湖北省教育厅人文社会科学研究项目(2011JYTE022)

作品数：4被引量：7H指数：2
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相关期刊：《世界农业》《统计与决策》《中国地质大学学报（社会科学版）》《当代经济》更多>>
相关主题：期货市场中国油脂油脂期货TARCH模型信息效率更多>>
相关领域：经济管理更多>>
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油脂期货市场套保效率的实证研究被引量：1
《统计与决策》2012年第7期162-163,共2页李敬 夏力 赵玉 
教育部人文社科研究青年基金项目(11YJC790081);湖北省教育厅人文社科重点项目(2011JYTE022);东华理工大学博士基金重点项目(DHBW1003)
文章假设期货市场及现货市场之间存在一种动态的均衡关系,使用变结构协整对传统的套期保值模型进行了误差修正,并对中国油脂期货市场豆油、棕榈油、菜籽油的动态最优套期保值率进行了计算。结果表明中国油脂期货市场套期保值的效率较低...
关键词：油脂期货 变结构协整 套期保值 
中国油脂期货市场信息效率研究被引量：4
《世界农业》2012年第3期37-41,共5页李敬 赵玉 王晓明 
教育部人文社科研究基金项目(11YJC790081);国家社科基金项目(11CJY063);湖北省教育厅人文社科重点项目(2011JYTE022)
在对期货市场的信息效率进行分析时,采用带虚拟变量的TARCH模型对期货市场的周日历效应进行了检验。结果表明,中国油脂期货市场存在周日历效应,不同价格波动阶段分别存在正的"周一效应"或负的"周二效应",或二者兼备,市场不符合弱式有效...
关键词：油脂期货市场 信息效率 TARCH模型 周日历效应 
中国菜籽油期货市场价格发现效率研究被引量：2
《当代经济》2011年第13期141-143,共3页李敬 
湖北省教育厅人文社科重点项目"中国菜籽油期货市场效率研究";项目号2011jyte022
郑商所的菜籽油期货价格发现功能对作为菜籽油消费大国的中国来说意义重大。本文对郑商所菜籽油期货的价格发现功能问题进行研究,选择了代表性强的合约为研究对象,采用ECM模型分三个阶段考察了我国菜籽油期货市场价格上升时期、下降时...
关键词：菜籽油 期货市场 价格发现效率 ECM模型 
基于交易成本视角的中国油脂期货市场流动性研究
《中国地质大学学报（社会科学版）》2011年第5期72-77,共6页李敬 赵玉 
湖北省教育厅人文社科重点项目"中国菜籽油期货市场效率研究"(2011JYTE022);国家社科基金项目"农产品价格波动;传导与调控实证分析研究"(11CJY063)
流动性是衡量期货市场运行质量的一个重要指标。以我国最近几年上市油脂期货为例,分别考察了价格上涨、价格下跌和价格震荡调整三种不同价格行为阶段的市场流动性。构建了价格冲击模型,基于交易成本的视角分析了油脂期货市场流动性,研...
关键词：油脂期货 价格行为 交易频率 交易成本 市场流动性 
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