深圳股票市场

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深圳股票市场是否达到半强有效的实证研究
《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2022年第10期137-140,共4页王威龙 张强 舒佳豪 
我国的深圳股票交易所成立于1990年12月1日,标志着深圳股票市场的建立,经过二十几年的发展,深圳股票市场已经逐渐演变为一个成熟的市场,但仍然存在一些问题。 因此,对我国深圳股票市场的有效性检验有着极大的实用性,通过此项研究,可以...
关键词：计量模型 EVENT STUDY METHOD CAPM 半强式有效 
中国深圳股票市场半强式有效性实证研究被引量：3
《现代营销（上）》2019年第8期229-230,共2页何维钰 唐玥 
基于有效市场假说,对市场有效性的研究一直都是现代金融界一个重要的研究课题。本文采用事件研究法,以深市2017年度财报公布日为公开事件,对中国深圳股票市场的有效性问题进行实证分析研究,得到我国深圳股票市场仍然未达到半强有效市场...
关键词：事件研究法 深圳股票市场 半强式有效 
基于ARMA模型的深圳股票市场春节效应实证分析被引量：6
《金融经济（下半月）》2017年第2期129-131,共3页潘丽群 何红芳 乔立娟 
河北省委讲师团系统科研课题:"互联网+"金融创新支持河北省新型农业经营主体发展问题研究(2016037);保定市社科联规划课题:京津冀协同发展背景下保定市现代农业发展的金融支持问题研究(201501018)
随着行为金融学研究的深入,股市异象受到越来越多的关注。作为股市异象的节日效应之一,春节效应备受学者青睐。本文以春节效应为研究对象,深证成分指数收盘价为研究样本,运用时间序列研究ARMA模型系统性的分析了1996-2016年间我国深证...
关键词：股市异象 春节效应 深圳股市 ARMA模型 
深圳股票市场的日内流动性研究被引量：4
《系统科学与数学》2015年第12期1487-1500,共14页张涤新 眭以宁 
国家自然科学基金(71271108)资助课题
流动性为证券市场注入了活力,使得投资者转让和买卖证券的交易得以顺利完成.因此如何衡量流动性的问题关乎到市场能否更有效地发挥作用.自Demsetz(1968)的《交易成本》一文发表后,买卖价差成为了反映证券市场流动性的重要指标,不同的价...
关键词：买卖价差 交易持续期 日内流动性 
CAPM模型对深圳股票市场的有效性检验被引量：3
《当代经济》2015年第13期66-67,共2页杜宜敏 
本文选取某段时间深圳股票市场的100支股票,实证分析资本资产定价模型(CAPM)对我国股票交易市场检测的有效性。研究结果发现,CAPM模型并不完全适合中国的股票市场。
关键词：CAPM 股票 有效性检验 
股票市场的羊群行为与波动:关联及其演化——来自深圳股票市场的证据被引量：27
《管理科学学报》2015年第11期82-94,共13页顾荣宝 刘海飞 李心丹 李龙 
国家自然科学基金资助项目(71101068;71071071);教育部人文和社会科学研究规划资助项目(12YJAZH020;09YJA7909199;20100091120050);江苏省高校优势学科建设工程资助项目(PAPD);江苏省现代服务业研究院资助项目(PMS);南京财经大学科学研究基金资助项目(A2010017);江苏省社会科学基金资助项目(15eyb013)
提出羊群行为指标以及基于多重分形谱分析的市场波动指标,运用Diks与Panchenko[19]提出的非线性Granger因果关系检验和Zebende[20]提出的DCCA交叉相关系数,动态研究了深圳股票市场的羊群行为与市场波动的关联以及他的演变规律.结果显示...
关键词：股票市场 羊群行为 波动 非线性相关 非线性因果关系 
深圳股票市场中的规模溢价与价值溢价
《湖北工程学院学报》2015年第4期85-91,共7页李飞 
基于2005年1月到2013年12月间的深圳股票市场月度交易数据,分别通过账面市值比和收入价格比构造价值因子,引入GRS统计量检验Fama-French三因子模型的表现能力,得出结论:在深圳股票市场中存在显著的反转规模溢价和反转价值溢价,表明规模...
关键词：股票市场 规模溢价 价值溢价 三因子模型 
深圳股票市场的奇异值分解熵及其对股指的预测力
《南京财经大学学报》2015年第2期64-73,共10页顾荣宝 李新洁 
国家自然科学基金(71471081);教育部人文和社会科学研究项目(12YJAZH020);江苏省高校优势学科项目(PAPD);江苏省现代服务业研究项目(PMS)
研究深圳股票市场的奇异值分解熵与其成分指数和波动之间的关联,通过结构突变协整检验和T-Y Granger因果检验发现:深圳股票市场的奇异值分解熵与其成分指数之间存在结构突变协整关系,股权分置改革是导致市场结构突变的原因。对于深圳股...
关键词：股票市场 预测 奇异值分解 熵 
我国深圳股票市场波动聚集效应研究
《长春教育学院学报》2014年第22期49-50,共2页喻冰羽 
在金融学研究领域中,股票市场波动无疑是必不可少的一项。本文叙述对深圳股票市场的波动聚集效应的研究,不仅可以深化对股票市场的认识,同时也蕴含着对规范和发展我国股票市场稳定健康发展的一些参考建议。
关键词：股市波动 波动聚集效应 广义自回归条件异方差模型 
基于R藤copula的深圳股票市场系统风险分析被引量：6
《金融经济学研究》2014年第3期76-87,共12页张国富 杜子平 
国家自然科学基金项目(71071111);天津市哲学社会科学规划项目(TJYY13-047)
利用深圳成分指数所包含的部分股票及其所属行业指数的日收益数据,构建了基于行业(sector)和市场(market)的R藤,给出了各股票对行业和市场及各股票间的相依结构,并借助RVMS模型测算了各股票的系统风险和非系统风险。结果表明,各股票行...
关键词：系统风险 相依结构 R藤copula 
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