国家自然科学基金(70971051)

作品数：12被引量：37H指数：4
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危机传染效应的识别与度量——基于改进MIS-DCC的分析被引量：8
《管理科学学报》2013年第8期20-30,共11页苏海军 欧阳红兵 
国家自然科学基金资助项目(70971051)
论文对MS-DCC和IS-DCC提出改进,构建了Markov独立转换的动态条件相关(MISDCC)分析框架,使其兼具算法估计和传染分析的优越性,进而考察美国次贷危机、欧洲主权债务危机在主要证券市场间的传染效应.改进模型内生地刻画出了传染的不同区间...
关键词：关联结构 MARKOV 独立转换 传染效应 
金融体系的内在不稳定性及其对策被引量：3
《求实》2013年第A01期149-151,共3页刘亚清 欧阳红兵 
国家自然科学基金面上项目"基于Markov转换动态条件相关分析的金融危机传导机制识别及对策研究"(70971051)
对金融体系性质的认识存在两种截然相反的观点：传统的观点认为,金融体系本身是稳定的,具有内在完备性,金融体系的动荡是由于不确定的随机事件冲击的结果。而另一种观点则认为,金融体系是内在不稳定的,其代表就是海曼.明斯基（Hyman P.M...
关键词：内在不稳定性 金融体系 金融不稳定假说 随机事件 完备性 
中国股市限价指令簿的流动性提供研究被引量：11
《管理科学》2012年第4期91-99,共9页欧阳红兵 傅毅夫 
国家自然科学基金(70971051)~~
限价指令簿的流动性提供能力是描述其信息效率的主要指标。以上证180指数成分股的高频交易数据为样本,采用离散度和交易成本两个指标描述限价指令簿的流动性提供能力,并分别在市场和个股水平上分析其影响因素。研究结果表明,当预期市场...
关键词：限价指令簿 流动性提供 波动率 市场收益 
房价波动对商业银行流动性影响的实证分析
《时代经贸》2012年第14期185-185,共1页韩颖 
基于Markov转换动态条件相关分析的金融危机传导机制识别及对策研究,国家自然科学基金委员会.项目编号：（70971051）,项目时间：2010.01-201212.
本文基于vAR模型，运用格兰杰因果检验与脉冲响应函数两种方法，实证分析了我国房地产市场价格波动对商业银行流动性的影响，结果表明房价波动会对商业银行的流动性风险造成一个正向的影响，即房价上升会提高商业银行的流动性风险，并...
关键词：房价 流动性 格兰杰因果检验 脉冲响应 
隐Markov链驱动关联性和波动性的传染分析被引量：4
《中国管理科学》2012年第4期151-159,共9页欧阳红兵 苏海军 
国家自然科学基金资助项目(70971051)
本文将隐Markov链对波动性和相关性的驱动分析引入DCC多元GARCH,对波动和相关分析建立起了直接的联系,进而考察次贷危机、欧洲债务危机在主要证券市场间的传染性。研究发现,高波动高相关机制为联动性提供了一种直接的表述方式,且这一机...
关键词：波动 相关 MARKOV 机制转换 危机传染 
波动和相关的一致性与差异及传染的阶段特征被引量：2
《数量经济技术经济研究》2012年第2期139-151,共13页欧阳红兵 苏海军 孙晓涛 
国家自然科学基金(70971051)的资助
本文首次分析了市场波动和相关的一致性与差异,并进而考察金融危机期间传染的阶段特征。研究表明,危机期间,高波动与高相关具有较高的一致性,其他时期则存在差异;几乎不会出现高波动低相关的情形,但并非总是波动性的增加引致了关联水平...
关键词：双Markov链 波动 相关 机制转换 危机传染 
价格持续期、信息传递与市场微观结构——基于非对称ACD模型的实证分析被引量：6
《管理评论》2012年第2期108-115,共8页邓学龙 欧阳红兵 
国家自然科学基金项目(70971051)
本文建立两状态价格持续期的非对称对数自回归条件持续期模型,引入买卖价差、交易量、交易规模、指令流等信息交易间接度量变量,在刻画条件期望价格持续期对价格上升和下降两种状态的不对称依赖关系的同时,探讨价格持续期的信息传递机...
关键词：价格持续期 非对称对数ACD模型 信息传递 隐藏交易假说 
基于Copula-MEM模型的沪深300指数日内波动率序列间动态相关性分析被引量：1
《财会通讯（中）》2011年第11期4-5,共2页潘娜 周少甫 
国家自然科学基金资助项目(编号:70971051)阶段性研究成果
一、Copula-MEM模型简介本文的主要目的是对三类不同波动率指标在不同时点的动态条件相关性建模。运用Copula技术来构建金融模型的方法,可以将边缘分布和变量间的相关结构分开来研究:第一步对三序列分别确立边缘分布模型。
关键词：波动率 Copula-MEM 动态相关性分析 序列 
金融危机与信用衍生品创新被引量：1
《西南金融》2011年第2期20-22,共3页张宗成 王郧 
国家自然科学基金项目"基于Markov转换动态条件相关分析的金融危机传导机制识别及对策研究(70971051)";武汉市2008年软科学研究项目"加快金融改革创新;促进武汉城市圈两型社会建设研究(Z2008401330010)"的阶段性成果
金融危机的爆发反映出信用衍生品创新存在问题,充分展现了金融创新的"双刃剑"性质。本文通过信用衍生工具使用对次级贷款发放规模影响的实证研究,指出了金融衍生品对危机的放大作用;因此,我国信用衍生品创新必须做好风险控制和市场体系...
关键词：金融危机 信用衍生品 市场监管 
知情交易概率与知情交易者跨期行为被引量：1
《浙江金融》2010年第6期36-37,共2页邓学龙 欧阳红兵 
国家自然科学基金项目的资助(批准号:70971051)
在证券市场中,根据交易主体之间拥有信息的差异,可以将投资者分为拥有私有信息的知情交易者与不拥有私有信息的不知情交易者,知情交易者会利用自己的信息优势参与证券的买卖,从中获利。而不知情交易者在与知情交易者交易时会遭受损失,...
关键词：知情交易者 知情交易概率 信息不对称 行为 跨期 私有信息 逆向选择风险 证券市场 
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