广东省哲学社会科学规划项目(05E-04)

作品数：6被引量：30H指数：4
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基于动态随机优化方法的商业银行利率风险最优控制被引量：1
《系统管理学报》2008年第5期509-513,519,共6页刘湘云 
国家自然科学基金资助项目(70473032);广东省哲学社会科学规划资助项目(05E-04);广东省自然科学基金资助项目(815103200100006)
利用Zimmerman的随机优化方法,构造一个多目标优化模型,通过合理确定其中决策变量的值,使商业银行在决策期末满足最小化利率风险的条件下收益最大化。实例计算表明,相对于利率风险静态久期免疫模型而言,动态随机久期免疫模型对于给定的...
关键词：商业银行 利率风险 动态随机优化方法 
基于CIR和Vasicek模型的利率风险计量及实证——以我国国债市场为例被引量：8
《统计与决策》2008年第1期12-15,共4页刘湘云 
广东省自然科学基金资助项目(5003980);广东省哲学社科规划项目(05E-04)
本文以我国国债市场为例,利用四种期限类型(7年期、8年期、10年期和20年期)的国债收益率样本数据对CIR模型和Vasicek模型进行实证分析得出,CIR模型和Vasicek模型较适宜于中国当前的金融市场实际。本文使用Nowman(1997)提出的最大似然估...
关键词：利率风险 CIR模型 VASICEK模型 最大似然估计 
基于CIR模型的利率风险计量及实证——以我国国债市场为例被引量：5
《武汉大学学报（哲学社会科学版）》2007年第6期869-873,共5页刘湘云 
国家自然科学基金资助项目(70473032);广东省哲学社科规划项目(05E-04)
本文以我国国债市场为例,利用4种期限类型(7年期、8年期、10年期和20年期)的国债收益率样本数据对CIR模型进行实证分析得出,CIR模型较适宜于中国当前的金融市场实际;在实证研究中,考虑广义矩方法(GMM)可能存在某些问题,如效率不高。并...
关键词：利率风险 CIR模型 最大似然估计 
基于漂移——跳跃过程的商业银行利率风险计量:理论与经验分析被引量：1
《统计与决策》2007年第12期99-101,共3页刘湘云 
国家自然科学基金资助项目(70473032);广东省哲学社会科学规划项目(05E-04)
目前,绝大多数学者在对我国商业银行利率风险的计量与管理实践中,往往忽视利率期限结构,而把握中国短期利率动态变化规律对商业银行风险管理具有重要理论和现实意义。本文构建了基于漂移——跳跃过程的利率风险计量模型,并进行了实证分析。
关键词：利率风险 GARCH 跳跃 水平效应 短期利率 
基于违约风险调整的商业银行利率风险计量及实证分析被引量：5
《预测》2006年第5期46-49,共4页刘湘云 杜金岷 
国家自然科学基金资助项目(70473032);广东省哲学社会科学规划资助项目(05E-04)
当前,商业银行利率风险计量与管理实践中所使用的久期模型忽略了违约风险的影响,然而,银行资产中包括不少的高收益、高风险的垃圾债券和风险贷款,因而其久期计算结果必将产生较大误差。本文通过引入反映违约先验概率的参数以及放松平坦...
关键词：违约风险调整 商业银行 利率风险 久期 
商业银行利率风险:基于久期缺口的免疫策略及实证分析被引量：10
《南京航空航天大学学报（社会科学版）》2006年第3期38-41,53,共5页刘湘云 唐娜 
广东省哲学社会科学规划资助项目(05E-04)
利率市场化程度的加深使得利率风险越来越成为影响商业银行绩效的主要风险。久期是一种常见的利率风险计量方法,通过分别计算商业银行总资产和总负债的久期来构建久期缺口模型;以此为基础提出商业银行利率风险免疫策略。实证分析表明:...
关键词：商业银行 利率风险 久期缺口 免疫策略 
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