特质风险

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企业数字化转型与资本市场信息效率——基于股价特质性波动的视角
《现代金融》2025年第2期3-10,共8页侯赟慧 秦嘉颖 郭雨欣 刘雅文 
国家社会科学基金项目“平台型智能制造产业生态系统共生演化及治理研究”(20BGL021)。
本文基于2012-2022年沪深A股市场数据,从股价特质性波动的视角,探讨了企业数字化转型对资本市场信息效率的影响及其作用机制。研究发现,企业数字化转型显著抑制了股价特质性波动,提升了资本市场信息效率,且这一效应通过强化分析师关注...
关键词：特质风险 信息效率 噪音效应 
基于朴素贝叶斯法的投资者情绪度量及其对股票特质风险的影响被引量：5
《中国管理科学》2024年第4期38-47,共10页尹海员 寇文娟 
教育部人文社会科学基金项目(22XJA790008);陕西省自然科学基础研究项目(2023JCYB622)。
利用Python程序抓取东方财富网中个股股吧的实时发帖内容,本文基于朴素贝叶斯文本分类方法构建了样本股票的投资者情绪日度指标,并研究了投资者情绪与上市公司特质风险之间的关系。实证研究结果表明,前一期投资者情绪、当期投资者情绪...
关键词：投资者情绪 特质风险 文本挖掘 套利限制 
注册制改革、投资者羊群行为与股票特质风险
《复印报刊资料（投资与证券）》2023年第12期52-64,共13页王意德 张兵 
针对创业板市场注册制改革对投资者羊群行为和股票特质波动风险施加的政策效应,首先使用基于滚动窗口技术的CCK模型,动态测度出反映投资者羊群行为的指数,然后使用HCW方法实证研究发现,注册制改革及配套政策的实施使得创业板市场投资者...
关键词：注册制改革 政策评估 CCK模型 羊群行为 特质风险 
注册制改革、投资者羊群行为与股票特质风险被引量：7
《现代经济探讨》2023年第6期60-72,共13页王意德 张兵 
针对创业板市场注册制改革对投资者羊群行为和股票特质波动风险施加的政策效应,首先使用基于滚动窗口技术的CCK模型,动态测度出反映投资者羊群行为的指数,然后使用HCW方法实证研究发现,注册制改革及配套政策的实施使得创业板市场投资者...
关键词：注册制改革 政策评估 CCK模型 羊群行为 特质风险 
特质波动率视角下控股股东股权质押对股价崩盘风险的影响研究被引量：3
《上海金融》2023年第2期42-56,共15页王博 高惺惟 
国家社会科学基金重大研究专项项目“重大国际和地区金融危机发生机理、预警机制和防范政策研究”(18VFH004)。
“特质波动率之谜”是金融市场中存在的异象,但鲜有文献研究其对控股股东股权质押风险形成机制的影响。本文通过渐进式双重差分模型,在“特质波动率之谜”的视角下,分析中国控股股东股权质押对上市公司股价崩盘风险的影响和作用机制。...
关键词：股权质押 股价崩盘 特质风险 系统风险 
上市公司财务重述、媒体关注与股票特质风险波动被引量：7
《财贸研究》2022年第5期96-110,共15页尹海员 孙萌 
教育部人文社会科学基金项目“股票流动性对投资者情绪波动的响应机制研究”(16YJA790061);陕西省自然科学基础研究项目“基于网络数据挖掘的投资者高频情绪构建及其对股市运行的影响研究”(2020JM-304)。
选取沪深A股上市公司2015年1月—2017年12月期间的全部财务重述样本,探究财务重述行为对股票特质风险的影响。研究发现,上市公司财务重述行为对其股票特质风险存在显著的正向推动作用。具体来说,发生财务重述的公司股票特质风险在重述...
关键词：财务重述 股票特质风险 媒体关注 EGARCH模型 Sorensen-Heckman两阶段模型 
公司创新投入对股票特质风险的影响--基于有中介调节效应的检验被引量：9
《证券市场导报》2021年第12期42-53,共12页陆静 邱于航 秦大超 
国家自然科学基金面上项目“基于市场关注的股票特质波动风险研究”(项目编号:71973018)。
本文基于2007―2020年沪深A股上市公司样本数据,探究了中国资本市场环境下公司创新投入对股票特质风险的影响及其机制,尤其是投资者异质信念在两者间的中介作用以及公司创新信息环境的调节作用。研究发现,公司创新投入显著增加了股票的...
关键词：创新投入 股票特质风险 投资者异质信念 分析师关注度 
居民最优消费与投资组合--基于不完全市场的分析被引量：2
《财经理论与实践》2021年第6期75-81,共7页彭涓 杨金强 刘泽华 赵思琦 
国家自然科学基金项目(71772112;71972122;72072108);上海财经大学创新团队建设项目(2016110241)。
运用动态最优控制理论与随机金融分析方法,研究由劳动收入的特质风险与借贷约束导致的非完全市场对消费者最优投资和消费策略、波动及福利损失的影响,得到相应的动态最优投资和消费策略。研究发现:非完全市场会显著抑制消费者的消费动...
关键词：特质风险 非完全市场 投资组合 借贷约束 
特质风险与股票预期收益关系探究被引量：1
《浙江金融》2021年第11期59-71,共13页葛丽 宋凯艺 
本文选取2000年-2020年沪深A股月数据,运用Fama-Mac Beth两阶段回归法研究特质风险与股票预期收益关系,实证发现股市存在特质波动率之谜的原因为卖空限制。当股市不存在卖空限制时,特质波动率异象消失。并且当股票存在潜在收益时,特质...
关键词：特质波动率之谜 累积前景理论 Fama-MacBeth两阶段回归 系数分解 
股权质押与股市风险研究——兼论股价波动风险与极端市场风险被引量：21
《财贸经济》2021年第10期87-101,共15页熊礼慧 朱新蓉 李言 
国家自然科学基金青年项目“人才型住房政策对城市劳动力配置效率的影响研究”(72004202)。
本文基于2005—2019年中国A股上市公司的公开数据,研究股权质押与股市风险的关系。具体以股权质押为切入点,试图通过理论和实证检验分析控股股东股权质押对股价波动风险与极端市场风险的影响。研究结果表明:(1)控股股东股权质押会加剧...
关键词：股权质押 股价波动风险 特质风险 极值风险 流动性危机 
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