国家自然科学基金(70271028)

作品数：27被引量：186H指数：9
导出分析报告
相关作者：龚朴司继文汪冬华赵海滨薄纯林更多>>
相关机构：华中科技大学中国银行武汉理工大学景德镇高等专科学校更多>>
相关期刊：《管理科学学报》《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》《经济数学》《管理学报》更多>>
相关主题：可转换债券有限元方法商业银行本构关系本构更多>>
相关领域：经济管理电子电信更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
保险对缓释商业银行操作风险的作用研究被引量：1
《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》2008年第2期308-311,329,共5页王宗军 薄纯林 肖德云 
国家自然科学基金资助项目(70271028)
对新巴赛尔协议中关于银行操作风险的理论进行了论述,对不同的操作风险类别采用不同的控制方式进行了分析,介绍了保险产品现状及存在问题;研究了保险对缓释商业银行操作风险的作用;提出我国商业银行操作风险管理中可以引入保险机制,并...
关键词：商业银行 操作风险 商业保险 
基于贝叶斯网络的商业银行操作风险管理被引量：15
《金融理论与实践》2008年第1期43-46,共4页薄纯林 王宗军 
国家自然科学基金资助项目(项目批准号:70271028)
在巴塞尔新资本协议框架下,操作风险成为商业银行面临的三大风险之一。文章采用用于工程学领域的贝叶斯网络模型对商业银行的操作风险管理进行研究,通过实例分析了贝叶斯网络在银行操作风险方面的建模与应用,并对其进行了评价。
关键词：操作风险 贝叶斯网络 关键风险指标 
沪港股市的波动溢出和时变相关性研究被引量：29
《管理学报》2008年第1期96-100,共5页龚朴 李梦玄 
国家自然科学基金资助项目(70271028)
采用基于加权CCF的方差Granger因果检验方法,分析了上证指数、恒生指数收益序列的波动溢出效应,并以此信息为依据构建BEKK模型对两序列间的时变相关性进行了实证,结果显示两股市之间的波动溢出并不显著,一股市的冲击对另一股市的波动产...
关键词：沪市 港市 波动溢出 时变相关 
中外资银行目前的存贷款博弈研究
《金融理论与实践》2007年第8期7-9,共3页薄纯林 王宗军 邱胜芳 
国家自然科学基金资助项目(项目批准号:70271028)
随着中国金融市场的近乎完全开放,中外资银行间的存贷款竞争也会愈加激烈。文中引入竞争的相关理论,运用博弈论的观点分析中外资银行间的存贷款竞争及其趋势分析,认为内资银行将会面临更大的存贷款市场的竞争压力,最后提出相应的策略。
关键词：中资银行 外资银行 存贷款 NASH均衡 
利率变动周期与商业银行绩效的实证研究被引量：12
《国际金融研究》2006年第9期74-80,共7页冯鹏熙 龚朴 
国家自然科学基金资助项目(70271028)
利率风险的计量、评估、监控是银行市场风险管理的重要内容。科学分析利率波动与银行收益之间关系,进而了解银行资产负债期限特征及利率风险管理水平,对实现我国商业银行资产负债管理科学决策,提升利率风险管理水平意义重大。本文采用Fl...
关键词：利率风险 商业银行 资产负债管理 缺口 
融资模式的选择对企业治理绩效的影响被引量：1
《经济师》2006年第6期12-13,共2页谢欣昀 
国家自然科学基金资助(70271028)
融资模式是多种企业融资方式组合的结果。文章通过对不同融资模式的效率分析,以及对融资模式和企业治理结构之间关系的分析,探讨了融资模式的选择对企业治理绩效的影响。
关键词：融资模式 融资效率 融资结构 企业治理结构 企业治理绩效 
变波动率多期复合实物期权定价模型及应用被引量：10
《管理工程学报》2006年第2期46-53,共8页龚朴 何志伟 
国家自然科学基金资助项目(70271028)
当前复合期权理论与方法的研究主要集中于两个方面;其一是将简单两期复合期权理论推广至多期情形,其二是建立标的资产具有一般形式随机运动过程的复合期权定价模型及求解方法。本文提出了变波动率多期复合实物期权定价控制方程及相应的...
关键词：变波动率 多期复合期权 有限差分析方法 风险投资 
行业投资价值分析的本构关系方法
《武汉理工大学学报（交通科学与工程版）》2006年第1期95-98,共4页汪冬华 郑春玲 龚朴 
国家自然科学基金项目资助(批准号:70271028)
为了全面、科学地对行业投资价值做出分析,文中结合模糊神经网络技术,提出了本构关系方法.该方法从行业所处的宏观、中观和微观环境出发,对行业投资价值进行分析评价,从而使得投资者或投资机构可以全面把握行业投资价值的状况,进而做出...
关键词：行业 投资价值 本构关系 模糊神经网络 
我国期货市场违约风险的研究
《数学的实践与认识》2006年第1期49-54,共6页龚朴 汪冬华 
国家自然科学基金资助项目(70271028)
引入违约距离的概念,建立了期货市场违约风险评估模型,采用GARCH-M模型对期货合约价格收益的波动率进行估计.运用此模型研究了郑州商品交易所上市品种小麦的违约风险,所得结果与实际市场结果相吻合.因此,可以运用本文提出的期货市场违...
关键词：违约风险 期货市场 GARCH-M模型 风险评估模型 违约 商品交易 波动率 
我国商业银行资产负债管理逆向选择效应的实证研究被引量：3
《国际金融研究》2005年第12期12-18,共7页龚朴 冯鹏熙 孙荟 
国家自然科学基金资助项目(70271028)。
随着银行外部融资需求加大,融资市场的逆向选择现象将对一些银行的资产负债管理决策产生相应影响。本文介绍这种因为外部融资信息不对称和银行资产负债管理特性所形成的资产负债管理逆向选择效应,并通过不同角度对我国上市银行资产负债...
关键词：资产负债管理 商业银行 逆向选择效应 
全选清除导出
共3页<123>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部