国家自然科学基金(71171090)

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基于常数和门限AR-TGARCH模型的CAViaR研究
《管理工程学报》2017年第2期200-208,共9页简志宏 彭伟 
国家自然科学基金资助项目(71171090)
本文对AR-TGARCH模型进行了改进,提出门限I-AR-TGARCH模型、门限II-AR-TGARCH模型以及常数-AR-TGARCH模型,常数-门限I-AR-TGARCH模型和常数-门限II-AR-TGARCH模型,并且对中国四个股票指数2006年到2014年的数据进行实证分析,研究结果表...
关键词：条件自回归分位数 门限函数 AR-TGARCH模型 
基于门限加权不对称斜率模型的CAViaR研究被引量：2
《系统管理学报》2016年第3期439-447,共9页彭伟 曾裕峰 袁阳阳 
国家自然科学基金资助项目(71171090)
同时运用门限函数和加权方法在常用的CAViaR模型中的AS模型基础上,提出了门限加权AS模型和门限加权I-AS模型,对亚洲股市各股指2000~2013年数据进行了分析,运用DQ检验、RQ值和LR统计量来比较各个模型的优劣。研究结果表明,发展中国家金...
关键词：门限函数 不对称斜率 条件自回归分位数风险价值 
汇率改革进程中人民币的东亚影响力研究——基于空间、时间双重维度动态关系的考量被引量：12
《世界经济研究》2016年第3期61-69,135,共9页简志宏 郑晓旭 
国家自然科学基金项目(项目编号:71171090)的资助
文章通过运用Chi-plot图方法及构建BEKK-MVGARCH模型,从空间、时间双重维度对人民币与东亚国家货币汇率的动态联动关系特征进行分析探究。研究表明:除日元外,人民币与东亚货币汇率的动态关系以正相关为主,泰铢和马来西亚林吉特相对其他...
关键词：人民币 东亚 动态关系 Chi—plot BEKK-MVGARCH 
参数不确定对最优货币供应机制的影响分析被引量：1
《金融论坛》2016年第2期46-57,共12页刘静一 
国家自然科学基金"基于高阶逼近DSGE模型宏观经济政策评价方法研究"(71171090)
本文在新凯恩斯理论框架下,构建一个包含货币供应机制的非平稳DSGE模型,基于政策损失函数和参数的贝叶斯估计分析参数不确定对最优货币供应机制影响。研究表明,最优货币供应机制是具有超惯性和对通货膨胀做出强烈逆向反应的前瞻型政策,...
关键词：参数不确定 通货膨胀 货币供应机制 DSGE模型 损失函数 
汇率波动与货币政策选择——基于新开放经济DSGE模型的分析被引量：1
《产业经济评论》2015年第4期61-71,共11页李霜 简志宏 邓伟 
国家自然科学基金项目(71171090);教育部人文社会科学研究基金项目(14YJC790023);湖北省教育厅人文社会科学项目(14G239)
本文将固定汇率、有管理的浮动汇率和完全的自由浮动汇率三种不同的汇率制度嵌套于货币政策中,基于福利损失研究了开放经济条件下汇率的波动特征、最优货币政策及汇率制度的选择问题。结果显示:消费习惯和本国产品价格调整黏性是驱动我...
关键词：福利 汇率波动 货币政策 动态随机一般均衡 
基于粒子滤波的中国经济周期预测被引量：2
《统计与决策》2014年第19期125-128,共4页刘静一 张甜 
国家自然科学基金资助项目(71171090)
为了准确地刻画中国经济周期的特征,文章运用正则化辅助粒子滤波方法估计了一个状态转移概率具有随机时变性的区制转移状态空间模型。研究表明,中国经济周期具有区制转移、经济波动及振幅的非对称性,并且区制转移概率具有显著的随机时变...
关键词：粒子滤波 经济周期 区制转移 非对称性 
隔夜风险可以预测吗?——基于HAR-CJ-M模型的高频数据分析被引量：6
《管理评论》2014年第2期3-12,共10页简志宏 李彩云 
国家自然科学基金项目(71171090)
本文在新的HAR-CJ-M模型框架下研究了沪深300指数隔夜风险的动态特征、影响因素以及可预测性,利用BN-S方法将日内波动分解为连续性波动和跳跃性波动,并运用ACH模型估计发生跳跃的意外性程度,进而采用最小二乘和分位数回归方法估计日内...
关键词：隔夜风险 意外性程度 BN-S方法 跳跃性波动 
沪深300股指期货的价格发现功能研究被引量：1
《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》2013年第5期775-779,共5页刘静一 蔡君刚 简志宏 
国家自然科学基金资助项目(71171090)
将交易成本引入到一般向量误差修正模型(VECM)中,建立了时变门限先验向量误差修正模型(TVECM),利用公共因子权重法计算了期货市场的价格贡献度,对我国沪深300股指期货的价格发现功能做了相对系统全面的实证研究。研究表明,不考虑交易成...
关键词：股指期货 门限向量误差修正模型 公共因子 
非平稳技术冲击、时变通胀目标与中国经济波动——基于动态随机一般均衡的分析被引量：12
《管理工程学报》2013年第3期124-131,共8页简志宏 刘静一 朱柏松 
国家自然科学基金资助项目(71171090);华中科技大学自主创新研究基金资助项目(2010AW026)
本文构建了一个包含时变通胀目标和非平稳技术冲击的动态随机一般均衡(DSGE)模型,基于中国1992—2010年的季度数据,采用贝叶斯推断方法,估计了模型的结构参数。模拟仿真结果的比较分析发现,构建的DSGE模型能够更好地拟合中国经济,主要...
关键词：时变通胀目标 非平稳技术冲击 经济波动 
基于政策前沿的最优货币供应机制研究
《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》2013年第2期248-252,共5页李霜 简志宏 
国家自然科学基金资助项目(71171090)
构建了一个在货币政策中引入内生通货膨胀目标的动态随机一般均衡模型来研究最小化"产出-通货膨胀"波动的最优货币供应机制问题。贝叶斯参数估计表明,我国的货币供应机制具有较强的内生性;比较政策前沿发现,完全稳定和完全外生的通胀目...
关键词：货币供应机制 政策前沿 贝叶斯参数估计 动态随机一般均衡 
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