随机最优控制

作品数：163被引量：438H指数：10
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具有乘性噪声的线性离散时间随机控制系统综述被引量：6
《控制理论与应用》2013年第8期929-946,共18页刘光明 苏为洲 
国家自然科学基金重点资助项目(60834003);国家自然科学基金资助项目(61273109;60774057)
具有乘性噪声的随机不确定系统的控制问题有着广泛的应用背景.本文概述了具有乘性噪声的线性离散时间随机系统的稳定性分析、均方镇定、最优控制以及最优估计问题和相关结论.同时,本文研究了具有状态与控制乘性噪声的线性多变量离散时...
关键词：线性离散时间随机系统 乘性噪声 均方镇定 随机最优控制 最优估计 
双单体组合隔震结构振动随机最优控制被引量：2
《控制理论与应用》2005年第6期973-977,982,共6页邹立华 赵建昌 虞庐松 
兰州交通大学青蓝人才工程资助项目(QL-05-08A)
用作动器将相距很近的两结构连为一体,并对其中一个结构施加隔震,形成一种新的结构体系—组合隔震结构体系.推导了其振动及控制方程,假定地震动输入为白噪声,运用随机最优控制原理,分析研究了组合结构振动控制性能及隔震度、阻尼及场地...
关键词：双单体 组合隔震结构 振动控制 随机最优控制 
部分信息下极大化终止时刻期望效用被引量：8
《控制理论与应用》2005年第5期708-712,共5页杨招军 
湖南省自然科学基金资助项目(04JJ3009)
研究部分信息下极大化终止时刻期望效用的最优投资策略问题.综合运用随机动态规划原理It、^o公式、非线性滤波技术以及鞅与对偶方法,得到了计算最优投资策略和最优目标函数(间接效用函数)的新途径;给出了相应双曲绝对风险回避Arrow_Prat...
关键词：风险投资 随机最优控制 非线性滤波 鞅与对偶方法 HARA效用函数 
具有异常波动市场的消费与投资策略被引量：2
《控制理论与应用》2004年第4期546-548,552,共4页郭子君 吴让泉 
讨论了异常波动市场中容许借贷的消费与投资策略问题,阐述了随机最优控制理论应用于现代金融理论研究中的一种方法.首先给出了金融市场中不确定性的随机模型,利用It^o公式,得到了与消费及投资策略有关的财富过程的随机微分方程,并建立...
关键词：异常波动市场 消费投资策略 效用函数 随机微分方程 ITO公式 随机最优控制 
无限时间长时延网络控制系统的随机最优控制被引量：17
《控制理论与应用》2004年第3期321-326,共6页朱其新 胡寿松 刘亚 
国家自然科学基金项目(60234010);南通工学院自然科学基金项目(院自200303).
考虑二次性能指标下线性网络控制系统的随机最优控制问题,建立了控制器为事件驱动时长时延线性网络控制系统的数学模型,证明了在无限时间情况下离散随机黎卡提代数方程解的存在性,设计出无限时间情况下线性网络控制系统的随机最优控制器...
关键词：网络控制系统 事件驱动 最优控制 均方指数稳定 
对偶自适应控制被引量：4
《控制理论与应用》1997年第3期297-305,共9页梁军 
本文针对具有不确定性的随机系统，从随机次优的角度出发，分析了对偶自适应控制的基本原理和优化策略．综述了对偶自适应控制的研究现状和应用成果。
关键词：自适应控制 对偶性质 随机最优控制 次优性 
采用带时滞的输入-输出模型的随机最优控制(英文)
《控制理论与应用》1989年第1期34-42,共9页吴捷 马裕旭 
由于在系统模型中未引入时滞,以及计算量大等原因,尽管随机最优控制有很多优点,但未能成功地应用于过程控制。本文从新的角度,提出一种离散随机最优控制算法,该法采用带有时滞的输入-输出对象模型,而且无需求解Riccati方程和进行谱因子...
关键词：随机 控制 最优控制 时滞 
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