国家自然科学基金(70573044)

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相关作者：刘庆富华仁海仲伟俊郭文旌梅姝娥更多>>
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相关期刊：《东南大学学报（哲学社会科学版）》《高校应用数学学报（A辑）》《财经科学》《统计与决策》更多>>
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保险公司的最优投资策略选择被引量：4
《数理统计与管理》2010年第1期144-149,共6页郭文旌 
国家自然科学基金(70573044);江苏省高校哲学社会科学基金(07SJB790013)
保险公司传统的投资模型只允许保险公司在保费收取与赔付之间的时滞范围内投资,即投资期间不收取保费也不允许任何赔付发生。本文研究的模型克服了传统模型的不足,投资期间可以收取保费也可以接受索赔。模型在保证保险公司实现目标收益...
关键词：最优投资策略 破产概率 安全比例 有效边界 
金融衍生证券仿真实验建设初探被引量：1
《实验科学与技术》2009年第6期64-66,共3页郭文旌 
国家自然科学基金(70573044);江苏省高校哲学社会科学基金(07SJB790013);南京财经大学教改研究项目(JG2236176);南京财经大学研究生课程建设项目(Y0705)
随着我国衍生证券市场的发展,对金融工程人才实践能力的要求越来越高。而目前专门的金融衍生证券仿真实验室还很少。文章对建立金融衍生证券仿真实验的必要性进行了分析,并就实验硬件设备建设、模拟系统建设、实验教材建设等方面提出了...
关键词：金融衍生证券 硬件 软件 实验教材 
基于非同步交易的国内外期货市场价格发现贡献度研究被引量：11
《统计研究》2008年第12期59-65,共7页刘庆富 华仁海 
国家自然科学基金项目(70573044,70873055)的资助
针对我国期货市场与国际成熟期货市场交易时间的非同步性,本文给出了基于非同步交易的信息共享模型,并对国内、外主要期货市场之间的价格发现贡献度进行了实证研究。研究结果显示:基于非同步交易的信息共享模型可以很好地刻画非同步期...
关键词：非同步交易 信息共享 期货市场 价格发现贡献度 
中国期铜市场的国际定价功能研究被引量：29
《数量经济技术经济研究》2008年第8期83-93,122,共12页华仁海 卢斌 刘庆富 
国家自然科学基金(70573044);江苏省“六大人才高峰”项目(06A003)的资助
本文借助现代计量经济分析方法,对上海期货交易所、伦敦金属交易所和纽约商业交易所铜期货价格之间的联系以及各个市场在价格发现中的贡献份额进行了实证研究,研究结果表明:三个市场铜期货价格之间存在协整关系,期货价格之间相互影响、...
关键词：期货市场 信息联结 国际定价 
中国期市波动性与收益率、交易量和空盘量的关系被引量：3
《系统工程学报》2008年第4期508-512,共5页仲伟俊 刘庆富 梅姝娥 
国家自然科学基金资助项目(70573044)
利用构建的计量经济学模型对我国期货市场波动性与收益率、交易量和空盘量之间的内在关系进行了实证研究.结果表明,正收益率和交易量对期货市场的波动具有正向影响;负收益率和空盘量对期货市场的波动具有负向影响;正收益率和负收益率、...
关键词：波动性 收益率 交易量 空盘量 
VaR-GARCH模型下的最优投资决策被引量：1
《统计与决策》2008年第15期20-21,共2页郭文旌 
国家自然科学基金资助项目(70573044);江苏省高校哲学社会科学基金资助项目(07SJB790013)
文章根据股票收益率的历史数据建立了相应的ARMA-GARCH模型;利用该模型预测下一阶段股票的收益率和波动率。在此基础上建立了关于最优投资策略的选择均值-VaR模型,即在VaR风险水平限制下最大化期末的期望收益;求解模型得到最优投资策略...
关键词：VAR ARMA—GARCH模型 最优投资策略 有效边界 
基金家族的竞争对股票市场收益率的影响研究被引量：3
《金融理论与实践》2008年第5期87-91,共5页马春阳 华仁海 纪晓云 
国家自然科学基金(项目批准号70573044);江苏省教育厅高校哲学社会科学基金(项目批准号05SJB790012)的资助
本文以54只基金重仓股和193只开放式基金的季度数据以及天数据为研究样本,构造出基金的特征变量因子,扩展Fama三因子模型建立动态投资组合进行实证分析,结果表明:引入基金特征变量后的多因子模型能提高方程的拟合优度,基金数量、投资者...
关键词：Fama三因子 基金特征变量 定价 
基金家族的竞争对股票市场流动性与波动性的影响被引量：6
《财经科学》2008年第3期51-58,共8页马春阳 华仁海 
国家自然科学基金(70573044);江苏省教育厅高校哲学社会科学基金(05SJB790012)的资助
本文以54只基金重仓股和193只开放式基金为研究对象,构造基金家族的竞争特征变量因子,运用截面时间序列回归法实证检验了基金家族的竞争对股票市场流动性与波动性所产生的影响。结果表明,在绝对差别与标准差别两种情况下,基金规模、投...
关键词：基金家族 竞争 基金特征变量 流动性 
随机市场系数条件下不连续股价的M-V投资组合选择被引量：2
《高校应用数学学报（A辑）》2007年第3期263-269,共7页郭文旌 闫海峰 雷鸣 
国家自然科学基金(70573044);江苏省高校自然科学基金(05KJB110033);南京财经大学课程建设项目(YJS301027);教改研究项目(JG2236176)
在假定市场系数为随机过程并且股票价格服从跳跃扩散过程的市场条件下应用鞅方法讨论一个M-V模型的最优投资组合选择问题.通过引进凹函数U(x)以及等价鞅测度,应用鞅方法以及贝叶斯定理得到了最优投资策略以及有效边界表达式.
关键词：M-V模型 随机市场系数 跳跃-扩散 鞅 
中国商品期货指数与GDP指数的关系研究被引量：27
《金融理论与实践》2007年第8期3-6,共4页蔡慧 华仁海 
国家自然科学基金(70573044);江苏省教育厅高校哲学社会科学基金(05SJB790012)的资助
本文在借鉴国内外商品期货指数编制方法的基础上,编制了我国商品期货指数。基于1998-2005年的时间序列数据,对我国商品期货指数与GDP指数之间的超前滞后关系进行了实证研究,研究结果表明在样本区间内存在商品期货指数到GDP指数的因果关...
关键词：商品期货指数 GDP指数 协整检验 VECM模型 因果检验 
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