国家自然科学基金(70571068)

作品数：15被引量：76H指数：5
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相关期刊：《财经论丛》《管理工程学报》《金融发展研究》《系统工程理论与实践》更多>>
相关主题：蒙特卡罗模拟蒙特卡罗可转换债券权证定价随机波动率更多>>
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外汇结构性存款定价的蒙特卡罗方法研究评述被引量：1
《经济论坛》2010年第7期34-40,共7页张强 
国家自然科学基金项目(70571068);浙江省大学生科技成果推广项目资助
近些年来,外汇结构性存款定价的蒙特卡罗方法已经得到学术研究领域的高度关注和实践中的广泛应用。本文主要对国内外在这一研究领域所开展的主要工作及成果进行分析和评述,在此基础上,提出该研究领域的进一步研究方向。结论认为,随机波...
关键词：外汇结构性存款 随机波动率 Libor市场模型 LSMC 
认股权证定价的蒙特卡罗模拟方法及其改进技术被引量：5
《管理工程学报》2010年第3期75-81,共7页马俊海 王彦 
国家自然科学基金资助项目(70571068)
认股权证在国际金融市场上一直备受关注,在我国金融市场中也得到越来越多的应用,因此对其进行合理定价显得尤其重要。本文基于认股权证的期权特征分析和标的资产价格变化的随机波动率假设,运用蒙特卡罗模拟方法及其改进技术对认股权证...
关键词：权证定价 GARCH模型 蒙特卡罗模拟 对偶变量 控制变量 
触发性结构化利率债券定价的蒙特卡罗方法研究被引量：2
《经济论坛》2010年第6期212-215,共4页刘昭文 
国家自然科学基金资助项目(70571068)
本文主要对国内外衍生性金融产品进行分析与评述.认为触发性结构化利率债券是结构性产品中十分重要的一类,在中国得到长足发展,提出该研究领域的进一步研究方向。
关键词：结构性产品 触发性债券 蒙特卡罗方法 
存贷款利率隐含期权定价的蒙特卡罗模拟及其改进被引量：1
《财经论丛》2010年第2期64-70,共7页刘凤琴 马俊海 戈晓菲 
国家自然科学基金资助项目(70571068);教育部人文社科基金资助项目(09YJA790179)
银行存贷款合约隐含的可提前偿还条件具有很强的期权性,用期权定价方法对其进行研究分析是一个重要的手段。本文首先在隐含期权标的利率特性分析的基础上,建立了符合利率运动规律的跳跃扩散模型;其次用期权定价的蒙特卡罗模拟方法对包...
关键词：跳跃扩散模型 隐含期权 蒙特卡罗模拟 对偶变量技术 
利率跳跃扩散模型的理论估计与蒙特卡罗模拟检验被引量：16
《管理工程学报》2009年第4期91-95,103,共6页刘凤琴 戈晓菲 
国家自然科学基金资助项目(70571068)
我国货币政策调控已基本实现由直接调控向间接调控的转变,对利率的形成机制产生重大的影响,因此传统的假设利率服从扩散过程的模型日益受到挑战。本文在将跳跃因子加入到CIR模型的基础上,提出了一种服从跳跃扩散过程的利率变化模型,并...
关键词：跳跃扩散 均值回复 最大似然估计 蒙特卡罗模拟 
可转换债券蒙特卡罗模拟定价的控制变量改进方法被引量：12
《系统工程理论与实践》2009年第6期77-85,共9页马俊海 杨非 
国家自然科学基金(70571068)
主要针对可转换债券的路径依赖和美式期权特征,运用控制变量改进技术,对可转换债券定价的蒙特卡罗模拟方法进行研究分析.首先,对美式期权蒙特卡罗模拟的Rasmussen控制变量技术的基本原理和算法进行系统分析和讨论;在此基础上,提出了可...
关键词：可转换债券 蒙特卡罗模拟 Rasmussen控制变量 美式期权 
基于随机波动率假设的权证定价理论评述被引量：1
《金融发展研究》2009年第5期26-30,共5页楼耀尧 
国家自然科学基金项目(70571068)的资助
随机波动率(SV)模型在衍生品定价和风险管理中的应用开始发挥越来越重要的作用,但是,由于很难得到似然函数的闭型表达式,SV模型的参数估计问题严重限制了它在金融实践领域的普及应用。不过,近年来,学者们提出了许多旨在解决SV模型参数...
关键词：SV模型 权证定价 估计方法 
基于KMV模型的上市公司信用风险预测被引量：12
《预测》2008年第6期39-43,共5页夏红芳 马俊海 
国家自然科学基金资助项目(70571068)
本文利用KMV模型,提出了一种上市公司信用风险预测方法。通过对我国4家上市公司5年股票价格的违约距离实证分析表明,KMV模型的灵敏度和预测能力都相当好,能为银行和投资者预测、揭示上市公司信用风险。
关键词：信用风险预测 上市公司 KMV模型 
企业R&D项目评价的蒙特卡罗模拟方法及其应用被引量：5
《系统工程理论与实践》2008年第10期31-39,共9页马俊海 刘凤琴 楼梦丹 
国家自然科学基金项目"金融衍生证券定价的蒙特卡罗模拟方法及其应用(70571068)"
主要针对企业R&D项目通常所具有的复杂或美式的实物期权特征,运用基于最小二乘估计思想的改进型蒙特卡罗模拟方法对其价值评价问题进行研究与探讨.首先,对企业R&D项目理论评价模型和蒙特卡罗模拟过程进行系统研究探讨;在此基础上,通过...
关键词：R&D项目评价 实物期权方法 蒙特卡罗模拟 不确定性 
可转换债券的蒙特卡罗模拟定价方法与评述被引量：2
《金融理论与实践》2008年第8期8-12,共5页马俊海 杨非 
国家自然科学基金项目<金融衍生证券定价的蒙特卡罗模拟方法及其应用>研究赞助;项目编号70571068
由于可转换债券的复杂性,对其进行准确定价是一项极具挑战性的工作。到目前为止,国内外学者针对这一问题进行了大量的研究。本文简要地讨论了可转换债券的几类主要定价方法,在此基础上,着重系统地分析和评述可转换债券的蒙特卡罗模拟定...
关键词：可转换债券 蒙特卡罗模拟 LSM方法 
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