理成本 深圳 
开放式基金的流动性风险管理研究现状及展望被引量：8
《管理评论》2004年第6期3-9,共7页刘海龙 
国家自然科学基金资助项目(70173031);上海市社科基金资助项目(2003BJL007)
本文首先指出了开放式基金的流动性风险管理研究意义;然后,从流动性的度量、流动性风险的度量、流动性资产有效配置、指令递交策略、最优交易执行策略和资金变动的流动性管理等六个方面综述了目前国内外研究现状和存在的问题;最后,针对...
关键词：开放式证券投资基金 流动性风险 市场价格 管理 
股指与股指期货日内互动关系研究被引量：47
《系统工程理论与实践》2004年第5期15-21,共7页肖辉 吴冲锋 
国家杰出青年基金(70025303);国家自然科学基金(70173031)
　旨在应用高频数据分析股指与股指期货日内互动关系.研究发现标准普尔500指数现货市场与其期货市场收益率之间存在即时互动关系,这与国外已有研究的结果不一致.为了更进一步研究信息在现货市场与期货市场之间流动的方式,文中采用了三...
关键词：股指 股指期货 收益率 波动性 引导关系 
涨跌幅限制与股票价格行为分析被引量：11
《管理科学学报》2004年第3期23-30,共8页穆启国 刘海龙 吴冲锋 
国家杰出青年科学基金资助项目(70025303);国家自然科学资金资助项目(70173031);教育部跨世纪优秀人才基金资助项目.
对于股票在达到涨跌幅限制后价格如何变化的解释有两种假设:信息假设和过度反应假设.通过对1997年到2000年上海证券交易所股票在达到涨跌幅限制后隔夜期间与交易期间的非正常收益进行检验,以揭示达到涨跌幅限制后股票的价格行为.结果表...
关键词：涨跌幅限制 过度反应 隔夜期间 交易期间 
指令驱动市场的流动性成本及影响因素分析被引量：7
《上海交通大学学报》2004年第3期321-325,共5页穆启国 刘海龙 吴冲锋 刘逖 
国家杰出青年科学基金项目资助(70025303);国家自然科学资金项目资助(70173031)
结合价格和申报数量,构建了指令驱动市场中股票流动性成本的事前测度方法,并采用上海证券市场的股票实时行情数据分析了流动性成本及影响因素.结论表明:上海股市的相对流动性成本呈"L"形曲线;随着股票价格、平均交易规模、波动性和非流...
关键词：股票市场 流动性成本 指令驱动市场 买卖价差 
证券投资者群体行为的系统描述被引量：1
《上海交通大学学报》2004年第3期347-350,共4页刘海龙 郑立辉 吴冲锋 
国家自然科学基金资助项目(70173031);上海市社科基金资助项目(2003BJL007)
利用分布参数系统模型研究了证券市场中投资者的群体行为.引入了投资者关于其自身因素的分布函数,把投资者行为定义为n维因素空间中的轨线,建立了投资者群体行为分布函数满足的偏微分方程,描述了投资者群体行为的变化规律,并证明了该方...
关键词：证券市场 投资者群体行为 风险偏好 资金禀赋 
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