收益率波动

作品数：226被引量：515H指数：11
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基于GED-GARCH模型的沪深300指数收益率波动性研究被引量：1
《现代商业》2018年第9期73-74,共2页王喆 徐盼 
本文对沪深300指数进行了实证分析,采用更好刻画收益率序列特征有偏GED分布,运用GARCH模型对收益率序列建模。研究表明:沪深300指数日对数收益率序列是一个平稳过程,其波动具有聚集现象,股价波动存在着显著的GARCH效应和冲击持久效应,有...
关键词：沪深300指数 GARCH模型 波动率 
基于GARCH模型的上证综指收益率波动的实证分析被引量：1
《现代商业》2017年第21期91-92,共2页尤靖琛 
利用ARMA(2.2)模型拟合上证综指对数收益率序列,得到结论:2015年投资上海股市亏损的可能性较大,且收益率序列的波动存在ARCH效应,GARCH(1.1)模型对上证股票指数序列的拟合效果较好。
关键词：上证综指 ARCH效应 GARCH模型 
国有商业银行股票收益率波动的研究——基于GARCH模型被引量：1
《现代商业》2013年第14期42-43,共2页林鹭 
文章采用GARCH和EGARCH模型,对国有商业银行股票的收益率波动进行分析,结论表明我国商业股票收益率有尖峰厚尾性、异方差性、波动的持续性和非对称性。
关键词：商业银行 GARCH 波动性 
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