国家社会科学基金(09BTJ004)

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相关期刊：《应用概率统计》《数理统计与管理》《合肥工业大学学报（自然科学版）》《大学数学》更多>>
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一类多对多随机格斗的获胜概率被引量：1
《数学的实践与认识》2014年第11期196-202,共7页王淑玲 王晓燕 刘信斌 
国家社会科学基金(09BTJ004)
为了计算出多对多随机格斗的获胜概率,首先推导出多对多随机格斗的状态转移速率,然后应用拉普拉斯变换的性质,分别计算出在不带搜索和带搜索两种情形下,三对二随机格斗中双方各自获胜概率的实用公式.
关键词：随机格斗 获胜概率 毁伤概率 
基于经验似然的AR(p)模型的统计诊断被引量：1
《数理统计与管理》2014年第2期286-295,共10页张敏珏 冯予 
国家社会科学基金项目(09BTJ004)
本文基于经验似然方法对AR(p)模型进行统计诊断,文章首先给出p阶自回归模型的广义估计函数并对模型参数进行估计,然后运用数据删失、局部影响分析和伪残差方法对AR(p)模型进行统计诊断,最后通过实证来说明该诊断方法的有效性.
关键词：经验似然 广义估计函数 局部影响分析 统计诊断 
时变扩散模型中扩散系数的核估计被引量：1
《应用概率统计》2012年第5期489-498,共10页马雷 陈萍 
国家社会科学基金(09BTJ004)资助
本文研究了时变扩散方程基于离散时间样本观察值的非参数估计问题.针对时变扩散系数,用"分时段"的方法构造出了扩散系数的局部核估计,证明了估计量的强相合性.
关键词：时变扩散方程 扩散系数 核估计 强相合性. 
随机删失非参数回归模型的离差度量被引量：1
《大学数学》2012年第2期29-33,共5页王淑玲 冯予 杭丹 
国家社会科学基金资助项目(09BTJ004)
主要研究了随机删失非参数固定设计回归模型的离差度量.首先利用随机删失非参数回归模型的性质和生存分布的Kaplan-Meier乘积限估计,将原模型转化为非参数回归模型进行研究;然后对模型作了离差度量分析,得到了模型的离差度量序列;最后...
关键词：随机右删失 非参数回归模型 Kaplan-Meier乘积限估计 离差度量 
随机右删失非参数回归模型的影响分析
《数学的实践与认识》2012年第3期73-77,共5页王淑玲 冯予 刘刚 
国家社会科学基金(09BTJ004)
将随机删失非参数固定设计回归模型转化为非参数回归模型进行研究;然后对此模型作了局部影响分析,得到计算影响矩阵及最大影响曲率方向的简洁公式;最后通过实例分析,验证了分析方法的有效性.
关键词：随机右删失 Kaplan—Meier乘积限估计 光滑样条 影响分析 
漂移向量与扩散矩阵的非参数估计模型被引量：1
《数学年刊（A辑）》2011年第4期497-506,共10页陈萍 冯予 
国家社会科学基金(No09BTJ004)资助的项目
考虑多维扩散过程的非参数估计问题.利用It扩散的性质,将漂移向量和扩散矩阵的样本表示成带有测量误差的回归模型,并讨论了系统误差的L^r上界以及随机误差项的收敛速度,建立了漂移向量与扩散矩阵非参数估计的通用模型.
关键词：漂移向量 扩散矩阵 非参数回归 通用模型 
目标区域下汇率扩散模型的统计分析
《云南民族大学学报（自然科学版）》2011年第4期249-252,257,共5页曹玲玲 
国家社会科学基金(09BTJ004);南京理工大学科研发展基金(XF09040)
将汇率目标区域下的扩散模型应用到我国,探讨人民币对美元的汇率满足的扩散方程.选择2种目标区域下的汇率扩散模型,并给出这2种模型的统计特征,为后面的参数估计和实证分析作准备.选用人民币对美元的汇率数据在2种模型下利用GMM方法进...
关键词：汇率目标区域 GMM方法 中心汇率 实证分析 
关于扩散方程漂移系数估计方法的改进
《数学理论与应用》2010年第3期107-110,共4页朱文佳 陈萍 
国家社会科学基金(No.09BTJ004);南京理工大学科技发展基金(No.XF09040)资助项目
本文提出了一种新的基于扩散过程轨道构造漂移系数样本的方法—对数增量法,通过理论及模拟分析说明了在适当条件下,特别是对于大多数金融数据,基于对数增量法获得的漂移系数估计量的收敛速度及有限样本性质均比基于传统的"直接增量法"...
关键词：漂移系数 非参数估计 对数增量法 直接增量法 
基于Cox过程的操作风险度量方法被引量：1
《统计与决策》2010年第13期32-34,共3页刘广应 张维 
国家社会科学基金资助项目(09BTJ004);江苏省教育厅高校哲学社会科学研究资助项目(08sjb7900018);江苏省高校自然基金资助项目(08KJD110011)
文章讨论了操作风险的度量问题,将操作风险事件的发生假定为Cox过程——一种比Poisson过程更一般的计数过程,损失分布为广义帕累托分布(GPD),各风险事件的相关性由Copula来描述;分析了金融机构整体操作风险的度量。文章还讨论了模型中...
关键词：操作风险 在险价值 COX过程 
一类最优无偏估计方程被引量：1
《东北师大学报（自然科学版）》2010年第2期7-10,共4页赵慧秀 马文卿 
国家自然科学基金资助项目(10701022);国家社会科学基金资助项目(09BTJ004)
基于估计函数的最优性准则理论,给出一类最优无偏估计方程及其性质.得到的结果为寻找最优估计方程提供一个很好的理论方法.该方法可以提高估计的效率,在实际理论应用中具有重要意义.
关键词：估计函数 最优性准则 估计方程 
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