收益率波动

作品数：226被引量：515H指数：11
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：许燕红江晓东刘德运梁循卢方元更多>>
相关机构：西南财经大学对外经济贸易大学湖南大学东北财经大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金上海市哲学社会科学规划课题更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=统计与信息论坛x
共 条 记 录，以下是1-4
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于ANN－GARCH模型的中国股市收益非对称波动拟合能力研究被引量：1
《统计与信息论坛》2013年第7期22-26,共5页丁岚 苏治 
对外经济贸易大学校级科研课题《基于贝叶斯理论的金融市场VAR测度-模型与实证》(11YBTJX01)
在传统的非对称GARCH模型上加入ANN逻辑项,从而提高了模型的非对称性描述能力。不同于"黑箱"式的神经网络计算,这种方法的ANN逻辑项是可见、可分析的。通过对上证综指、深证综指和恒生指数的实证研究,发现三个市场都存在"杠杆效应"。研...
关键词：收益率波动性 非对称GARCH模型 ANN-GARCH模型 
基于GARCH族模型的中国旅游酒店板块指数收益率波动分析被引量：3
《统计与信息论坛》2010年第4期63-68,共6页刘霁雯 梁峰 向华 
华东师范大学2008级优秀博士研究生培养基金项目<我国国内旅游消费研究>(2010007)
运用GARCH族模型分析旅游酒店板块指数日收益率的波动特征,研究表明:旅游酒店板块收益率是一个平稳过程,其波动具有"聚集"现象和"非对称效应"。GARCH(2,1)模型比GARCH(1,1)模型更好地消除了收益率序列的异方差性;TARCH(2,1)模型的拟合...
关键词：旅游酒店板块指数 收益率 GARCH族模型 
深沪股指收益率波动研究被引量：1
《统计与信息论坛》2005年第6期50-53,共4页姜学 许涤龙 
文章选取沪、深两市1991年1月1日至2005年2月18日的股票指数作为样本,运用EGARCH(1,1)模型,研究指数日收益率波动的性质特征,并探讨了不同阶段股市对利好消息和利空消息的反映。结果表明:不同阶段的指数收益率序列具有结构特征,各阶段...
关键词：股指收益率 条件异方差 EGARCH模型 
成交量对股票收益率波动的影响分析被引量：2
《统计与信息论坛》2005年第2期60-62,共3页史美景 
文章利用带有成交量变化率解释变量的指数自回归条件异方差方程EGARCH(1,1)-M,实证分析了上海、深圳证券市场信息到达对波动的影响及杠杆效应,发现在样本期内成交量变化对深圳市场股票收益率波动的影响比上海市场更大。
关键词：成交量 EGARCH(1 1)-M模型 股票收益率 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部