湖南省教育厅优秀青年基金(06B34)

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重尾索赔下带干扰风险模型破产概率的等价式
《经济数学》2009年第2期9-15,共7页唐立 龚日朝 
湖南省普通高校青年骨干教师基金;湖南省科技计划重点项目(2008ZK2002);教育部人文社科规划基金项目(07JA790084);湖南省教育厅青年基金资助项目(06B34);湖南省2008年社科基金资助项目<湖南省综合减灾救灾模式研究>
Embrechts-Goldie-Veraverbeke公式给出了在重尾索赔Cramér-Lundberg风险模型下关于破产概率的等价式.本文将上述风险模型推广到带干扰的Cramér-Lundberg风险模型,研究了索赔分布时破产概率的等价关系式.
关键词：干扰 重尾分布 破产概率 风险模型 
经典风险模型破产概率及其局部渐近解被引量：2
《应用数学学报》2009年第2期354-367,共14页廖基定 龚日朝 邹捷中 刘再明 
湖南省科技计划重点项目(2008ZK2002);教育部人文社科规划基金(07JA790084);湖南省教育厅青年基金(06B34);一般科研基金(06C715);湖南省社科基金(08YBB278)资助项目.
本文首先研究了分布族S（v）（v≥0）和分布族S^＊（v）（v≥0）的一些相关性质,然后研究了经典风险模型在调节系数不存在而且索赔分布F∈S^＊（v）（v〉0）的情况下破产概率的一个渐近结果以及破产概率局部解的渐近结果.
关键词：S(v)分布族 风险模型 破产概率 
非对称信息条件下银企信贷问题的双信号博弈分析被引量：2
《哈尔滨商业大学学报（社会科学版）》2009年第1期63-65,75,共4页杨美琴 龚日朝 
教育部人文社会科学规划课题(我国巨灾管理体系与保险机制建设研究)(07JA790084);;湖南省自然科学基金项目(06JJ2019);湖南省社科基金项目(06YB63);湖南省教育厅优秀青年基金(06B34)
通过研究在信息非对称条件下企业和银行的信贷问题,建立风险率、资产负债率的双信号传递博弈模型,可以得出企业风险率、资产负债率的临界值。银行可通过对企业发出的风险率以及资产负债率与其临界值的比较进行推测,从而判断是否对企业...
关键词：非对称信息 风险率 资产负债率 双信号博弈 
保险市场基于保费信号的信号传递博弈模型分析被引量：7
《湖南科技大学学报（社会科学版）》2008年第6期100-103,共4页杨美琴 龚日朝 刘玲 
教育部人文社会科学规划课题(07JA790084;07JA790037);湖南省科技厅软科学重点项目(2008ZK2002;2007ZK2005);湖南省社科基金项目(07YBB233);湖南省教育厅优秀青年基金项目(06B34)
信号传递博弈是不完全信息动态博弈模型中一类简单、重要的博弈模型,它在经济管理领域内有很多应用。用保费作为信号,建立不完全信息动态的信号博弈模型,分析保险双方的博弈策略选择及其可能达到的均衡,研究表明,博弈模型存在某种形式...
关键词：逆向选择 博弈策略 分离均衡 混同均衡 
保险公司与投保人的静态博弈分析被引量：3
《南华大学学报（自然科学版）》2008年第4期73-76,79,共5页杨美琴 龚日朝 
教育部人文社会科学规划课题(07JA790084);湖南省科技计划重点资助项目(2008ZK2002);湖南省教育厅优秀青年基金资助项目(06B34);湖南科技大学研究生创新基金资助项目(S080131)
保险公司和投保人之间具有明显的信息不对称,由保险市场信息不对称导致的保险欺诈行为已经成为保险人面临的主要经营风险之一.而博弈论是研究信息不对称问题的一种有效方法.本文通过建立完全信息静态博弈模型,结合实际对保险公司和投保...
关键词：静态博弈模型 混合战略 反应函数 
一类带约束条件的集合之元素个数计数公式被引量：2
《应用数学学报》2008年第3期385-396,共12页龚日朝 廖基定 邹捷中 
国家自然科学基金(10371133);湖南省教育厅优秀青年基金(06B34);教育部人文社会科学规划基金(07JA790084)等资助项目.
本文给出了一类带不等式约束条件的集合B_u(n,2n+k)≡{(k_1,k_2,…,k_n):{u+k_1≥2 u+k_1+k_2≥2×2…u+k_1+k_2+…+k_(n-1)≥2(n-1) u+k_1+k_2+…+k_(n-1)+k_n=2n+k n,k_1,k_2,…,k_n∈Z^+,u,k∈Z}的元素个数的计算公式,并运用数学归...
关键词：不集合 组合数 归纳法 
赔付次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型破产概率上界估计被引量：11
《南华大学学报（自然科学版）》2008年第3期5-8,38,共5页廖基定 刘再明 龚日朝 
国家自然科学基金资助项目(10371153);教育部人文社会科学规划基金资助项目(07JA790084);湖南省教育厅优秀青年基金资助项目(06B34);湖南省教育厅资助项目(06C715)
赔付次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型目前在保险理论界是一个比较热的问题,复合Poisson-Geometric过程能较好地刻画保险公司对某同质保单组合实施推出免赔额制度和无赔款折扣等制度背景下赔付计数问题,本文将经典的风险模型...
关键词：POISSON-GEOMETRIC过程 风险模型 破产概率 
基于Bayes方法的银行投资经理能力识别方法研究
《湖南科技大学学报（社会科学版）》2008年第2期76-81,共6页龚日朝 
国家自然科学基金(70573032);国家社科基金(06BJL017);湖南省自然科学基金项目(06JJ2019);湖南省社科基金项目(06YB63);湖南省教育厅优秀青年基金(06B34);教育部人文社会科学规划基金项目(07JA790084)
银行监管对银行投资经理能力的识别是其管理的重要职能。首先基于项目状态好坏的先验概率与银行监管对投资经理能力的先验信息,包括经理是否能干的先验概率与其策略选择的先验信息等,根据贝叶斯法则建立了一个全新的识别模型,通过先验...
关键词：银行监管 投资经理 能力 识别 
保险理论中索赔分布的几个新的性质被引量：1
《怀化学院学报》2008年第2期29-32,共4页胡杏 龚日朝 
湖南省教育厅优秀青年基金(06B34);教育部人文社会科学规划基金项目<我国巨灾管理体系与保险机制建设研究)(07JA790084);湖南省自然科学基金项目(06JJ2019);湖南省社科基金项目(06YB63)
在保险理论中研究索赔分布的性质,得到了轻尾分布族中一类特殊的分布族——分布族的几个新的性质.
关键词：风险 索赔 分布 性质 
复合Poisson-Geometric风险模型Gerber-Shiu折现惩罚函数被引量：39
《应用数学学报》2007年第6期1076-1085,共10页廖基定 龚日朝 刘再明 邹捷中 
国家自然科学基金(10371133);教育部人文社会科学规划基金项目-我国巨灾管理体系与保险机制建设研究(07JA790084);湖南省社科基金(06YB63);湖南省教育厅优秀青年基金(06B34);湖南省教育厅科研项目(06C715)资助项目.
本文研究赔付为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,首先得到了Gerber-Shiu折现惩罚期望函数所满足的更新方程,然后在此基础上推导出了破产概率和破产即刻前赢余分布等所满足的更新方程,再运用Laplace方法得出了破产概率的Pollazek-Kh...
关键词：复合POISSON-GEOMETRIC过程 风险模型 破产概率 Pollazek-Khinchin公式 
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