长江学者和创新团队发展计划(PCSIRT0860)

作品数：16被引量：227H指数：9
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土地市场化程度对经济增长的促进效应研究——基于我国省级面板数据的实证研究
《管理现代化》2017年第5期88-91,共4页徐元栋 王考考 陆慧玲 
教育部长江学者和创新团队发展计划项目(PCSIRT0860);教育部人文社会科学研究一般项目(08JA790104)
利用土地市场出让指标测度了2003——2013年我国省级土地市场化程度,采用面板数据模型和动态面板模型实证分析了土地市场化程度对经济发展水平的影响。研究表明:土地市场化程度与经济发展水平之间呈倒U型关系,大部分省份还未达到或者远...
关键词：土地市场化程度 经济增长 GMM模型 持续动力 
BSV、DHS等模型中资产定价与模糊不确定性下资产定价在逻辑结构上的一致性被引量：10
《中国管理科学》2017年第6期22-31,共10页徐元栋 
教育部长江学者和创新团队发展计划项目(PCSIRT0860);教育部人文社会科学研究一般项目(08JA790104)
虽然BSV、DHS等行为金融模型对动量效应的微观机制进行了研究,但这些行为理论模型存在着投资者行为逻辑假设的非一致性问题。首先,本文以模糊不确定性下建立起的资产定价模型为参照物,将BSV、DHS等理论模型中的资产定价与模糊不确定性...
关键词：反应不足 反应过度 行为金融模型 奈特不确定性 模糊不确定性 资产定价 
基于R_Vine Copula方法的上证行业指数相关性研究被引量：4
《北京理工大学学报（社会科学版）》2015年第3期100-108,共9页张帮正 魏宇 
国家自然科学基金(71371157;71071131;71090402);教育部创新团队发展计划(PCSIRT0860);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(SWJTU11ZT30;SWJTU11CX137)
以中国上海证券交易所的金融地产、原材料、工业、可选消费、主要消费、公用事业、能源、电信业务、医药卫生和信息技术十大行业指数为研究对象,运用能够同时考察多市场相关关系的Vine Copula方法,对这十大行业指数间的净相关关系进行...
关键词：R_Vine COPULA模型 净相关关系 净相关性 行业指数 
行为金融模型的有效性再评价被引量：3
《云南财经大学学报》2015年第5期78-89,共12页徐元栋 黄登仕 
教育部长江学者和创新团队发展计划项目"行为决策理论及其在管理中的应用研究"(PCSIRT0860);教育部人文社会科学研究一般项目"奈特不确定性与股市动量效应机制--基于中国股市的实证研究"(08JA790104);教育部高校科技专项资金项目"金融资产价值模糊与股市相关异常--基于奈特不确定性行为决策理论的视角"(SWJTU09CX095)
首先,对中国股市中的异常换手率是否蕴含了投资者情绪特征,以及是否由投资者情绪触发了中国股市的价格动量螺旋式循环等现象进行了实证检验。其次,基于这些中国股市的实证检验结果,对BSV,DHS,HS,GH,HHW等行为金融模型的有效性进行了分...
关键词：反应不足 反应过度 投资者情绪 行为金融模型 
次贷危机对亚洲股市尾部极值风险传导的影响研究被引量：7
《预测》2013年第3期13-18,共6页于文华 魏宇 岳焱 
国家自然科学基金资助项目(70771097;71071131;71090402);教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-08-0826);教育部创新团队发展计划资助项目(PCSIRT0860);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(SWJTU11ZT30;SWJTU11CX137);成都理工大学研究基金资助项目(2011YR09);成都理工大学金融与投资科研创新团队资助项目;四川省软科学计划资助项目(2013ZR0068)
本文针对股市日收益率序列的自相关、波动聚集性和杠杆效应等典型事实特征,首先运用AR(1)-GJR(1,1)模型捕获各股指收益率的标准残差序列;在此基础上,应用极值理论构建边缘分布模型,并运用时变Symmetrized Joe-Clayton Copula函数估计股...
关键词：次贷危机 GJR模型 时变SJC-Copula 格兰杰因果检验 极值理论 风险传导 
我国钢材期货市场波动率的GARCH族模型研究被引量：12
《数理统计与管理》2013年第2期191-201,共11页李云红 魏宇 
国家自然科学基金(70771097;71071131;71090402;71271227);教育部创新团队发展计划(PCSIRT0860);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(SWJTU11ZT30;SWJTU11CX137);教育部人文社会科学研究青年基金项目(No:11XJC790004)
钢材是仅次于原油的全球第二大大宗商品,因此钢材及其相关产品价格波动的描述对各类参与者的套期保值及规避风险有重要意义。以上海期货交易所钢材期货价格的15分钟高频数据为对象,利用8类GARCH族模型进行了波动率拟合的实证研究,并运用...
关键词：钢材期货 已实现波动率 GARCH族模型 D-M检验 
沪深300股指期货日内避险模型及效率研究被引量：15
《管理科学学报》2013年第3期29-40,共12页魏宇 赖晓东 余江 
国家自然科学基金资助项目(71071131;71090402);教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-08-0826);教育部创新团队发展计划资助项目(PCSIRT0860);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(SWJTU11ZT30;SWJTU11CX137;SWJ-TU12CX120)
以沪深300股指期货4种合约连续价格序列的高频数据为对象,检验了在日内高频环境下OLS、VAR、VECM和MVGARCH等传统避险模型在我国市场中的避险效率,并运用各种静态和动态Copula函数导出的非线性相依(nonlinear dependence)结构,研究了现...
关键词：沪深300股指期货 避险比率 避险效率 COPULA方法 
我国新能源公司股票价格与原油价格的波动率外溢与相关性研究被引量：22
《管理评论》2012年第12期20-30,共11页温晓倩 魏宇 黄登仕 
国家自然科学基金项目(70771097;71071131;71090402);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-08-0826);教育部创新团队发展计划(PCSIRT0860);中央高校基本科研业务费专项资金项目(SWJTU11ZT30;SWJTU11CX137)
目前投资者对新能源公司股票的重视程度大大提高。本文使用非对称的(BV)GARCH模型研究了我国新能源股票和WTI原油期货收益的波动率外溢与相关性。非对称的(BV)GARCH模型不仅提供了两个市场之间存在波动率外溢的证据,而且发现这两项资产...
关键词：新能源公司股票价格 原油期货 非对称的(BV)GARCH 波动率外溢 相关性 
证券交易印花税与市场质量——来自中国证券市场的实证分析被引量：8
《数理统计与管理》2012年第5期915-929,共15页郭彦峰 黄登仕 魏宇 
国家自然科学基金资助项目(70501025;70572089;70771097;71071131);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-08-0826);教育部创新团队发展计划项目(PCSIRT0860);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(SWJTU09ZT32;SWJTU09CX088)
在证券市场监管中,证券交易印花税一直被视为一种重要的调节方式,但已有研究对证券交易印花税调整如何导致市场质量的改变并没有一致意见,我国证券市场次近两次印花税调整(一降一升),恰好提供了探讨这个问题的"自然实验"机会。通过事件...
关键词：证券交易印花税 流动性 波动性 效率性 市场质量 
基于多分形理论的动态VaR预测模型研究被引量：8
《中国管理科学》2012年第5期7-15,共9页魏宇 
国家自然科学基金资助项目(70771097;71071131;71090402);教育部创新团队发展计划(PCSIRT0860);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(SWJTU11ZT30;SWJTU11CX137)
经济物理学(econophysics)的大量研究表明,金融市场的波动具有复杂的多分形(multifractal)特征,因此准确地测度和预测市场波动,对金融风险管理工作的意义重大。在已有多分形波动率(multifractal volatility)测度及其模型应用基础上,以...
关键词：多分形 波动率 样本外动态风险价值 预测 BACKTESTING 
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