国家杰出青年科学基金(70825003)

作品数：20被引量：709H指数：8
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相关作者：张顺明石晓军叶志强陈习定张芳芳更多>>
相关机构：中国人民大学厦门大学北京航空航天大学华东理工大学更多>>
相关期刊：《投资研究》《管理科学学报》《系统工程理论与实践》《农业技术经济》更多>>
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软件外包的两阶段付款合同设计:考虑双边期权价值的纳什谈判方法与实证被引量：4
《管理科学学报》2015年第7期1-12,共12页石晓军 张顺明 Hiroshi Tsuji 
国家自然科学基金资助项目(70972001);国家杰出青年科学基金资助项目(70825003)
提出采用两阶段付款合同控制软件外包风险、降低承接商道德风险行为.扩展了Feenstra和Hanson关于外包的产权模型,融入了软件外包双方的实物期权价值.认为包出方持有的灵活性期权价值可以用一个带有中间检查标准的Down-and-Out障碍期权...
关键词：软件外包 实物期权 付款合同设计 
数字迷信与金融资产价格异象——中国证券市场“代码折溢价效应”研究被引量：8
《投资研究》2015年第3期107-118,共12页张顺明 唐唯 
国家杰出青年科学基金(70825003);国家自然科学基金(71273271)的资助
中国文化中的数字迷信是否会影响投资者的选股行为而使得代码吉利的股票价格偏高?本文将这种可能出现的价格异象称为代码折溢价效应。通过对中国证券市场上不同代码尾号的上市首日表现的实证研究,本文得出中国证券市场曾经出现过显著的...
关键词：数字迷信 价格异象 代码效应 
基于Esscher变换的巨灾指数期权定价与数值模拟被引量：6
《中国管理科学》2014年第1期20-28,共9页程铖 石晓军 张顺明 
国家自然基金资助项目(71172014);国家杰出青年科学基金项目(70825003)
巨灾指数期权是最重要的巨灾衍生工具之一,在我国有很好的发展前景。但巨灾指数期权在我国推广的一个主要技术障碍是,在信息较少的情况下,如何对巨灾指数期权进行快速的定价。本文提出了一种基于Esscher变换的巨灾指数期权定价的解析表...
关键词：巨灾指数期权 ESSCHER变换 漂移伽马过程 
嵌入期权的激励相容型软件外包付款合同设计被引量：2
《系统工程理论与实践》2013年第11期2822-2830,共9页石晓军 张顺明 Hiroshi TSUJI 
国家自然科学基金(70972001);国家杰出青年科学基金(70825003)
扩展了文献[1]的经典模型,建立起激励相容框架下软件外包付款合同设计的正式模型.特别之处在于嵌入了一个"中期检查"的触发期权,在模型中采用示性函数的方法简洁表示.通过基准模型与嵌入触发期权的模型结果的比较,证明了嵌入触发期权对...
关键词：软件外包 付款合同设计 激励相容 触发期权 
股权分置改革后我国证券市场有效性研究——基于非预期非流动性新信息视角被引量：9
《投资研究》2013年第5期124-137,共14页叶志强 冯怡 张顺明 
国家杰出青年科学基金(70825003);上海市博士后科研基金(12R21412700)的资助
基于非预期非流动性新信息视角,本文研究了股权分置改革后我国证券市场效率,比较了不同的市场态势下非预期非流动性对股票收益的影响,并且研究了投资者能否基于当期的非预期非流动性新信息进行套利。实证结果表明:我国上证A股市场中,熊...
关键词：市场有效性 非预期非流动性 套利 
国有企业所得税与绩效目标的福利效应~①——基于数值模拟的分析
《数量经济技术经济研究》2013年第5期3-17,共15页张顺明 余军 
国家杰出青年科学基金(70825003);国家自然科学基金(71273271);中国博士后基金面上资助项目(2011M501081)的资助
本文结合国有企业的相对绩效考核机制,建立了一个包含国有企业在内多种所有制部门的开放经济模型,以考察国有企业所得税、绩效目标等外生政策调整的福利效应。数据分析结果表明,当国企相对业绩目标低于市场平均水平时,适度提高国企所得...
关键词：国有企业 企业所得税 绩效目标 福利效应 
我国制造业企业所得税最优统一税率研究:基于CGE技术分析被引量：4
《系统工程理论与实践》2013年第4期840-852,共13页张顺明 叶志强 李江峰 
国家社会科学基金(07AJL002);国家杰出青年基金(70825003)
2008年1月1日我国实行新公司所得税率,规定内外资企业所得税率统一为25%.这一具体的制造业企业所得税率是最优统一税率吗?为此,本文建立了一般经济均衡模型试图对该问题进行深入分析.我们利用2007年国家统计数据进行分析,获得了制造业(...
关键词：企业所得税 最优统一税率 CGE 
基于悲观偏差的定价订购报贩模型被引量：1
《系统工程》2013年第1期105-110,共6页李江峰 张顺明 柳维芳 
国家杰出青年科学基金资助项目(70825003)
研究报贩的悲观偏差对于其联合定价订购决策的影响。本文使用预期效用(Anticipated Utility)决策模型,预期效用理论最大优点是包含了决策者的概率相关的风险态度,从而可以很好地刻画决策者的悲观偏差。我们证明了随机需求具有加形式时,...
关键词：行为科学 悲观偏差 决策分析 报贩模型 预期效用 对偶效用 
机构投资者、波动性和股票收益——基于沪深A股股票市场的实证研究被引量：25
《宏观经济研究》2013年第1期45-56,99,共13页刘建徽 陈习定 张芳芳 谢家智 
国家杰出青年科学基金项目(批准号:70825003);国家社会科学基金重点项目(批准号:07AJL002);国家社科基金重点项目(批准号:12AGL008);西南大学中央高校基本科研项目(批准号:SWU1209359和SWU1209390);厦门大学中央高校基本科研业务费项目(批准号:2009ZK1007)的研究成果
本文以2003—2011年沪深A股为样本,考察机构投资者对股市波动性及股票收益的影响。本文研究结果表明:(1)机构投资者持股比例的提高加剧了股票的波动,但股票波动加剧并不会吸引更多的机构投资者;(2)机构投资者持股比例提高会增加当期股...
关键词：机构投资者 波动性 股票收益 
在职消费与融资约束——基于中国上市公司的实证研究被引量：1
《投资研究》2012年第10期37-50,共14页及晶晶 张顺明 
国家杰出青年科学基金项目(批准号:70825003)的资助
基于目前对在职消费的经济后果研究不足的现实,本文在激励约束理论的框架下构建了关于在职消费与融资约束的理论模型,认为由于在职消费可以带来私人收益而引致道德风险,从而影响企业的融资条件。本文利用中国上市公司从1998年到2006年...
关键词：在职消费 融资约束 激励理论 
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