国家社会科学基金(11CGL022)

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基金反馈交易行为的测度及其对股价波动的影响被引量：4
《系统工程》2014年第7期50-55,共6页彭耿 殷强 
国家社会科学基金资助项目(11CGL022);湖南省研究生科研创新项目(CX2013B416)
从某只股票被基金持有数量变动的角度而不是某只基金持有股票数量变动的角度,对考察基金反馈交易行为的ITM模型进行了修正。在此基础上,以2004年第4季度至2012年第4季度所有开放式基金所持有的1134只股票为样本,检验了基金反馈交易行为...
关键词：基金 反馈交易行为 ITM模型 股价波动 
基金管理公司治理与基金业绩相关性实证研究被引量：5
《湖南科技大学学报（社会科学版）》2014年第3期101-107,共7页彭耿 殷强 
国家社会科学基金项目资助(11CGL022);湖南省研究生科研创新项目(CX2013B416)
以中国14家基金管理公司及其管理的14只2003年前上市的开放式基金为样本,实证研究基金管理公司治理与基金业绩之间的相关关系。研究结果表明,在董事会特征方面,董事会规模与基金业绩呈正相关关系,独立董事占比以及总经理地位与基金业绩...
关键词：基金管理公司 治理 基金业绩 面板数据模型 
基金投资风格漂移识别——基于收益和风险双维度被引量：13
《财经理论与实践》2014年第3期37-43,共7页彭耿 
国家社会科学基金项目资助(批准号:11CGL022)
修正EGARCH-M模型构建基金投资风格漂移识别模型,考量收益和风险两个维度。实证发现,在较长时期内,中国基金投资风格不存在严重的漂移现象不明显,但在较短时期内,基金投资风格没有表现出较大的漂移度,相对于股市上涨阶段,股市下跌阶段...
关键词：基金投资风格 收益 风险 EGARCH—M模型 
风险内生的委托代理模型研究被引量：2
《数学的实践与认识》2014年第9期89-96,共8页彭耿 殷强 
国家社会科学基金(11CGL022)
证券投资基金的委托代理关系与一般的委托代理关系不同,在一般的委托代理关系中,产出的风险是外生的,而基金产出的风险是内生的,即风险是由基金管理人来选择的.在模型假设的背景下,在不考虑基金管理人的努力成本时,基金委托代理关系中...
关键词：基金 风险内生 委托代理模型 
股市波动对基金管理费报酬的影响研究——基于中介效应的分析
《财经理论与实践》2013年第4期45-49,共5页彭耿 殷强 
国家社会科学基金项目资助(11CGL022)
利用中介效应分析方法检验了理论假设:股市波动对基金管理费报酬有积极的影响,基金业绩在股市波动对基金管理费报酬的影响中存在正的中介效应,即基金有能力在股市波动中发掘机会来提高业绩,从而提高管理费报酬。实证结果表明,在没有增...
关键词：股市波动 基金管理费报酬 中介效应 激励相容 
沪深300股指期货动态套期保值比率和有效性研究——基于Copula-GARCH-X模型的应用被引量：3
《中南大学学报（社会科学版）》2013年第3期1-5,共5页戴晓凤 何铮 唐微微 
国家社科基金资助项目(11CGL022)
套期保值是利用期货交易进行风险规避的重要手段,套期保值比率的确定和有效性检验是套期保值业务的核心问题。在Copula-GARCH模型的基础上,考虑到误差修正项对波动性的影响,构建了二元Copula-GARCH-X模型来估计沪深300股指期货动态套期...
关键词：沪深300股指期货 动态套期保值比率 套期保值有效性 Copula-GARCH-X模型 
基于PVAR的基金持股比例与股价波动的关系研究被引量：2
《山东社会科学》2013年第4期149-153,共5页彭耿 
国家社会科学基金项目(编号:11CGL022)的资助
本文筛选了在2003年至2011年第三季度期间上海证券交易所中一直被基金所持有的17只股票作为样本,首次采用面板VAR(PVAR)方法来研究基金持股比例与股价波动之间的关系。实证结果显示股价波动影响基金持股比例,基金通常会选择前期股价波...
关键词：面板VAR 基金持股比例 股价波动 脉冲响应 方差分析 
具有不同投资策略的开放式基金业绩的比较研究
《金融经济（下半月）》2012年第11期104-107,共4页殷强 彭耿 
国家社会科学基金项目(批准号:11CGL022);吉首大学研究生科研创新项目(项目编号:JGY201203)
本文运用基金业绩评价指标:收益率指标、夏普指数、特雷诺指数和詹森指数对股票型、债券性以及混合型三种不同投资策略的基金业绩进行了评价与比较,试图探讨开放式基金投资策略与基金业绩之间的关系。研究发现,基金投资策略对基金业绩...
关键词：投资策略 开放式基金 业绩 比较研究 
固定费率与业绩报酬激励机制影响基金风险承担的比较研究被引量：7
《软科学》2012年第9期44-49,共6页彭耿 
国家社会科学基金项目(11CGL022)
在委托代理的框架下,从理论上研究了固定费率与业绩报酬激励机制对基金风险承担的影响,并分四种情况利用数值模拟的方法比较分析了基金承担风险的大小,发现费率参数的设计对基金承担风险的激励有着重要的作用。受限于中国基金市场中的数...
关键词：固定费率 业绩报酬 激励机制 基金 风险承担 
基金激励机制的变化对股市波动的影响研究被引量：2
《财经理论与实践》2012年第4期53-56,共4页彭耿 刘芳 
国家社会科学基金项目资助(11CGL022)
依据中国基金激励机制经历的四个阶段,将1998年4月7日～2011年6月30日分成四个时间段。采用EGARCH-M模型并引入虚拟变量对不同时间段的激励机制进行比较研究,发现在中国基金市场中,固定比率的管理费激励机制对股市波动的影响最小。因此...
关键词：基金 激励机制 股市波动 EGARCH-M模型 
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