随机控制

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随机环境下具有最低担保约束的DC养老金鲁棒投资策略被引量：1
《经济数学》2020年第4期27-37,共11页崔璐 荣喜民 
国家自然科学基金资助项目(11871052,11771329)。
针对近年来养老金管理遇到的问题,基于模型不确定性,考虑随机环境和退休保障限制的DC型养老金最优投资策略具有重要意义.以养老金的最终价值相对于退休后年金担保的不变相对风险厌恶期望效用最大化为目标,利用随机动态规划的方法,求出...
关键词：随机利率 随机波动 模糊厌恶 随机控制 DC养老金 最低约束 
私募基金管理者的收益定价、风险选择与契约设计被引量：1
《经济数学》2013年第1期60-66,共7页黄冰华 杨招军 
国家自然科学基金项目(70971037和71171078);教育部博士点基金课题(20100161110022)
考虑到市场非完备和私募基金管理者风险厌恶的实际情形,本文根据效用无差别原理,得到基金管理者收益的确定性等价价值满足的偏微分方程,并运用有限差分法进行数值分析.结果表明:非系统风险溢价的增大使得收益价值与自有资金率呈递增但...
关键词：随机控制 HJB方程 私募基金 确定性等价价值 风险溢价 
基于Hamilton-Jacobi-Bellman方程求解保险业最优投资策略被引量：2
《经济数学》2012年第4期105-110,共6页袁远 施齐焉 
在经典复合泊松模型中,保险公司将资金投入一个风险投资过程和一个无风险投资过程.当索赔的分布确定后,运用随机控制中的HJB方程最小化保险公司的破产概率,在已知投资规模或投资组合的情况下求解二者中的另一项,进而得到最优投资策略并...
关键词：随机控制 HJB方程 最优策略 
具有随机利率、随机变差的最优投资和联合比例-超额损失再保险被引量：3
《经济数学》2012年第1期42-46,共5页杨鹏 林祥 
国家自然科学基金资助项目(10671212;10771216)
对跳-扩散风险模型,研究了最优投资和再保险问题.保险公司可以购买再保险减少理赔,保险公司还可以把盈余投资在一个无风险资产和一个风险资产上.假设再保险的方式为联合比例-超额损失再保险.还假设无风险资产和风险资产的利率是随机的,...
关键词：随机控制 Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB) 跳-扩散风险模型 随机利率 随机变差 
带交易费用的最优投资和比例再保险被引量：6
《经济数学》2011年第2期29-33,共5页杨鹏 林祥 
国家自然科学基金(10671212;10771216)
研究了保险公司的最优投资和再保险问题.保险公司的盈余通过跳扩散风险模型来模拟,可以把盈余的一部分投资到金融市场,金融市场由一个无风险资产和n个风险资产组成.并且保险公司还可以购买比例再保险;在买卖风险资产时,考虑了交易费用....
关键词：随机控制 Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB) 投资 再保险 
两类随机控制风险秩序的等价性分析
《经济数学》2005年第2期123-126,共4页刘任河 熊晓龙 
本文首先对比分析了两类风险秩序:随机控制秩序与对偶随机控制秩序.得到并证明了下述命题:(1)效用自由秩序等价于随机控制秩序;(2)畸变自由秩序等价于对偶随机控制秩序;(3)第一、第二阶随机控制秩序等价于第一、第二阶的对偶随机控制秩...
关键词：效用自由 畸变自由 随机控制 对偶随机控制 
关于(y,z,u)受限制的带跳倒向随机微分方程的最小g-上解被引量：1
《经济数学》2003年第3期60-67,共8页邓国和 
广西师范大学青年骨干教师科研基金资助
本文讨论在一般化的右连续信息流完备概率空间中 ,由 Brownian运动和 Poisson过程联合驱动的带跳倒向随机微分方程 (JBSDE) :Yt=ξ + ∫Ttg(s,Ys,Zs,Us) ds- ∫Tt Zsd Ws- ∫Tt∫EUs(e) N(ds,de) + AT - At在漂移系数不满足 L ipschit...
关键词：布朗运动 右连续 信息流完备概率空间 泊松过程 随机微分方程 g-上解 随机控制 
用实物期权分析方法评价高科技公司(英文)被引量：2
《经济数学》2002年第4期1-7,共7页薛明皋 李楚霖 
The work is supported by National Science Foundation of China(70 0 71 0 1 2 )
在实物期权分析理论的框架下 ,开发了更一般的评价高科技公司的模型 .利用随机动态规划和实物期权理论 ,本文得到了高科技公司价值所满足的偏微分方程 .在特殊情况下 ,给出了解析解 ,并分析参数对高科技价值的影响 ,最后 ,给出一个实例...
关键词：实物期权 管理柔性 随机控制 Bellman方程. 
最优投资组合模型研究被引量：10
《经济数学》2002年第2期32-36,共5页丁传明 邹捷中 
本文研究了在完备金融市场上 ,投资者最优投资组合的随机模型。在模型参数为常系数 ,效用函数为 (0 ,T],B[0 ,T])上的有界可测函数的情形下 ,得出其最大效用值函数是随机控制问题对应的 HJB方程的平滑解 ;最优策略被证明是存在的 ,并用...
关键词：随机微分方程 最优投资组合 随机控制 效用函数 
停止损失限额变换与保险风险比较(英文)被引量：3
《经济数学》1999年第4期33-37,共5页刘军 刘任河 
本文讨论了停止损失限额次序、凸次序、随机控制之间的关系，建立了风险集合与停止损失限额变换集合之间的一一对应．应用停止损失限额变换的性质证明了停止损失限额分离定理，并修正了ＡｌｆｒｅｄＭｕｌｌｅｒ在此定理证明中的一个...
关键词：停止损失序 停止损失限额变换 凸风险次序 随机控制 保险风险 
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