异方差

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基于不同分布下GARCH-M族模型的短期用户负荷预测被引量：12
《电力工程技术》2022年第5期110-115,共6页王晨 叶江明 何嘉弘 
国家自然科学基金资助项目(51807028)。
电力负荷预测是电力系统研究的基础工作之一,而时间序列分析法是目前使用最广泛的预测方法。针对用户日度负荷时间序列存在的波动性及尖峰厚尾特征,文中提出利用均值广义自回归条件异方差(GARCH-M)族模型进行用户负荷预测。首先根据用...
关键词：时间序列分析法 短期用户负荷预测 自回归条件异方差(ARCH)效应 GARCH-M族模型 厚尾效应 损失函数 
单指标模型异方差检验（英文）
《应用概率统计》2019年第4期408-424,共17页KHALED Waled 林金官 冯翠莲 
supported by the National Natural Science Foundation of China(Grant Nos.11831008;11571073)
在可加回归模型中,高维回归分析一般采用单指标模型.该模型与参数模型相比更加灵活,同时避免了维数灾难,因为单指标将标准变量向量的维数降低为单变量指标.本文构建了一个带有函数型误差项的单指数回归模型用于检验单指标模型的异方差性...
关键词：方差分析 同质性 单指标模型 Levene检验 函数型误差 
基于广义自回归条件异方差偏度峰度模型的风电功率预测方法被引量：39
《中国电机工程学报》2017年第12期3456-3461,共6页陈昊 高山 王玉荣 张建忠 
国家自然科学基金项目(51507031;51577025)~~
通过对风电功率时间序列条件偏度、条件峰度时变性的分析,提出一种基于广义自回归条件异方差偏度峰度模型的风电功率预测新方法。针对风电时间序列高阶条件矩时变性的检验问题,提出链式检验新方法。结合模型参数估计,提出一种实用化参...
关键词：GARCHSK模型 时变偏度 时变峰度 链式检验 风电功率预测 
基于厚尾均值广义自回归条件异方差族模型的短期风电功率预测被引量：56
《电工技术学报》2016年第5期91-98,共8页陈昊 万秋兰 王玉荣 
国家高技术研究发展计划(863计划)资助项目(2011AA05A105)
风电功率预测准确度的提高对提高电力系统调度效率具有重要的作用。基于对风电功率时间序列波动性的研究,推广了一种厚尾均值广义自回归条件异方差(GARCH-M)族短期风电功率预测模型,同时,基于波动补偿项的不同形式,将模型拓展为多种类...
关键词：均值广义自回归条件异方差模型 风电功率预测 厚尾效应 波动补偿系数 
基于VaR相关函数的金融风险度量的实证分析
《扬州大学学报（自然科学版）》2014年第4期25-29,共5页陈刚 袁其志 林金官 
江苏省自然科学基金资助项目(BK20141326);教育部高等学校博士学科点专项科研基金(博导类)资助课题(20120092110021);江苏省高等教育教学改革研究课题重点项目(2011JSJG085)
以风险价值(value at risk,VaR)为金融风险度量,结合Copula函数及其相关函数建立金融风险模型.考虑到金融时间序列的时变性和厚尾特性,根据GARCH(generalized autoregressive conditional heteroscedasticity)模型和极值理论的POT(peak ...
关键词：风险价值 金融时间序列 广义自回归条件异方差 极值理论 COPULA函数 
基于M估计的纵向数据线性混合模型中方差的齐性检验被引量：5
《数理统计与管理》2013年第4期646-657,共12页孙慧慧 林金官 
本文对纵向数据的线性混合模型,用Fisher得分法得到了参数的M估计(稳健估计),给出了其渐近性质,研究了M估计下异方差的Score检验问题,并对检验统计量的功效进行了模拟,最后通过葡萄糖数据的实例说明了本文方法的有效性。
关键词：M估计 纵向数据 异方差 SCORE检验 
基于异方差高斯间距回归的产品设计时间预测模型被引量：2
《系统工程学报》2013年第4期437-445,共9页商志根 严洪森 
国家自然科学基金资助项目(50875046;60934008)
为了使产品设计时间预测模型既克服小样本和异方差噪音问题,又提供除预测值以外的其它有用信息,建立一种基于异方差高斯间距回归(heteroscedastic Gaussian margin regression,HGMR)的预测模型.首先,假定基于核函数的回归模型的权重向...
关键词：设计时间预测 核函数 相对熵 异方差 
基于模糊支持向量机的产品设计时间预测被引量：7
《控制与决策》2012年第4期531-534,541,共5页商志根 严洪森 
国家自然科学基金项目(50875046,60934008)
针对产品设计时间预测中存在的小样本、不确定性数据和异方差噪音等问题,将模糊回归理论与par--SVM相结合,基于Necessity模型构造约束条件,提出了par-F-SVM,并给出了相应的设计活动时间智能预测方法和相关参数的优选算法.最后通过注塑...
关键词：设计时间预测 支持向量机:模糊理论 异方差 
基于M估计的线性混合效应模型中方差的齐性检验(英文)被引量：2
《应用数学》2011年第4期798-805,共8页孙慧慧 林金官 
the National Natural Science Foundation of China(11171065)
本文对纵向数据的线性混合模型,用Fisher得分法得到了参数的M估计(稳健估计),给出了其渐近性质,研究了M估计下异方差的Score检验问题,并对检验统计量的功效进行了模拟,最后通过葡萄糖数据的实例说明了本文方法的有效性.
关键词：M估计 纵向数据 异方差 SCORE检验 
具有线性趋势回归信度模型异方差的score检验
《纯粹数学与应用数学》2010年第5期858-866,共9页江南 林金官 冯翠莲 
江苏省自然科学基金(BK2008284)
回归信度模型在保险研究中具有重要的作用.本文分险种内部,险种之间,险种内部及之间三种情形讨论了具有线性趋势回归信度模型异方差的score检验问题.首先推导了异方差存在性检验的score检验统计量,然后利用Monte-Carlo方法模拟了这几种...
关键词：回归信度模型 异方差 SCORE检验 功效模拟 
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