国家自然科学基金(71371023)

作品数：7被引量：7H指数：1
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相关作者：刘善存尤左伟金华黄笃学董丽沙更多>>
相关机构：北京航空航天大学河北科技师范学院中国光大银行中国人民银行更多>>
相关期刊：《河北科技师范学院学报》《Journal of Management Science and Engineering》《北京航空航天大学学报（社会科学版）》《数理统计与管理》更多>>
相关主题：长程分数布朗运动可转债自相关障碍期权更多>>
相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术更多>>
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分数布朗运动下或有可转债定价模型被引量：4
《北京航空航天大学学报（社会科学版）》2019年第4期78-86,共9页尤左伟 刘善存 
国家自然科学基金面上项目(71371023)
或有可转债是重要的自救债务工具.实证结果表明.在上交所交易的银行股票收益率序列普遍存在较弱的长程自相关性.假设标的银行的股票价格动态方程由分数布朗运动驱动.其中分数布朗运动的Hurst指数H满足1/2
关键词：银行股价 或有可转债 障碍期权 分数布朗运动 长程自相关 均衡定价方法 
Information Acquisition: Fundamental and Non-Fundamental被引量：1
《Journal of Management Science and Engineering》2018年第2期59-75,共17页Qingduo Zeng Shancun Liu Qiang Zhang Yaodong Yang 
National Natural Science Foundation of China(Grant No.71371023,No.71371024,No.71771008).
We present a parsimonious information acquisition model in which two types of traders can produce either fundamental or non-fundamental information.Fundamental information is related to asset liquidation value,whereas...
关键词：SENTIMENT FUNDAMENTAL Information acquisition Multiple Equilibria Rational expectation equilibrium 
投资者过度自信与资产定价的关系——基于社交网络环境下被引量：1
《北京航空航天大学学报（社会科学版）》2018年第1期70-74,共5页金华 胡明浩 
国家自然科学基金资助项目(71371023)
金融市场中投资者基于获得的信息进行决策,其信息异质性和对待信息的态度差异性,均会影响投资者的行为,进而影响资产的定价。社交网络是投资者获取外部信息的重要渠道,投资者的过度自信程度影响投资者对待信息的态度,两者对于资产定价...
关键词：资本资产定价 过度自信 社交网络 投资者 金融市场 
随机需求下基于回购契约的易逝品双渠道供应链应急协调
《河北科技师范学院学报》2016年第3期1-9,共9页孙多青 朱旭灿 董丽沙 李霞 岳小云 俞百印 
国家自然科学基金项目(项目编号:71371023);河北科技师范学院博士基金项目(项目编号:2006D003)
充分考虑到易逝品销售周期短、市场需求不确定性大、需要回收剩余产品并做残值处理等特点,提出了通过调整回购契约参数来解决易逝品双渠道供应链应急协调问题。首先确定回购契约在供应链系统处于常规状态时的协调作用;其次,就突发事件...
关键词：供应链 应急协调 易逝品 回购契约 随机需求 
中国市场时机效应强化因素实证研究被引量：1
《北京航空航天大学学报（社会科学版）》2016年第4期61-74,87,共15页刘善存 黄笃学 荣四维 
国家自然科学基金资助项目(71371023)
通过合理选择样本区间和引入强化因素对中国证券市场的时机效应进行了检验。结果表明,中国各项法规政策及监管松紧的改变对企业融资结构产生显著的影响,采用股改基本完成以后的样本区间更能反映市场的真实情况。在对投资者需求、盈利能...
关键词：市场时机 股权再融资 强化因素 融资结构 股票增发 
基于高频数据的IPO首日量价关系研究
《数理统计与管理》2016年第2期350-359,共10页林千惠 梁斌 高雅琴 刘善存 
国家自然科学基金资助项目(71371023,71171146)
本文基于高频数据对IPO首日的量价关系进行了实证研究,采用了分组研究以及回归分析的方法。研究发现,IPO首日的价格变化(绝对值)以及价格变化都与归一化交易量有着正相关关系,且价格变化(绝对值)更加敏感。同时,本文还对时刻、板块、流...
关键词：首次公开发行 高频数据 量价关系 
上海证券交易所A股市场隐藏性交易实证研究
《北京航空航天大学学报（社会科学版）》2014年第1期68-75,共8页刘善存 林德琼 宋玉涛 
国家自然科学基金资助项目(71071010);国家自然科学基金资助项目(71371023)
以上海证券交易所A股市场所有股票的高频交易数据为样本,验证了中国股票市场中的隐藏性交易行为,证实了纯指令驱动市场中也存在隐藏性交易现象。但与纽约证券市场的知情交易者将交易指令集中于中等规模的交易以隐藏自己的知情者身份有...
关键词：隐藏性交易 知情交易者 高频交易数据 指令驱动市场 
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