指数套利

作品数：17被引量：30H指数：3
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股指期货的市场作用——1987年10月美国股灾核心研究报告比较被引量：1
《中国证券期货》2019年第1期30-34,共5页吴长凤 
2018年12月3日,相关资产管理人士期盼已久的股指期货市场之门真正重新开启。由于2015年年中股市的异常波动,此后三年多来,在严格管控措施下,不仅股指期货的功能受到紧紧束缚,而且A股市场并没有脱离大幅波动的特征。不仅在我国,1987年10...
关键词：指数套利 组合保险 保证金 贴水 
对比传统指数套利和ETF指数套利定价效率
《中国科技经济新闻数据库 经济》2017年第3期00019-00019,共1页阮志朋 刘泽钦 
本文基于无套利条件下的持有成本定价模型,首先从传统指数套利的角度,确定定价效率系数PEC的上下限,根据公式判断出影响定价效率的因素。再从ETF自身特点出发,对比其他套利方法,得出影响ETF指数套利效率的因素。
关键词：传统指数套 ETF指数套利 定价效率 
基于高频数据的股指期货和ETF指数套利研究被引量：2
《华北电力大学学报（社会科学版）》2014年第1期40-46,共7页余臻 王苏生 李育补 
教育部人文社会科学项目(项目编号:11YJA790152);深圳哲学社会科学项目(项目编号:125A002);国家自然科学基金项目"上市公司环境绩效与公司价值和风险关系-基于金融投资角度的理论和实证研究"(项目编号:71103050)
本文利用1分钟高频数据,在考虑了ETF冲击成本和ETF溢价的情况下,首次研究了标的物为沪深300指数成分股的ETF和沪深300股指期货之间的指数套利。研究结果显示,对于沪深300股指期货,负向套利的机会和平均收益远高于正向套利,ETF流动性不...
关键词：股指期货 ETF 指数套利 高频数据 
信息、指数套利与市场流动性
《金融经济（下半月）》2012年第10期97-99,共3页何志刚 刘萌 夏泰春 
本文在Kumar&Seppi的研究框架内,把套利交易者分为风险中性和风险规避的,并把研究内容延续到了报价交易机制,分析了指数套利对信息传递以及市场流动性的影响,从而探讨套利与市场流动性的内在关系。研究表明,套利有助于期现货市场信息的...
关键词：股指期货 信息 套利 市场流动性 
“买封基、卖指数”套利股指期货
《商业文化（学术版）》2008年第1期86-87,共2页李冰 
我国即将推出的沪深300指数期货是内地市场第一只基于A股的指数期货,其成份股是在深圳和上海证券交易所上市的市值最大的300只股票。股指期货的推出将一举消除封闭式基金的折价率,只要过去的业绩不发生大幅度的滑波,封闭式基金总体上应...
关键词：封闭式基金 股指期货 套利 
1987年美国股灾回顾被引量：4
《金融纵横》2007年第16期19-21,共3页Mark Carlson 张浩 李军 陈浩 周晓刚 王海慧 缪仕国 曹清 田晓琳 
1987年10月19日,美国股票市场连同相关的期货和期权市场发生崩盘,当天的标准普尔500指数大跌近20%。
关键词：股灾 指数套利 机构投资者 股票价格 清算所 纽交所 投资组合保险 股价 股指 期货市场 金融市场 美国 美利坚合众国 北美洲 
股票指数期货指数套利模型及应用被引量：3
《经济论坛》2007年第7期116-116,120,共2页王宝森 温兴宇 
北京市属市管高等学校人才强教计划资助项目(项目编号:01421413010002rcqj);科技创新基地(平台)建设-商品期货价格信息数据处理中心项目。
一、无套利定价与指数套利模型 指数套利交易是股票指数期货的主要交易方法之一，它通过市场短期的无效赚取利润，因此准确、及时地判断指数套利时机是进行股票指数期货指数套利交易的关键。
关键词：股票指数期货 指数套利 模型 应用 套利交易 无套利定价 交易方法 期货指数 
深度剖析指数套利交易策略
《科学与财富》2006年第9期102-102,104-106,共4页赖朝隆 
经济学中有一个重要的理论叫“同一价格理论”（Law of One Price），即同一件商品在不同地方的自由市场的售价扣除交易费后，理论上是相同的，否则便会有套利空间。所谓套利，其实就是运用“低价买入，高价卖出”的策略，同时买及卖同...
关键词：指数套利 交易策略 价格理论 自由市场 资本市场 经济学 交易费 商品 
我国开展股票指数期货的条件分析被引量：1
《科技与管理》2006年第1期86-88,共3页虞红霞 王子亮 
从股票指数期货(简称股指期货)功能入手,结合我国证券市场的具体情况,分析了我国设立股票指数的可行性条件和限制条件,在此基础上,提出发展金融期货市场有利于资本市场扩大规模、提高效率、完善结构、增强弹性,有利于优化社会资源配置,...
关键词：套期保值 系统风险 指数套利 
论股指期货市场与股票现货市场的风险联动被引量：6
《山东经济》2004年第3期64-67,共4页刘俊奇 田树喜 
各国股票市场的运行实践表明 ,股指期货推出初期经常会发生股市与期市的风险联动 :即在一个缺乏做空机制来转移系统性风险的市场中 ,投资者只有做多才能获利 ,因此股票价格经常被推高至脱离基本面的支持 ,而股指期货的推出使做空也有机...
关键词：股票指数期货市场 股票现货市场 美国 瀑布效应 指数套利 做市商 投机资本 
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