倒向随机微分方程

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正倒向随机微分方程的参数估计被引量：1
《中国科学：数学》2019年第3期433-446,共14页梁齐珠 熊捷 
澳门科学技术发展基金(批准号:025/2016/A1)资助项目
本文的研究目标是离散观测下正倒向随机微分方程中未知参数的估计及其性质.作为第一步,本文考虑一个线性模型.本文先导出两个状态过程的关系式,进而找到离散观测数据的似然函数.最后详细讨论最大似然估计量的相合性和渐近正态性.
关键词：正倒向随机微分方程 最大似然估计 离散观测 
倒向随机Volterra积分方程适应解的表示
《中国科学：数学》2017年第10期1355-1366,共12页雍炯敏 
美国国家科学基金(批准号:DMS-1406776)资助项目
倒向随机Volterra积分方程可以看作(确定性)Volterra积分方程和倒向随机微分方程的推广,在随机最优控制理论和数学金融学中有诸多应用.本文利用正倒向随机微分方程适应解表示的思想,得到所研究的一类倒向随机Volterra积分方程适应解的表...
关键词：倒向随机Volterra积分方程 适应解 正倒向随机微分方程 
带Poisson跳跃的正倒向随机微分对策的最大值原理与动态规划之间的关系被引量：2
《中国科学：数学》2016年第9期1305-1328,共24页史敬涛 
国家自然科学基金(批准号:11571205;11301011和11201264)资助项目
本文研究了带Poisson跳跃的零和正倒向随机微分对策的最大值原理与动态规划之间的关系;在一定的可微性假设下,建立了对偶过程、广义Hamilton函数和值函数之间的联系;作为主要结果的应用,讨论了金融市场中一类带有模型不确定性的递归效...
关键词：随机微分对策 正倒向随机微分方程 Poisson跳跃 最大值原理 动态规划 递归效用 模型不确定性 
带跳的完全耦合正倒向随机系统的非零和随机微分对策的变分公式及其应用被引量：1
《中国科学：数学》2016年第2期223-234,共12页唐矛宁 孟庆欣 
国家自然科学基金(批准号:11101140和11301177);浙江省杰出青年科学基金(批准号:LR15A010001)资助项目
本文主要研究由Brown运动和Poisson随机鞅测度共同驱动的完全耦合的正倒向随机系统的开环双人非零和随机微分对策问题.利用Hamilton函数和相应的对偶方程直接获得了性能指标的一个变分公式,其中对偶方程是一个线性正倒向随机微分方程,...
关键词：非零和微分对策 正倒向随机微分方程 NASH均衡点 
具有一般跳过程的期权无差异效用价值过程的定价模型
《中国科学：数学》2015年第10期1689-1704,共16页王恺明 张徽燕 刘继模 
国家自然科学基金(批准号:71072082)资助项目
本文采用指数效用最大化的方法研究了期权的动态无差异效用价值过程Ct(H;α).考虑股票价格过程为具有基于随机测度的一般跳的半鞅模型,且期权的无差异效用价值过程的Doob-Meyer分解的鞅部分的GKW(Galtchouk-Kunita-Watanabe)分解满足Ja...
关键词：指数效用无差异效用价值过程 一般跳过程 倒向随机微分方程 Jacod鞅表示定理 BMO鞅 
不确定性量化的高精度数值方法和理论 献给林群教授80华诞被引量：32
《中国科学：数学》2015年第7期891-928,共38页汤涛 周涛 
国家自然科学基金(批准号:91130003和11201461)资助项目
不确定性量化(uncertainty quantification,UQ)是近年来国际上热门的研究课题,其应用领域包括水文学、流体力学、数据同化和天气预测等.由于UQ问题中的大量随机参数引起的超大计算量,如何设计高效的高精度数值方法变得非常重要,与其相...
关键词：不确定性量化 多项式逼近 随机配置方法 离散L^2 投影压缩感知 正倒向随机微分方程 
基于指数效用无差异价值过程的不完备市场下的可违约期权的定价模型被引量：1
《中国科学：数学》2013年第12期1209-1222,共14页王恺明 张徽燕 姚瑾 
本文研究不完备市场情况下的可违约期权的动态指数效用无差异定价.不同于大多数的可违约期权定价文献,本文没有假定鞅的不变性,即通常的H假设,而是通过信息流的扩张和测度的变换,将信用风险敏感的资产转换为一个G局部鞅,其后引入一个具...
关键词：可违约期权 指数效用无差异价值过程 信用敏感资产 倒向随机微分方程 
倒向随机微分方程与巴黎期权的非线性定价被引量：10
《中国科学：数学》2013年第1期91-103,共13页郭冬梅 宋斌 汪寿阳 
教育部人文社会科学研究青年基金(批准号:11YJC790015);国家社会科学基金一般项目(批准号:11BJL018)资助项目
巴黎期权是一种复杂的奇异期权.本文基于倒向随机微分方程,定义了巴黎期权的非线性价格过程,分析其性质,并且给出巴黎期权非线性定价的偏微分方程表达式.在金融市场收益率不确定的情形以及存贷利率不同的情形下分别对连续巴黎期权进行...
关键词：倒向随机微分方程 巴黎期权 路径依赖 偏微分方程 
Peng g-期望下的大数定律被引量：4
《中国科学：数学》2012年第4期295-302,共8页林乾 石玉峰 
国家自然科学基金(批准号:11071145;10771122和11071144);国家自然科学创新群体基金(批准号:10921101);山东省自然科学基金(批准号:Y2006A08);国家重点基础研究发展计划(批准号:2007CB814900);山东大学自主创新基金(批准号:2010JQ010)资助项目
Peng于1997年通过倒向随机微分方程引入了一类性质很好的非线性数学期望,即g-期望.本文中,我们将给出Pengg-期望下的弱大数定律与强大数定律.
关键词：大数定律 G-期望 倒向随机微分方程 
具有一致连续生成元和可积参数的倒向随机微分方程被引量：3
《中国科学：数学》2012年第2期119-131,共13页范胜君 江龙 
国家自然科学基金(批准号:10971220;11101422);教育部全国优秀博士学位论文作者专项基金(批准号:200919);江苏省青蓝工程中青年学术带头人培养对象基金;中央高校基本科研业务费专项基金(批准号:2010LKSX04;JK111729)资助项目
本文建立了具有可积参数的一维倒向随机微分方程(BSDE)的一个新的存在唯一性结果,其中BSDE的生成元g关于y满足Osgood条件且关于z是α-Hlder(0<α<1)连续的.
关键词：倒向随机微分方程 可积参数 Osgood条件 Hlder连续 存在唯一性 
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