异方差模型

作品数：146被引量：848H指数：16
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高频金融时间序列研究:回顾与展望被引量：7
《西北农林科技大学学报（社会科学版）》2005年第1期62-67,共6页徐正国 张世英 
国家自然科学基金资助项目(70171001)
高频金融时间序列的分析与建模是金融计量学的一个全新的研究领域。论述了迄今国际相关文献中几乎所有关于高频金融时间序列的理论和实证研究成果:高频时间序列的模型化方法、日历效应、"已实现"波动和ACD模型,指出了研究中存在的问题,...
关键词：高频金融时间序列 “已实现”波动率 异质自回归条件异方差模型(HARCH模型) 日历效应 自回归 条件持续期模型(ACD模型) 
2003年诺贝尔经济学奖评述被引量：4
《管理科学学报》2003年第6期92-94,共3页张世英 
关键词：2003年 诺贝尔经济学奖 自回归条件异方差模型 时间序列分析 协整理论 波动性 ARCH模型 溢出性 
计量经济学的重要研究领域——金融计量学的回顾与展望被引量：4
《南开经济研究》2002年第5期14-16,共3页张世英 苏卫东 
本文介绍金融计量经济学在过去十几年里的发展过程,取得的主要研究成果,以及作者在此领域做出的贡献。同时也对金融计量经济学今后的发展做出展望。
关键词：计量经济学 研究领域 金融计量 随机波动模型 自回归条件异方差模型 估计方法 
金融市场波动模型化研究进展
《西北农林科技大学学报（社会科学版）》2002年第4期32-35,40,共5页杜子平 苏卫东 张世英 
国家自然科学基金项目 (70 1710 0 1)
金融风险的防范与规避是投资理论与投资实践的中心课题。文章阐述了金融市场波动的时变性及其高峰厚尾性、聚集性、杠杆效应、持续性、传导性等主要特征 ,并从 ARCH模型、SV模型的角度说明了国外模型化研究的进展情况 。
关键词：研究进展 金融风险 金融波动 股票市场 特征 金融市场 自回归条件 异方差模型 随机波动模型 
ARCH模型体系被引量：48
《系统工程学报》2002年第3期236-245,共10页张世英 柯珂 
国家自然科学基金资助项目 (70 1710 0 1)
综述了国内外在 ARCH模型领域的研究成果 ,并将 ARCH模型族归纳为一个体系 .首先 ,对 ARCH模型进行了分类 ,同时讨论了长记忆 ARCH模型的性能 .探讨了 ARCH模型的检验和参数估计问题 .文中指出 ,对复杂 ARCH模型 ,鉴于其不可微分性 ,不...
关键词：自回归条件 异方差模型 分整理论 持续性 计量经济学 ARCH模型 
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