条件风险价值

作品数：422被引量：3066H指数：30
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：刘俊勇林孝贵刘小茂周任军王瑞庆更多>>
相关机构：华北电力大学华中科技大学华南理工大学长沙理工大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金国家社会科学基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=中国管理科学x
共 条 记 录，以下是1-9
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
稀缺价格与需求数据驱动的风险规避报童决策
《中国管理科学》2025年第2期232-241,共10页赵梦蝶 王长军 周赛玉 
国家自然科学基金重点项目(71832001);教育部人文社科规划基金项目(24YJAZH166);上海市自然科学基金项目(20ZR1401900);上海市哲学社会科学规划基金项目(2019BGL036);中央高校基本科研业务费专项资金服务管理与创新基地资助项目(2232018H-07)。
本文研究价格和需求双随机变动下的数据驱动报童决策。其中,考虑决策者可利用的价格和需求历史数据是稀缺的,以及决策者可能具有的风险态度。为此,基于条件风险价值(CVaR)度量,构建两种稀缺数据驱动的鲁棒报童模型:分布式鲁棒CVaR模型...
关键词：稀缺数据驱动 报童模型 条件风险价值 分布式鲁棒 鲁棒Copula 
我国粮食与能源的跨市场风险传染及外部冲击被引量：1
《中国管理科学》2024年第11期103-114,共12页刘映琳 方艳 杨金强 
国家社会科学基金重大项目(22&ZD160);国家社会科学基金项目(21BTJ047);国家自然科学基金项目(72072108,72101151,72301176,72342021,72425012)。
为了考察我国粮食与能源安全问题,本文构建了跨市场的“粮食-能源-金融”三部门系统,采用DAG、CoVaR、网络拓扑等方法,研究了系统内的风险传染和系统外的风险冲击。研究结果表明,我国粮食和能源的风险来源在新冠疫情的作用下由原先的国...
关键词：粮食能源安全 跨市场风险传染 外部风险冲击 条件风险价值 网络拓扑 
上海原油期货市场是否具有稳定中国股票市场的作用?被引量：4
《中国管理科学》2022年第11期20-30,共11页寇红红 柴建 郑嘉俐 孙少龙 
国家自然科学基金资助项目(71874133);陕西高校青年创新团队(2020-68);陕西省秦创原“科学家+工程师”队伍建设项目(2022KXJ-007)。
自2018年3月上海原油期货INE在上海国际能源交易中心上市以来,目前已成为规模仅次于WTI和Brent原油期货的第三大国际原油期货,随市场容量的持续增长,上海原油期货在准确地反映市场基本面变化的同时,具有更为灵敏价格发现和风险管理功能...
关键词：INE DCC-MGARCH B-P突变检验 条件风险价值 
排污权价格随机情境下基于CVaR准则的企业生产决策
《中国管理科学》2022年第9期232-244,共13页金帅 吴苏闽 蒋思琦 
国家自然科学基金资助项目(71974081,92046022);教育部人文社会科学研究规划项目(17YJAZH035);江苏省“六大人才高峰”高层次人才项目(JNHB-018)。
面向排污权市场价格随机情境,通过提取理性企业在产品生产、污染削减、排污权交易等方面决策行为与排污权市场价格之间的关联性,推导了排污权市场价格随机情境下的企业随机利润函数;基于条件风险价值(CVaR)风险度量准则,推导了任意置信...
关键词：排污权交易 排污权市场价格随机 生产决策 条件风险价值 风险规避 
基于CVaR投资组合优化问题的非光滑优化方法被引量：9
《中国管理科学》2017年第10期11-19,共9页张清叶 高岩 
国家自然科学基金资助项目(11171221);高等学校博士学科点专项科研基金项目(20123120110004);上海市一流学科项目(XTKX2012)
对选定的风险资产进行组合投资,以条件风险价值(CVaR)作为度量风险的工具,建立单期投资组合优化问题的CVaR模型。目标函数中含有多重积分与极大值函数,首先利用蒙特卡洛模拟产生情景矩阵将多重积分计算转化成求和运算,之后目标函数为分...
关键词：投资组合 条件风险价值 非光滑优化 束方法 
具有风险规避销售商的供应链最优回购契约被引量：12
《中国管理科学》2016年第7期72-81,共10页代建生 秦开大 
国家自然科学基金资助项目(71462023;71362025);云南省应用基础研究计划面上项目(2016FB114);昆明理工大学人才培养基金资助项目(KKSY201408067)
在销售商风险规避下,运用CVaR方法研究了供应商在直营渠道(集中式供应链)和非直营渠道(分散式供应链)下回购契约的设计问题。刻画了集中式供应链下回购契约完成渠道协调的充要条件,求解了分散式供应链的最优回购契约。比较分析了集中式...
关键词：集中式供应链 分散式供应链 回购契约 条件风险价值 
VaR与CVaR的敏感性凸性及其核估计被引量：7
《中国管理科学》2014年第8期1-9,共9页黄金波 李仲飞 周先波 
国家自然科学基金重点项目(71231008);国家自然科学基金项目(71371199);教育部人文社会科学研究基金青年项目(12YJCZH267);广东省高等学校高层次人才项目;中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(13wkpy28)
风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)是目前两大主流风险度量工具,如何准确地对它们进行估计是风险管理实践中首要而核心的问题。近年来非参数核估计方法因模型设定灵活、方便处理变量相依结构等优点备受关注。在本文,我们在核估计的框...
关键词：风险价值 条件风险价值 核估计 凸性 
一般椭球分布下VaR与CVaR投资组合选择模型被引量：3
《中国管理科学》2012年第S1期322-326,共5页姚海祥 
广东省自然科学基金资助项目(S2011010005503);教育部人文社会科学研究基金青年项目(10YJC790339);广东省社会哲学社会科学规划项目(090-19)
本文首先给出了一般椭球分布下组合收益率的风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)的显式计算公式,并以多元正态分布和多元t分布为例给出了具体的计算公式。然后,将VaR和CVaR的计算公式嵌入到均值-VaR和均值-CVaR投资组合选择模型中。最后...
关键词：风险价值 条件风险价值 椭球分布 多元T分布 投资组合选择 
金融资产的VaR和CVaR风险的优良估计被引量：6
《中国管理科学》2006年第5期1-6,共6页刘小茂 杜红军 
广西科学研究与技术开发资助项目(0385008)
本文利用统计理论的优良点估计方法来估计金融市场风险的VaR和CVaR,既可避开现有方法中大量的模拟计算和参数估计等工作,又可提高估算精度。在资产-正态模型下,根据不同的风险估计要求,对金融资产的这两种风险分别提供了三种优良估计,...
关键词：风险价值 条件风险价值 一致最小方差无偏估计 最佳线性次序统计量无偏估计 最佳线性次序统计量同变估计 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部