收益率波动

作品数：226被引量：515H指数：11
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黄金期货收益率波动及风险管理研究被引量：1
《统计与决策》2014年第12期144-146,共3页郭树华 何镇宇 蒙昱竹 
根据黄金期货收益率时间序列数据的统计特征,建立不同残差分布下的ARMA-GARCH族模型进行比较分析,结果表明t分布下的模型较好;黄金期货收益率的过去波动对市场未来波动有着正向而减缓的影响;风险与收益有紧密联系,黄金期货市场存在杠杆...
关键词：黄金期货 收益波动 风险管理 
股票市场与黄金市场收益率波动溢出效应研究被引量：11
《统计与决策》2011年第1期144-146,共3页胡秋灵 赵静 
国家人文社会科学基金资助项目(07BJY169);教育部人文社科基金项目(06JA790068);陕西师范大学"211工程"三期重点学科建设项目;陕西师范大学人文社会科学基金重点项目(09SZD11)
文章通过建立GARCH族模型研究股票市场和黄金市场收益的波动性、波动的非对称性以及波动的溢出效应。研究表明:(1)股票市场和黄金市场的收益率均存在显著的ARCH效应;(2)GARCH(1,1)模型能够很好地消除两市收益率的条件异方差性,方差方程...
关键词：ARCH效应 非对称性 溢出效应 
基于TARCH模型深证综指收益率波动的实证分析被引量：3
《统计与决策》2009年第23期138-140,共3页蔡晓春 叶发强 
国家社科基金资助项目(08BTJ009)
文章应用含二阶非对称效应的TARCH模型分析深证综指收益率波动的变化特征。结果显示:深证综指收益率的变动受滞后1、4阶影响较强;深证综指收益率存在较强的条件异方差,而TARCH模型能较好的消除条件异方差。相对于好消息而言,不利消息对...
关键词：AKCH效应 非对称效应 杠杆效应 
金融资产收益率波动的统计特征被引量：3
《统计与决策》2005年第02X期6-9,共4页卢方元 
国家自然科学基金项目(70171054);国家统计局重点项目(1x03-04)。
本文对金融资产收益率的概率分布出现厚尾、收益率不相关但具有波动率聚类、收益率的不同程度的波动可用多重分形来刻画等有关最新研究结果进行评述。
关键词：收益率 金融资产 波动率 不相关 厚尾 程度 评述 刻画 概率分布 聚类 
股票定价理论及在我国的实证研究被引量：5
《统计与决策》2001年第9期14-16,共3页杨永光 
关键词：股票定价 收益率波动 内在价值 因素模型 上证指数 有效性研究 市场有效性 过度投机 公司债券 异方差 
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