国家自然科学基金(71171012)

作品数：18被引量：46H指数：4
导出分析报告
相关作者：周荣喜王永超王迪王先良胡金更多>>
相关机构：北京化工大学对外经济贸易大学北京航空航天大学更多>>
相关期刊：《系统科学与数学》《系统工程》《经济问题》《北京化工大学学报（自然科学版）》更多>>
相关主题：信用价差SV模型VAR模型利率期限结构影响因素更多>>
相关领域：经济管理社会学环境科学与工程更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于VAR的我国预期通货膨胀率的估计问题研究被引量：2
《科学决策》2018年第5期79-92,共14页余湄 李志勇 周荣喜 高茜 
国家自然科学基金项目资助(项目编号:71171012);北京市社科重大项目(项目编号:15ZDA46);教育部人文社科规划基金项目(项目编号:14YJA790075);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金资助(项目编号:15JQ04)
在当前影响物价变动的因素愈加广泛和复杂的背景下,如何准确把握未来通货膨胀预期走势进而有效调控通货膨胀至关重要。本文首先通过建立附加前瞻性政策变量的VAR预期模型,根据2002年第一季度至2014年第三季度的通货膨胀率、实际利率和...
关键词：通货膨胀预期 附加前瞻性政策变量的VAR 卡尔曼滤波递归算法 
我国银行业缓冲资本、风险与绩效被引量：3
《经济问题》2015年第9期18-22,共5页李海洪 胡金 
国家自然科学基金项目(71171012)
以我国银行业81家商业银行为研究样本,采用GMM广义矩估计方法,对我国银行业缓冲资本、风险与绩效三者关系进行实证研究。研究结果表明,缓冲资本、风险与绩效三者呈正相关关系,即银行缓冲资本水平越高,其风险相应增加,同时也伴随绩效的...
关键词：缓冲资本 银行风险 银行绩效 
建立变系数部分线性固定效应模型分析PM_(2.5)与其他空气污染物的相关关系
《北京化工大学学报（自然科学版）》2014年第6期81-86,共6页方成 李志强 胡成盛 
国家自然科学基金(71171012)
以陕西省西安市13个空气观测地点的污染物观测资料为依据,运用统计学分析方法,建立了研究大气污染物PM2.5的浓度与包括当天和前一天SO2、NO2、PM10、CO、O3在内的11个观测指标在空气中浓度相关关系的模型。首先通过做散点图和计算相关...
关键词：PM2.5 面板数据 变系数部分线性固定效应模型 截面最小二乘 变量选择 
收入多元化、银行风险与缓冲资本被引量：1
《经济问题》2014年第8期71-74,共4页李海洪 胡金 
国家自然科学基金项目(71171012)
始于2008年的全球金融危机暴露了现有金融监管体系的诸多不足,同时也引发了学术界对银行资本相关问题的关注,其中对银行资本影响因素以及如何建立长期有效的资本金补充机制的探讨尤为突出。以中国上市银行为研究对象,从银行收入多元化...
关键词：缓冲资本 资本变化 风险变化 收入多元化 
我国不同行业企业债信用价差的动态过程研究被引量：1
《系统工程理论与实践》2014年第S1期112-119,共8页周荣喜 王迪 王永超 范文卿 
国家自然科学基金(71171012);中央高校基本科研业务费专项资金(ZZ1319);北京化工大学本科教育教学改革(A201208)
选取上海证券交易所2007年6月至2012年6月的企业债和国债月度交易数据,利用遗传算法对利率期限结构SV参数模型求解,拟合出较为精确的企业债和国债的即期利率曲线,并据此计算出企业债的信用价差.将上海证券交易所的AAA级企业债按行业分...
关键词：企业债 信用价差 ARMA模型 VAR模型 脉冲响应 
基于组合预测的静态利率期限结构优化模型被引量：4
《运筹与管理》2014年第6期205-212,共8页周荣喜 王晓光 余湄 
国家自然科学基金项目(71171012);教育部国家大学生创新训练计划(ZD201105);中央高校基本科研业务费专项资金(ZZ1321);对外经济贸易大学211工程建设项目;北京化工大学教育教学改革项目(A201208);北京化工大学国际经济贸易特色专业建设项目
针对单个静态利率期限结构模型在拟合收益率曲线时的不足，本文引入组合预测的方法，在绝对误差和与方差和最小准则下，分别建立了静态利率期限结构组合优化模型，并给出了模型的遗传算法求解过程。然后将上海证券交易所2004～2009年的...
关键词：金融工程 静态利率期限结构 组合预测 遗传算法 国债定价 
银行缓冲资本调节与资产风险变化——基于中国商业银行的实证研究被引量：4
《金融论坛》2014年第4期8-13,共6页李海洪 李刚 胡金 
国家自然科学基金项目(71171012)支持
本文基于中国52家商业银行2007～2012年的非平衡面板数据,运用最小二乘法和广义矩估计(GMM)研究方法,对中国银行业缓冲资本调节与资产风险变化的关系进行实证研究。中国银行业缓冲资本调节与资产风险变化总体上互为正相关关系,对于缓冲...
关键词：缓冲资本水平 缓冲资本调节 资产风险变化 巴塞尔协议Ⅲ 
基于ARMA模型和VAR模型的中国债券市场信用价差预测比较研究被引量：1
《北京化工大学学报（自然科学版）》2014年第1期111-116,共6页周荣喜 王先良 杜思楠 王永超 
国家自然科学基金(71171012)
选取上海证券交易所企业债和国债月度数据,利用遗传算法对静态利率期限结构NSM参数模型进行求解,进而拟合较为精确的企业债和国债的利率期限结构,据此计算出企业债的信用价差。数据一部分作为样本内拟合区间,另外一部分作为样本外预测...
关键词：信用价差预测 NSM模型 ARMA模型 VAR模型 
基于PLS回归的多项式样条函数利率期限结构模型被引量：4
《统计与决策》2014年第2期71-72,共2页周荣喜 吴孟 王迪 
国家自然科学基金资助项目(71171012);教育部大学生科技创新基金资助项目(201210010015;201210010062);北京化工大学学科建设项目(2010096)
针对多项式样条函数利率期限结构模型中使用普通最小二乘回归的不足,本文提出用偏最小二乘回归估计多项式样条函数利率期限结构模型中的参数。并利用上海证券交易所国债交易数据与基于普通最小二乘回归的多项式样条函数模型进行实证比...
关键词：偏最小二乘回归 普通最小二乘回归 利率期限结构 多项式样条函数 
基于VAR模型的中国债券市场信用价差预测研究被引量：5
《软科学》2013年第11期27-31,37,共6页周荣喜 王先良 杜思楠 王永超 
国家自然科学基金项目(71171012)
针对我国债券市场,选取上海证券交易所2006年1月至2011年12月国债和企业债月度交易数据,利用SV模型和遗传算法求得国债和企业债的利率期限结构,进而得到企业债的信用价差。然后利用多元回归模型提取影响我国企业债信用价差的显著宏观经...
关键词：信用价差 SV模型 VAR模型 预测 
全选清除导出
共2页<12>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部