国家自然科学基金(70273060)

作品数：17被引量：572H指数：7
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相关作者：王美今孙建军赵景文李捷瑜潘雪阳更多>>
相关机构：中山大学清华大学海南大学厦门大学更多>>
相关期刊：《应用心理学》《数理统计与管理》《海南大学学报（人文社会科学版）》《中国经济问题》更多>>
相关主题：投资者情绪中国股市面板数据Β系数中国投资者更多>>
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中国投资者市场情绪生成模式经验研究——基于情绪指数的证据被引量：7
《海南大学学报（人文社会科学版）》2007年第5期537-542,548,共7页孙建军 王美今 
国家自然科学基金项目(70273060);海南大学科研基金项目(2005);海南省精品课程资助项目阶段性成果
研究发现个人投资者与机构投资者市场日情绪指数存在较强相关这一特征事实。运用Kalm an滤波和瞬时W iener-G ranger因果检验等经济计量分析方法探讨这一特征事实背后的原因,结果表明:投资者情绪生成本质上是不一致的;经验数据表现出的...
关键词：市场日情绪 放大传递 瞬时Wiener—Granger因果检验 
证券交易中处置效应的实验研究被引量：9
《心理科学》2007年第3期731-734,共4页孙建军 陈耕云 王美今 
国家自然科学基金项目(项目批准号:70273060)资助。
该项研究通过控制五只股票、每只股票有18期价格波动的实验来研究中国投资者的投资行为特征。结果发现,被试并没有表现出Bayesian最优行为,处置效应却很明显;被试之间在性别、专业、受教育程度与入市时间上的差异不构成处置效应程度上...
关键词：前景理论 处置效应 证券 
投资者情绪与中国上市公司实际投资被引量：59
《南方经济》2007年第3期3-14,共12页张戈 王美今 
国家自然科学基金项目(项目批准号:70273060);国家社会科学基金(项目批准号:06BJY033)的资助
本文运用行为公司金融理论,针对中国股票市场特殊的市场环境、制度背景提出可检验假设,验证由投资者情绪导致的股票错误定价对我国上市公司实际投资的影响。通过划分样本区间在市场反转的框架下分析主导机制和迎合机制的作用,运用PVAR...
关键词：股票定价错误 公司实际投资 迎合机制 主动融资机制 
竞争风险下纵列数据的随机效应建模和估计被引量：3
《中山大学学报（自然科学版）》2007年第1期7-10,共4页徐淑一 王宁宁 
国家自然科学基金资助项目(70273060);国家社会科学基金资助项目(06BJY033)
为研究包含右删失的纵列生存数据,对每种风险建立一个COX比例危险模型,采用每种风险的危险率上都乘一个随机效应因子的方法,体现不同风险的危险率之间的联系,虽然这样做从通常的随机效应的边际似然估计方法来看是大大增加了难度,但更加...
关键词：竞争风险 随机效应 比例危险 等级似然 右删失 
SV模型的模拟GMM方法——兼论涨跌停板制度的有效性
《中山大学学报（自然科学版）》2006年第6期11-15,共5页李传乐 王美今 
国家自然科学基金资助项目(70273060)
采用SV模型的一个简捷高效的估计方法———模拟广义矩估计方法,以上证综合指数为样本,考查了涨跌停板制度对沪市股票收益波动的影响,并将SV模型的实证结果与GARCH模型进行了比较,发现SV模型的估计更符合实际;最后,利用Monte Carlo方法...
关键词：随机波动模型 模拟广义矩估计方法 涨跌停板制度 MONTE CARLO模拟 
我国可转换债券价值影响因素的敏感度分析被引量：1
《财会通讯（学术版）》2006年第3期107-111,共5页刘宏伟 陈浪南 
国家自然科学基金项目(70473106和70273060);中山大学二期"985工程"创新基地(105203200400010);广东省普通高校人文社会科学重点研究基地经费;中山大学川优秀青年奖学基金博士生创新项目资助成果之一
本文采用修正的二叉树模型,对影响可转换债券价值的影响因素进行敏感度分析。分析结果表明,基础股价、股价波动率和公司债券利率是可转债价值最重要的影响因素。本文的分析和结论对于将来构建可转债多因素定价模型和从事可转债的套利分...
关键词：可转换债券 市场价值(市场价格) 二叉树模型 敏感度分析 
中国股市动量收益的成因分析被引量：2
《中国经济问题》2006年第1期49-55,共7页潘雪阳 
国家自然科学基金项目(批准号70273060)的阶段性成果。
文以线性多因子定价模型为基础,对动量收益进行分解,通过构造两种不同的动量策略——基于历史总收益的动量策略和基于历史公司特定收益的动量策略,来考察不同因子对动量效应的影响。进一步的实证研究表明:中国股市存在统计显著的动量效...
关键词：动量效应 公司特定收益 风险因子 
上市公司的真实投资与股票市场的投机泡沫被引量：21
《世界经济》2006年第1期87-95,共9页李捷瑜 王美今 
国家自然科学基金课题(批准项目号:70273060)的研究成果之一.
本文运用面板数据结合向量自回归(PVAR)的方法,考察中国 A 股上市公司的真实投资与投机泡沫的关系。结果表明:(1)股东的持股期限在决定真实投资与投机泡沫的关系中起着重要作用,不同的持股期限意味着不同的价值取向。在流通股比例大的...
关键词：投资 泡沫 Q理论 上市公司 股票市场 投机泡沫 面板数据 向量自回归 
股票收益与交易量的动态关系研究来自不同估计方法的证据被引量：2
《南方经济》2006年第1期94-104,共11页李捷瑜 
国家自然科学基金课题(批准项目号:70273060)的研究成果之一
本文采用三种面板数据方法(加总时序、混同和组平均)考察中国股票收益和交易量的动态关系,以期揭示由于系数异质性问题,建立在三种方法上的统计推断可能会产生矛盾。结果表明,混同和组平均都发现了收益和交易量间双向的格兰杰因果关系,...
关键词：收益 交易量 面板数据 因果关系 
中国A股股票相邻两期β系数稳定性的Chow检验被引量：13
《数理统计与管理》2005年第6期107-112,共6页赵景文 
国家自然科学基金项目(批准号70273060)资助
本文用Chow检验方法研究了中国A股股票相邻两期的β系数是否稳定的问题。主要的发现有:1.对于个股而言,80%以上股票的β系数在上半年和下半年是稳定的。在扩展检验时期至相邻两年后,股票相邻两期的β系数稳定的概率有所降低,但是仍然高...
关键词：Β系数 稳定性Chow检验 
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