《经济数学》

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《经济数学》
主办单位：湖南大学
最新期次：2020年4期更多>>
发文主题：英文破产概率期权定价数理经济学经济数学更多>>
发文领域：经济管理理学自动化与计算机技术社会学更多>>
发文作者：刘家壮贺正楚刘再明张忠辅李泽民更多>>
发文机构：湖南大学中南大学长沙理工大学山东大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金湖南省哲学社会科学基金更多>>
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互联网金融与传统金融业双向风险溢出效应研究
《经济数学》2020年第4期19-26,共8页代婉瑞 姚俭 
基于2013-2019年互联网金融指数和申万行业指数的日收盘价数据,采用GARCH族模型结合CoVaR方法,从定量计量和动态特征分析两方面入手,考察了互联网金融行业与传统金融业之间的双向风险溢出效应.结果表明,互联网金融与各传统金融业之间均...
关键词：互联网金融 传统金融业 双向风险溢出效应 GARCH族模型 CoVaR方法 
随机环境下具有最低担保约束的DC养老金鲁棒投资策略被引量：1
《经济数学》2020年第4期27-37,共11页崔璐 荣喜民 
国家自然科学基金资助项目(11871052,11771329)。
针对近年来养老金管理遇到的问题,基于模型不确定性,考虑随机环境和退休保障限制的DC型养老金最优投资策略具有重要意义.以养老金的最终价值相对于退休后年金担保的不变相对风险厌恶期望效用最大化为目标,利用随机动态规划的方法,求出...
关键词：随机利率 随机波动 模糊厌恶 随机控制 DC养老金 最低约束 
期货套期保值模型选择:基于模型(误设)风险与估计风险视角被引量：2
《经济数学》2020年第4期38-46,共9页付剑茹 袁倩莹 张伟 
国家自然科学基金资助项目(71661014,71261010)。
在市场环境发生变化时,针对复杂模型对套期保值的影响,从两个维度对样本检验来判断样本期是否存在市场环境突变,选取动态VAR-DCC-GARCH模型为主研模型,静态OLS、VAR、EC-VAR模型为基础模型,比较两类模型环境突变前后的套期保值表现.实...
关键词：股指期货 套期保值 随机过程 模型选择 模型(误设)风险 模型估计风险 
金融系统中的早期预警信号及其统计物理性质
《经济数学》2020年第4期47-52,共6页王焰辉 朱康 
国家自然科学基金资助项目(11305064)。
金融系统与其他复杂系统一样具有临界阈值,系统状态在到达临界点之前会显示微小的变化.运用统计物理的方法研究期货价格的方差和自相关特性,引入布朗运动和Tsallis-q-Gauss分布,研究其分布函数,呈现“尖头胖尾”的特征;引入互关联函数,...
关键词：早期预警信号 方差 自相关 布朗运动 Tsallis-q-Gauss分布 
基于不同政府补贴方式的绿色产品闭环供应链决策研究被引量：4
《经济数学》2020年第4期53-63,共11页开吉 沙成磊 
教育部人文社会科学研究规划基金项目(18YJA630026)。
以制造商和零售商组成的绿色产品闭环供应链构建了政府对绿色产品仅生产补贴、仅回收补贴以及生产和回收同时补贴的3类绿色供应链模型.运用博弈论方法进行求解,研究发现:3类绿色供应链模型中的产品绿色度、市场需求量、制造商利润、零...
关键词：闭环供应链 绿色产品 政府补贴 生产补贴 回收补贴 
考虑供应链渠道冲突的零售商自有品牌产品定价方法被引量：1
《经济数学》2020年第4期64-72,共9页王丽芳 赵焕焕 
教育部人文社科基金项目(17YJC630224);国家社科后期资助一般项目(19FGLB031);国家自然科学基金项目(71503103);江苏省自然科学基金项目(BK20150157);江苏省软科学资助项目(BR2018005);江苏省高校哲学社会科学研究重点项目(2017ZDIXM034);江苏省高校自然科学基金面上项目(18KJB120010);无锡市哲学社会科学招标课题成果(WXSK20-A-08);中央高校基本科研业务费专项基金(2019JDZD06)。
自有品牌产品定价是电子商务环境下零售商实施渠道管理的关键因素,其合理与否直接影响到零售商利润和供应链稳定.鉴于此,针对存在供应链渠道冲突的零售商自有品牌定价问题,从协调的角度,利用对偶理论与优化模型,构建了基于最小协调成本...
关键词：渠道冲突 自有品牌 对偶 定价 协调成本 
消费者偏好下的两在位制造商阻止策略选择研究
《经济数学》2020年第4期73-83,共11页谭雅心 刘名武 
重庆市科委基础与前沿研究项目(CSTC2018JCYJAX0137);重庆市教委人文社科项目(19SKGH063)。
讨论生产高质量产品和生产低质量产品的两个在位制造商阻止生产中等质量产品的潜在制造商进入市场策略,考虑消费者产品质量偏好,分别建立了两个在位制造商采取不改变定价策略、采取联合定价阻止策略以及采取联合产量阻止策略模型,分析...
关键词：在位制造商 市场进入 阻止策略 
带有监督技术的最优激励合约
《经济数学》2020年第4期84-95,共12页郭美洁 胡支军 
国家自然科学基金资助项目(71361003)。
针对复杂创新型项目的投资合约中出现的道德风险与逆向选择问题,建立双臂赌博机模型,研究最优的监督技术设计,使监督在项目的开发阶段发挥双重作用以降低委托代理冲突,为委托人设计合约提供参考.一方面,监督代理人的项目报告可以激励其...
关键词：道德风险 逆向选择 监督技术 合约设计 
区域品牌过度使用与投入不足的风险防范及规避被引量：1
《经济数学》2020年第4期96-101,共6页刘敬伟 蒲勇健 
国家社会科学基金资助项目(19BJL081)。
区域品牌作为一种公共物品,同其他公共物品一样具有非竞争性和非排他性的性质,现有理论和研究表明,这种性质决定了区域品牌具有“公共地悲剧”风险,这种风险表现为过度使用.但通过构建博弈模型,对比模型的纳什均衡解和帕累托最优解,可...
关键词：区域品牌 公共地悲剧 纳什均衡 帕累托最优 
征地移民管理中的分歧博弈及其决策模型
《经济数学》2020年第4期102-106,共5页宋子昀 王伟玲 
征地移民的协商管理中的分歧问题中主要是征地方与被征地方之间分歧.分歧主要体现在双方认知和利益诉求的差异.分析了征地移民双方的分歧特点,研究了征地移民的分歧管理模式.利用完善的博弈理论,探讨征地移民分歧管理的基本概念、方法...
关键词：征地移民 管理 分歧管理 博弈 建模 
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