国家教育部博士点基金(200800070021)

作品数：9被引量：23H指数：3
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相关作者：李金林冉伦雷俊丽徐丽萍邹庆忠更多>>
相关机构：北京理工大学北京城市系统工程研究中心中国科学院大学更多>>
相关期刊：《数学的实践与认识》《北京理工大学学报》《北京理工大学学报（社会科学版）》《金融理论与实践》更多>>
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基于Copula方法的房地产信贷组合风险度量研究
《金融理论与实践》2013年第7期6-10,共5页白鹏飞 段倩倩 
国家自然科学基金资助项目(60776817);高等院校博士点基金资助项目(200800070021)
将房地产开发商贷款和个人住房贷款这两类贷款看成一个信贷组合,考虑了两类信贷风险间的非线性相关关系,构建了基于Copula函数的两类贷款组合的信用风险度量模型和度量两类房地产信贷组合信用风险的仿真模拟步骤,并进行了实例分析。实...
关键词：COPULA函数 组合信用风险 风险度量 房地产信贷 
超订下网络舱位控制的稳健联合模型及策略被引量：2
《北京理工大学学报》2013年第4期429-435,共7页李金林 徐丽萍 雷俊丽 冉伦 
国家自然科学基金资助项目(71172172;71102004);国家教育部高等学校博士学科点专项科研基金资助课题(200800070021);国家自然科学基金委员会与中国民用航空局联合资助项目(60776817;60979010);新世纪优秀人才支持计划资助(NCET-10-0043);北京理工大学科技创新计划重大项目培育专项基金资助项目(2011DX01001)
将网络舱位控制的资源分解法与作者提出的单航段超订下舱位控制的R-MDP模型结合,提出超订下网络舱位控制的稳健模型,给出了9种稳健联合策略.并对9种稳健联合策略的总收益进行了比较.模拟分析表明,当存在需求预测误差时,网络稳健收益高...
关键词：网络收益管理 舱位控制 超订 稳健策略 
存货质押融资质押物价格变化MRS-GRACH模型研究被引量：1
《数学的实践与认识》2012年第21期20-25,共6页王贝贝 李金林 邹庆忠 冉伦 
高等学校博士学科点专项科研基金(200800070021);国家自然科学基金(71172172;60979010);新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-10-0043)
针对质押物价格收益序列存在的结构转换特征,对常系数ARCH模型进行改进,引入一个变化服从马尔科夫过程的状态随机变量反映价格收益不同的波动状况,从而构建了质押物价格收益MRS-GARCH模型.实例研究表明MRS-GARCH模型能够刻画现实中质押...
关键词：存货质押融资 价格风险 MRS—GRACH模型 
个人住房信贷风险度量——基于生存分析方法被引量：3
《北京理工大学学报（社会科学版）》2012年第4期80-83,共4页白鹏飞 段倩倩 李金林 
国家自然科学基金资助项目(60776817);高等院校博士点基金资助项目(200800070021)
我国商业银行信贷记录数据存在历史短、数据多为删失数据等特点,传统统计模型很难对该类数据进行拟合分析。引入医学领域及精算领域使用的生存分析方法,建立个人住房抵押贷款违约风险度量的混合生存模型,并搜集某商业银行历史数据进行...
关键词：生存分析 信贷风险 住房抵押贷款 
航空收益管理柔性舱位控制机制的研究现状与展望被引量：8
《北京理工大学学报》2012年第4期331-347,共17页李金林 雷俊丽 冉伦 贾慧颖 
国家自然科学基金资助项目(71172172);国家教育部高等学校博士学科点专项科研基金资助课题(200800070021);国家自然科学基金委员会与中国民用航空局联合资助项目(60776817;60979010);新世纪优秀人才支持计划资助(NCET-10-0043);北京理工大学科技创新计划重大项目培育专项计划(2011DX01001)
阐明航空收益管理柔性舱位控制机制理论研究和实践的必要性,介绍了航空收益管理实践中的各种柔性舱位控制机制的涵义、特征及实际应用情况,包括舱位控制的超订机制(overbooking system),可召回机制(callablesystem),灵活产品(包括不定...
关键词：收益管理 柔性舱位控制 超订 可召回 不定期机票 不透明产品 概率产品 
基于期权定价思想的基金绩效评估研究
《数学的实践与认识》2012年第7期63-70,共8页赵中秋 李静 李金林 
高等学校博士学科点专项科研基金(200800070021)
证券投资基金的绩效评估一直是学术界研究和探讨的焦点,基于期权定价思想的绩效评估模型在前人研究的基础上,增加交易成本条件,使模型更接近现实应用,改进期权执行价格的计算过程,实证研究部分选取了国内10只具有代表性基金的数据进行...
关键词：基金绩效评估 期权定价 组合保险 
基于时变相关Copula的最小方差套期保值研究被引量：3
《北京理工大学学报》2011年第11期1383-1386,共4页邹庆忠 李金林 王贝贝 
国家自然科学基金资助项目(71172172);国家教育部高等学校博士学科点专项科研基金资助课题(200800070021)
在传统的最小方差套期保值的基础上,引入时变相关的正态Copula函数,借助Copula函数计算中位数相关系数,代替传统的Pearson相关系数,以提高套期保值效果.时变相关Copula函数的引入,可描述现货价格收益率和期货价格收益率相关结构动态变...
关键词：时变相关 正态相关函数 最小方差 套期保值 
基于顾客选择行为的存量控制稳健模型被引量：5
《北京理工大学学报》2011年第5期622-626,共5页李金林 徐丽萍 
国家自然科学基金资助项目(60776817);国家教育部高等学校博士学科点专项科研基金资助课题(200800070021)
针对销售系统不能完全记录顾客到达情况,难以准确收集和分析顾客选择偏好,存在较大需求预测误差,使得基于选择行为的存量控制模型在应用中往往达不到理论预期效果的问题,为了系统地减少最优控制策略对需求预测误差的敏感性,应用马尔可...
关键词：收益管理 存量控制 顾客选择行为 超订 稳健模型 
基于损失厌恶的Littlewood容量控制准则被引量：1
《数学的实践与认识》2011年第7期80-85,共6页冉伦 雷俊丽 李金林 
国家自然科学基金委员会与中国民用航空局联合资助(60979010);高等学校博士学科点专项科研基金(200800070021);北京市自然科学基金(9102016)
在传统的航空收益管理单航段两种票价等级的容量控制准则—Littlewood准则容量控制模型基础上考虑有限理性决策中的损失厌恶特性和参照依赖属性,以盈亏均衡点为基点,引入具有损失厌恶特征的效用函数,在Kahneman和Tversky预期理论(Prospe...
关键词：有限理性 损失厌恶 容量控制 Littlewood准则 
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