云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 国家自然科学基金(70221001)

国家自然科学基金(70221001): 作品数：85被引量：1168H指数：18; 导出分析报告; 相关作者：汪寿阳郑桂环徐山鹰陈敏李红权更多>>; 相关机构：中国科学院数学与系统科学研究院中国科学院研究生院湖南大学湖南师范大学更多>>; 相关期刊：《管理科学学报》《系统工程理论与实践》《模糊系统与数学》《南方经济》更多>>; 相关主题：中国证券市场投资组合选择证券市场实证研究模糊线性规划更多>>; 相关领域：经济管理理学社会学自动化与计算机技术更多>>

我国有色金属进出口贸易的影响因素分解及其变化趋势被引量：4: 《系统工程理论与实践》2011年第11期2088-2094,共7页邵燕敏杨娴汪寿阳; 国家自然科学基金委员会创新研究群体基金(70221001)和重点项目(70731003); 运用对数平均迪氏指数(logarithmic mean weight division index,LMDI)分解方法,首次建立了我国有色金属产品进出口贸易的指数分解模型,从多个角度系统地分析了2004年1月2009年1月,我国有色金属产品特别是铜和铝产品进出口贸易及其三种...; 关键词：指数分解模型进出口额价格因素结构因素总量因素

国际有色金属期货市场VaR和ES风险度量功效的比较被引量：10: 《系统工程理论与实践》2011年第9期1645-1651,共7页杨娴陆凤彬汪寿阳; 国家自然科学创新研究群体基金(70221001);国家自然科学青年基金(71001096); 采用历史模拟法、蒙特卡罗模拟法、指数加权法、等权重法、GARCH法和极值理论法六种参数方法和非参数方法对国际有色金属期货市场风险值VaR建模,并引入基于极值理论的预期不足ES对风险度量进行补充.在利用返回检验对实证结果的功效进行...; 关键词：风险值预期不足非参数法参数法有色金属期货市场

Least Absolute Deviation Estimation of Autoregressive Conditional Duration Model: 《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》2011年第2期243-254,共12页Wei Liu Hui-min Wang Min Chen; Supported by the National Natural Science Foundation of China(No.70221001,No.70331001,No.10628104);the National Basic Research Program of China(973Program)(No.2007CB814902);Min Chen's work was supported by a grant from the Major State Basic Research Development Program of China(973 Program)(No. 2007CB14902);the National High Technology Research and Development Program of China(863 Program)(No. 2007AA12Z04);public-spirited Program of the Ministry of Water Resources of the People's Republic of China (No.200801027);the National Natural Science Foundation of China(No.10721101);Key Laboratory of Random Complex Structures and Data Science,Academy of Mathematics&Systems Science,Chinese Academy of Sciences(No.2008DP173182); This paper studies the least absolute deviation estimation of the high frequency financial autoregressive conditional duration （ACD） model. The asymptotic properties of the estimator are studied given mild regularit...; 关键词：least absolute deviation estimation ACD model heavy tail

计算金融学与政策模拟的前沿研究动态被引量：2: 《计算机工程与应用》2010年第18期21-23,29,共4页李红权; 国家自然科学基金委员会优秀创新研究群体基金(No.70221001);教育部人文社会科学研究项目(No.09YJC790084);中国博士后科学基金资助项目(No.20070410648);湖南师范大学社科青年学术骨干培养计划(No.09XGG27); 面向对象的计算金融学建模方法是一个非常有前景的金融市场分析方法,也是该研究领域的国际前沿与热点问题。基于计算金融学的政策模拟与政策设计研究则是该领域在最近几年的新进展,旨在通过金融市场的仿真实验平台,模拟市场交易者和监...; 关键词：计算金融学仿真研究政策模拟金融市场

模糊多目标订单分配模型被引量：4: 《武汉理工大学学报（交通科学与工程版）》2010年第3期472-475,共4页潘伟余乐安张金隆汪寿阳; 国家自然科学基金委员会创新群体项目资助(批准号:70221001); 随着竞争的日益加剧,采购成了影响企业生存和发展的关键因素.正确的订单分配是成功实行采购的关键.实际上,影响订单分配的许多信息并不是确定的已知条件,例如目标、约束条件等.文中通过考虑上述信息的不确定性和模糊性,构建一个包含模...; 关键词：多目标模糊目标订单分配随机需求

广义动态因子模型在景气指数构建中的应用——中国金融周期景气分析被引量：25: 《系统工程理论与实践》2010年第5期803-811,共9页韩艾郑桂环汪寿阳; 国家自然科学基金青年基金(70903067);国家自然科学基金创新群体基金(70221001);中国人民银行货币监测与分析系统研究项目; 传统的景气指数构建方法,例如广为应用的OECD合成指数方法,不能刻画动态性及指标间的关系,而只能构建单一景气指数.广义动态因子模型方法,不仅可以反映经济系统的动态联系,而且可以在一个统一的框架下同时构建多个景气指数.然而,该模型...; 关键词：广义动态因子模型多周期景气分析金融周期

Optimal Policies for Inventory Systems with Discretionary Sales,Random Yield and Lost Sales: 《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》2010年第1期41-54,共14页Xiao-ming Yan Ke Liu; Supported by the National Natural Science Foundation of China under Grants(No.606740852,No. 70731003,No.70221001); We determine replenishment and sales decisions jointly for an inventory system with random demand, lost sales and random yield. Demands in consecutive periods are independent random variables and their distributions a...; 关键词：INVENTORY Discretionary sales Lost sales Random yield

区间计量方法及其在油价预测中的应用研究被引量：1: 《计算机工程与应用》2010年第6期23-25,共3页李红权; 国家自然科学基金委员会优秀创新研究群体基金(No.70221001);中国博士后科学基金资助项目(No.20070410648);教育部人文社会科学研究项目(No.09YJC790084);湖南师范大学社科青年学术骨干培养计划; 经典的计量经济学建模与预测方法是基于点数据的,忽略了区间内价格波动的大量信息,因而预测效果欠佳。引入区间计算与区间计量方法,应用于国际原油期货价格的预测,研究结果表明:相对于经典AR-GARCH模型的置信区间预测结果,区间计量方法...; 关键词：区间计算区间计量区间预测原油期货价格

大规模同质不良资产组合回收率定价研究被引量：4: 《管理科学学报》2010年第2期86-96,共11页马宇超陈暮紫陈浩王博陈敏杨晓光; 国家基础研究计划资助项目(973项目)(2007CB814902);国家自然科学基金创新研究群体资助项目(70221001);国家自然科学基金重点资助项目(70331001);国家自然科学基金海外杰出青年基金资助项目(10628104); 处置不良资产是我国金融业改革和发展的重要问题,大规模批量处置不良贷款是处置不良资产的首选方法之一.不良贷款组合的回收率分布,是不良贷款组合定价的基础.针对不良贷款回收率的双峰分布特性,将不良贷款分为低峰回收贷款和高峰回收贷...; 关键词：不良贷款组合巨额同质资产组合回收率估计结构模型

实体店及其网上商店产品的动态定价及订货策略被引量：23: 《系统工程理论与实践》2010年第2期236-242,共7页潘伟汪寿阳华国伟张金隆; 国家自然科学基金(60574071,70221001,70731001); 以实体店和网上商店两种销售模式通常共用一个订货渠道来满足顾客的不同需求为背景,分析了拥有实体店和网上商店公司的最优订货策略、最优的价格调整次数问题,并推导出了不同时期的最优定价策略.然后,利用数值算例分析了价格调整次数未...; 关键词：电子商务动态定价订货策略销售渠道

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