特质风险

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股票市场特质风险和预期收益关系研究——基于投资者情绪视角
《当代经济》2024年第12期86-100,共15页孙志伟 王蓉 
教育部人文社会科学研究项目,基于信息溢出网络的我国金融机构系统性风险贡献评估及预警机制研究,编号:18YJCZH224。
相比发达国家资本市场而言,投资者情绪因素对我国市场微观结构和资产定价影响更大,在健全多层次资本市场和防范金融市场风险过程中,分析投资者情绪如何作用于特质风险定价效应具有一定的现实意义。分析股票特质风险与预期收益之间的关系...
关键词：特质风险 投资者情绪 资产定价模型 羊群效应 
特质风险可以用来定价吗?——来自中国股市的证据
《南方金融》2014年第9期69-74,共6页周经纬 
广东省高等学校"千百十工程"第七批人才培养项目;东莞市哲学社会科学课题<信贷歧视;政治关联与企业民间融资行为研究>(课题编号:2014JYZ15);东莞职业技术学院重点课题<我国股票市场价格波动性研究>(课题编号:2013a20)的资助
本文基于一般均衡分析框架从理论上推导出股票特质波动率与横截面收益之间的相关关系,并借助中国股市的数据进行了验证。研究结果表明:股票特质波动率每上升1个百分点,横截面收益要相应补偿3–5个百分点,且不受所有制、行业因素或者股...
关键词：股票市场 股票横截面收益 风险溢价 特质波动率 有限套利理论 
投资偏好与“特质波动率之谜”——以中国股票市场A股为研究对象被引量：38
《中国管理科学》2014年第8期10-20,共11页刘维奇 邢红卫 张信东 
国家自然科学基金面上项目(71371113);教育部人文社科研究项目(13YJA790154);山西省软科学研究项目(2013041024-02);山西省研究生优秀创新项目(20123004)
与价格走势平平的股票相比,投资者更愿意选择过去价格变化幅度较大的股票。这种投资偏好是否是产生"特质波动率之谜"的原因呢?本文以中国股票市场A股为研究对象,首先验证中国股票市场"特质波动率之谜"的存在性。随后组合分析和Fama-MacB...
关键词：资产定价 特质风险 投资偏好 价格极差 
特质风险与股票收益——来自中国股票市场的经验证据被引量：3
《管理学家（学术版）》2011年第10期38-47,共10页刘鹏 田益祥 
本文基于中国股票市场1997～2010年的数据,通过Fama-French三因素模型估计股票的特质波动率,并采用EGARCH模型估计特质波动率的预期值,利用Fama-MacBeth两步回归法和投资组合分析法对我国股票市场特质波动率与股票收益的关系进行实证研...
关键词：特质风险 特质波动率 股票收益 
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