商业银行利率

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利率市场化背景下商业银行利率风险管理研究
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2025年第5期096-099,共4页吴德敏 
我国金融市场改革不断演进,利率市场化也渐入深水区,这一进程为商业银行既开启了发展潜能的空间窗口,也让其陷入愈发错综复杂的利率风险漩涡,文中探讨论述了利率市场化进程中商业银行所应对的各类具体利率风险形态,并重新审视现阶段银...
关键词：利率市场化 商业银行 利率风险管理 研究策略 
LPR改革后商业银行利率风险研究——基于压力测试
《商业观察》2024年第36期41-46,共6页韩光辉 许莎莎 
2022年度河北省社会科学发展研究课题(20220202109)。
利率市场化是利率以市场为导向,这使得利率的变动更加具有不稳定性和不确定性。利率风险是我国商业银行面临的主要风险之一,需要银行管理者对利率可能的变动方向有一个预判,进而及时地调整银行资产负债的结构比例,使商业银行能够将利率...
关键词：利率风险 商业银行 敏感性缺口 压力测试 
基于久期凸性模型的商业银行利率风险实证研究
《商展经济》2024年第8期98-103,共6页韩光辉 许莎莎 郝丽星 
2022年度河北省社会科学发展研究课题(20220202109)。
我国商业银行的盈利模式大多依赖存贷款利差,在当今经济大环境下,利率市场化改革不断深入,使得利率风险再次成为商业银行的主要风险,利率风险管理是商业银行资产负债管理的一项重要内容,因此对商业银行存在的利率风险进行研究具有现实...
关键词：利率风险 商业银行 风险管理 久期模型 凸性 资产净值 区域制银行 
基于利率敏感性缺口模型的商业银行利率风险研究被引量：2
《中国物价》2023年第7期94-96,104,共4页袁兴佳璐 谢昌财 
文章基于2010-2021年我国23家商业银行面板数据,运用利率敏感性缺口模型测算国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行的利率敏感性缺口及其收入构成的差异,并构建多元线性回归模型,检验影响商业银行利率风险的因素。研究发现:(1)各...
关键词：商业银行 利率风险 利率敏感性缺口 
F-W久期模型视角下商业银行利率风险实证研究被引量：4
《金融理论与教学》2022年第2期56-62,共7页单涛涛 刘名远 
福建省软科学规划项目(2018R0006);福州市社科规划课题重大项目(2018FZA01);福建省高校新世纪优秀人才支持计划项目(闽教科[2015]54号)。
利率市场化改革的深入会给商业银行价值带来潜在的利率风险。借助F-W久期模型,以光大银行2019~2020资产负债数据实证分析商业银行资产负债期限结构及其久期缺口并测度商业银行所面临的利率风险和价值损失大小。研究表明久期模型中债券...
关键词：利率风险管理 风险免疫 商业银行 久期缺口 
数字化转型背景下商业银行利率定价管理思考
《现代商业银行导刊》2022年第1期39-46,共8页肖荣火 沈富泉 
在金融改革深化背景下,商业银行面临的竞争日益激烈,净息差持续收窄,“规模即效益”的粗放式经营模式将不可持续,经营能力面临前所未有的挑战。数字化时代下银行商业模式变化和数字技术革新带来的颠覆性变革,使得银行面临重新转换赛道...
关键词：数字化转型 定价管理 数字技术 
基于VaR的商业银行利率风险景气监测研究被引量：1
《现代商业》2022年第2期41-43,共3页李玉纳 
利率市场化后,利率更大程度上受市场波动的影响,利率变动不但使商业银行的盈利能力和清偿能力受到影响,而且导致流动性问题的发生。因而加强利率风险监测逐渐成为商业银行风险管理的重要内容。本文主要采用上海银行间同业拆借利率2011年...
关键词：VAR模型 商业银行 利率风险 景气监测 
商业银行利率风险与管理实证研究——基于GARCH 模型的VaR 测算和利率敏感性分析被引量：1
《环渤海经济瞭望》2021年第12期34-37,共4页戴晓云 
一、前言利率市场化是大多数市场经济国家金融体系发展到一定阶段的产物。随着我国利率市场化改革的深入推进,商业银行拥有更多自主权来规避利率风险,提高盈利能力,但也面临利差缩减、信贷增速放缓和业务转型等方面的挑战。在此背景下,...
关键词：利率市场化 市场化定价 业务转型 金融体系发展 VAR 商业银行 九十年代 利差 
基于VaR模型及GARCH族模型的商业银行利率风险实证研究
《中国商论》2021年第21期101-104,共4页刘田田 熊齐扬 
随着当前阶段我国利率市场化进程的不断深入,利率波动风险空前地增加了一大批商业银行自身面临的利率波动风险。本文选取2011—2020年上海银行间同业拆放利率(Shibor)为研究对象,基于VaR模型、GARCH族模型对其中的利率风险进行定量分析...
关键词：利率风险 利率市场化进程 VAR模型 GARCH族模型 
商业银行利率衍生品风险管理存在的问题及对策
《上海商业》2021年第11期82-83,共2页唐瑞泽 
随着世界一体化进程的不断推进,金融创新和有关金融业改革也在不断深化。从金融业自身发展来看,金融业突破了传统业务领域和结构层次的局限,以金融创新为手段,不断推动金融业的发展与完善;从金融产品来看,金融衍生品特别是利率衍生品已...
关键词：利率风险 商业银行 利率市场化 
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