国家自然科学基金(10801137)

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B股相对于A股的市场投资价值研究——基于均值-方差张成与Block-Bootstrap模拟的分析被引量：4
《数理统计与管理》2010年第5期899-908,共10页李传乐 王美今 
广东省自然科学基金博士科研启动项目(8451063101000726);国家自然科学基金青年项目(10801137);教育部人文社会科学项目资助(06JC790016)
本文采用均值-方差张成的方法研究B股相对于A股的市场投资价值。首先,通过MonteCarlo模拟研究了均值-方差张成检验的小样本性质,发现模型的GMM-Wald检验存在显著的小样本偏倚,故采用基于残差再抽样的Block-Bootstrap方法模拟Wald统计量...
关键词：张成资产 规模组合 Mote CARLO模拟 Block-Bootstrap方法 
Directional Derivatives of Difference Functions of Nonsmooth Max-functions
《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》2010年第3期495-502,共8页Lu-lin Tan 
Supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 10801137)
In this paper, we give an upper estimate for the Clarke-Rockafellar directional derivatives of a function of the form f - g, where f, g are max-functions defined by locally Lipschitz but not necessarily differentiable...
关键词：Clarke-rockafellar directional derivatives generalized directional derivatives rademacher theorem dini-directional derivatives max-functions error bound 
随机折现因子框架下均值-方差张成的计量分析
《统计与决策》2009年第18期54-58,共5页李传乐 王美今 
广东省自然科学基金博士科研启动项目(8451063101000726);国家自然科学基金青年项目(10801137)
文章在随机折现因子的框架下对均值-方差张成问题进行了系统研究。首先,采用和Kan、Zhou(2001)不同的方法直接证明了新张成条件与现有张成条件的等价性;接着,探讨了新张成条件对应的检验模型的GMM估计及其Wald统计量的性质,通过Monte Ca...
关键词：随机折现因子 MONTE CARLO模拟 Block—Bootstrap方法 
股本规模、涨跌幅限制与磁石效应——基于沪深A股市场高频数据的实证研究被引量：1
《南京财经大学学报》2009年第4期40-45,共6页陈耕云 李勇 李传乐 
国家自然科学基金青年项目(10801137);广东省自然科学基金博士科研启动项目(8451063101000726)支助
基于CRTT模型,运用广义矩估计(GMM)方法,采用高频数据,按照股本规模大小分类,对沪深A股市场的磁石效应进行了实证分析。实证结果表明:沪深A股市场的涨跌幅限制存在显著的磁石效应。大规模股票和小规模股票的跌幅限制的磁石效应更加明显...
关键词：涨跌幅限制 磁石效应 股本规模 GMM 高频数据 
HJ随机折现因子框架下的均值-方差张成研究——基于两基金分离定理的方法被引量：2
《华南师范大学学报（自然科学版）》2009年第4期35-38,共4页李传乐 
广东省自然科学基金博士科研启动项目(8451063101000726);国家自然科学基金青年项目(10801137)
借助两基金分离定理,在HJ随机折现因子的框架下对均值-方差张成进行了研究.首先研究了HJ随机折现因子的性质,得到了一些有意义的结论;然后结合HJ随机折现因子的性质和两基金分离定理,对均值-方差张成进行了研究,得到了相应的张成条件;最...
关键词：均值-方差张成 HJ随机折现因子 波动率边界 张成条件 
空间中变分不等式问题解的存在性与例外簇被引量：7
《华南师范大学学报（自然科学版）》2009年第3期22-24,共3页谭露琳 
国家自然科学基金资助项目(10801137)
给出了H ilbert空间中变分不等式问题的一种新的例外簇定义,由此给出变分不等式的解的存在性定理.
关键词：变分不等式问题 例外簇 存在性定理 
我国商业银行市场风险量化体系研究被引量：4
《金融发展研究》2009年第3期62-66,共5页李传乐 
广东省自然科学基金博士科研启动项目(8451063101000726);国家自然科学基金青年项目(10801137)的资助。
在我国商业银行按照《巴塞尔协议》的要求加强风险管理的大背景下,本文探讨了我国商业银行市场风险量化体系的构建。本文给出了我国商业银行市场风险能够量化的基础;按照新资本协议和银监会的要求,探讨了我国商业银行市场风险计量体系...
关键词：新资本协议 VAR 内部模型法 事后检验 压力测试 VaR限额 
风险传染效应在牛市、熊市中的异化现象——来自A+H双重上市公司的证据被引量：2
《金融发展研究》2008年第11期62-65,共4页李勇 李传乐 
国家自然科学基金青年项目(10801137);广东省自然科学基金博士科研启动项目(8451063101000726)
本文基于向量GARCH模型,对双重上市公司A股与H股在不同市场环境下的风险传染效应进行了实证研究。研究表明,风险传染效应在牛市、熊市中存在着异化现象。在牛市阶段,A股对H股存在单向的风险传染效应;而在熊市阶段,A股与H股之间存在双向...
关键词：风险传染效应 异化现象 A+H 向量GARCH 
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