云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 套利模型

套利模型: 作品数：45被引量：109H指数：5; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：陈之远田芳孔小伟张祖国于瑾更多>>; 相关机构：对外经济贸易大学浙江大学上海财经大学上海交通大学更多>>; 相关期刊：《投资研究》《吉林大学社会科学学报》《商业研究》《财贸研究》更多>>; 相关基金：教育部人文社会科学研究基金中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金国家社会科学基金更多>>

浅析利率动态模型被引量：1: 《中国货币市场》2022年第5期60-63,共4页田琦程; 利率作为资金的价格,对金融资产定价和金融风险管理有着决定性的影响。本文主要围绕利率动态模型的理论及其应用展开讨论,以期为加深利率的理解提供参考。随着交易规模的扩大,做市商为提供流动性而承担的风险也倍增。为了扩大利润降低风...; 关键词：利率期限结构交易规模均衡模型做市商利率动态模型随机过程无套利模型静态模型

人民币利率互换定价研究——基于Ho-Lee模型实证分析: 《延安大学学报（自然科学版）》2022年第1期105-109,共5页乔克林罗钧; 国家自然科学基金项目(61763045)。; 为了研究无套利模型在实际利率互换定价中的定价偏差,基于2016—2021年的实际统计结果,通过无套利模型下的Ho-Lee模型对6个月期的SHIBOR_3M利率互换进行定价并且实证分析。结果表明:Ho-Lee模型在时长较短的利率互换中定价结果较为理想,H...; 关键词：利率互换定价无套利模型 Ho-Lee模型 SHIBOR_3M

开放条件下国内大宗商品价格影响模型与货币政策的非对称效应——基于开放套利模型与非对称自回归分布滞后模型被引量：15: 《国际金融研究》2019年第11期12-23,共12页龙少波厉克奥博常婧; 中央高校基本科研业务费项目“供给侧结构性改革下的中国大宗商品价格‘超调’与货币政策规则研究”（2017CDJSK01XK13）;重庆大学公共管理学院创新能力提升专项项目“建设现代化经济体系的政府治理和公共政策研究”（2019CDSKXYGG0042）;重庆大学公共管理学院创新能力提升专项项目“政府精准治理与公共政策创新”（2018CDXYGG0054）资助; 本文构建了开放条件下国内大宗商品价格影响因素模型,并着重区分紧缩性货币政策对大宗商品价格的非对称效应。利用面板数据模型和GMM模型估计各因素对国内大宗商品价格变动的影响,并进一步利用NARDL模型考察紧缩性货币政策对大宗价格的...; 关键词：大宗商品价格货币政策非对称调控 NARDL模型

宏观经济—金融利率期限结构模型研究:理论回顾与展望: 《海派经济学》2019年第1期69-82,共14页孔小伟; 教育部人文社会科学研究规划基金项目《基于动态随机一般均衡框架的利率期限结构宏观—金融模型及其应用研究》(14YJA790016)的阶段性研究成果; 以利率为桥梁,金融和宏观经济的融合研究已成为趋势,表现在宏观经济一金融利率期限结构模型的不断拓展和深化。相关研究可分三个方面:首先,在标准的金融仿射无套利期限结构模型中加入宏观经济的因素,表明标准的金融期限结构的潜在构成...; 关键词：宏观金融利率期限结构仿射无套利模型动态随机一般均衡

宏观经济—金融利率期限结构模型研究:理论回顾与展望被引量：1: 《海派经济学》2018年第3期68-81,共14页孔小伟; 教育部人文社会科学研究规划基金项目“基于动态随机一般均衡框架的利率期限结构宏观—金融模型及其应用研究”(14YJA790016)的阶段性成果,;珠三角产业生态研究中心资助; 以利率为"桥梁",金融和宏观经济的融合研究已成为趋势,表现在宏观经济-金融利率期限结构模型的不断拓展和深化。相关研究可分为三个方面:首先,在标准的金融仿射无套利期限结构模型中加入宏观经济的因素,表明标准的金融期限结构的潜在构...; 关键词：宏观金融利率期限结构仿射无套利模型动态随机一般均衡

基于单因素APT模型的PPP项目投资回报率的确定被引量：1: 《交通财会》2016年第11期75-79,共5页李博姜章维; 为了有效的缓解政府财政压力,提高公共产品的供给效率和质量,使得PPP模式(政府和社会资本合作)在我国得到大力的发展;然而PPP项目投资回报率的确定是相关部门不断在探索的一个问题。本文通过分析影响投资回报率的外部因素,构建了单因素...; 关键词：PPP项目单价套利模型投资回报率

对人民币汇率形成机制的适应性预期检验: 《商场现代化》2016年第16期121-122,共2页黄华华彬妤; 自汇改以来,持续的人民币汇率升值预期一直是影响当前汇率改革和金融稳定的难题。然而从近两年开始,尤其是2014年以来,人民币会打破升值预期的预测屡见不鲜,这使我们不得不重新思考人民币汇率预期是怎样形成的以及汇率预期会对中国的宏...; 关键词：人民币汇率适应性预期升值惯性非抛补套利模型

基于便利收益视角的投机与大宗商品价格波动分析——以天然橡胶为例被引量：2: 《数学的实践与认识》2016年第1期1-11,共11页魏宏杰刘锐金; 国家社会科学基金青年项目(11CJY064);海南省自然科学基金(712137); 从便利收益视角来分析投机与大宗商品价格波动的关系,首先导出了基于IGARCH模型的动态便利收益近似计算式,并据此来判断投机行为是否引起价格与供需基本面的脱离;然后构建了包含动态便利收益的投机套利模型来度量投机行为对价格的影响强...; 关键词：动态便利收益投机套利模型价格天然橡胶

实际利率和存货调整对国际油价波动的影响——基于套利模型和1995-2015年月度数据的实证研究被引量：1: 《投资研究》2015年第11期4-21,共18页谭小芬刘杰; 国家社会科学基金一般项目(12BGJ042);2012年教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-12-0994);北京高等学校青年英才计划(YETP0994);教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目"中国资本账户开放进程安排和风险防范研究"(14JZD016);中央财经大学重大科研课题培育项目(基础理论类;项目号14ZZD004);中央高校基本科研业务费专项资金;谭小芬教授主持的中央财经大学青年科研创新团队支持计划和金融学院卓越学术人才培养项目; 本文研究1995-2015年实际利率和存货调整对国际油价的影响。在引入套利模型的基础上,对包含供给、需求、利率、存货和油价的TVP-VAR模型进行估计,得到各因素关于油价的时变回归系数和脉冲响应函数值。主要结论有:第一,存货对油价的影响...; 关键词：实际利率存货调整国际油价套利模型

利率市场化下的利率衍生品定价理论研究综述被引量：1: 《金融理论与实践》2015年第10期92-97,共6页蒋先玲徐鹤龙; 我国在2013年7月20日全面放开贷款利率后,利率对经济环境变化的敏感性增加,利率及利率衍生产品在投资保值和规避风险方面的作用变得越来越重要,随着利率市场化的全面推进和完成,对日益增加的利率衍生品进行准确定价成为学者和业界关注...; 关键词：金融市场利率衍生品利率期限结构一般均衡模型无套利模型

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