投资组合优化

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碳达峰目标下集装箱港口减排项目投资组合优化
《中国管理科学》2025年第3期351-359,共9页宋云婷 赵瑞嘉 谢燕 宿博涵 谢新连 
国家自然科学基金项目(72204035,72404050);教育部人文社会科学研究青年基金项目(24YJC630180)。
本文从港口经营者角度出发,在港口总体运营规划层面研究了碳达峰目标下的集装箱港口减排项目投资组合优化问题。结合现有港口减排技术手段,提出基于能源消耗的集装箱港口碳排放量测算方法和减排项目实施效果计算公式。在此基础上,以规...
关键词：集装箱港口 减排项目 投资策略 碳排放测算 碳达峰 
基于最优异质收益率因子的资产定价研究
《中国管理科学》2024年第8期50-60,共11页倪宣明 郑田田 赵慧敏 武康平 
广东省自然科学基金项目(2022A1515011893);国家自然科学基金项目(71991474)。
本文从经典因子模型的异质收益率出发,通过在残差空间中进行投资组合优化构造异质收益率因子来识别基准因子模型中的遗漏信息,从而对基准模型下的基于异质收益率的资产进行定价,提升基准模型的定价能力,并进一步证明了该拓展因子对异质...
关键词：资产定价 因子模型 异质收益率 投资组合优化 遗漏因子识别 
基于机器学习预测股票收益率的两步骤M-SV投资组合优化被引量：8
《中国管理科学》2023年第12期96-106,共11页张鹏 党世力 黄梅雨 李璟欣 
国家自然科学基金资助项目(71271161);广东省社会科学项目(GD19CGL32)。
由于准确预测股票收益序列能够提高投资组合优化模型的表现,相比于传统的计量经济预测模型,机器学习在处理非线性和非平稳特征的问题上更具优势。因此,本文提出了一种基于机器学习方法的两步骤多元化投资组合优化模型。具体而言,该模型...
关键词：均值-下半方差 旋转算法 机器学习 股票收益预测 
一致性均值-CVaR可信性投资组合优化被引量：3
《中国管理科学》2023年第6期111-121,共11页张鹏 崔淑琳 李璟欣 
国家自然科学基金资助项目(71271161);广东省社会科学规划项目(GD19CGL32)。
投资者决策受投资者态度影响。考虑投资者对股票市场的态度,本文运用一致性模糊数描述资产的收益率,构建具有V型交易成本、借贷限制等现实约束的一致性均值—CVaR可信性投资组合模型。该模型是线性规划问题,可运用线性规划的旋转算法求...
关键词：可信性测度 一致模糊变量 均值-CVAR 因子模型 夏普比率 索提诺比率 
CRMW风险缓释效用目标跟踪的债券投资组合优化策略研究被引量：4
《中国管理科学》2022年第7期150-163,共14页杨瑞成 邢伟泽 
国家自然科学基金资助项目(71761029)。
为缓释债券市场违约风险,央行着力推进信用风险缓释工具CRMW(信用风险缓释凭证)的发展,关于CRMW风险缓释能力度量及CRMW在债券投资组合中的应用成为了亟待解决的关键问题。为此,本文借鉴CVaR思想提出了“CRMW风险缓释效用”以度量CRMW...
关键词：债券市场 CRMW 风险缓释效用 投资组合优化策略 
具有熵约束的多阶段均值—半绝对偏差投资组合优化被引量：6
《中国管理科学》2021年第9期36-43,共8页曾永泉 张鹏 
国家自然科学基金资助项目(71271161);广东省软科学项目(2019A101002066,2019A101002052);广东省社科项目(GD19CGL32)。
考虑投资者面临金融市场随机不确定性,将证券收益率视为随机变量,文章运用半绝对偏差度量风险,采用投资组合的熵度量分散化程度,同时,考虑交易成本和借款限制,提出多阶段投资组合模型。由于投资过程存在交易成本,上述模型为路径依赖性...
关键词：多阶段投资组合 均值-半绝对偏差 熵 交易成本 离散近似迭代法 
具有卖空总量限制的多阶段M—SAD投资组合优化被引量：5
《中国管理科学》2021年第6期60-69,共10页张鹏 曾永泉 
国家自然科学基金资助项目(71271161);广东省软科学项目(2019A101002066,2019A101002052);广东省社科项目(GD19CGL32)。
文章提出具有卖空总量限制、阈值约束和V型交易成本的多阶段均值—半绝对偏差(M-SAD)投资组合优化模型。该模型分别运用均值和半绝对偏衡量资产的收益率和风险。由于交易成本的存在,该模型不满足无后效性的动态优化问题。文章将该模型...
关键词：多阶段投资组合模型 均值—半绝对偏差 卖空总量限制 V型交易成本 离散迭代方法 
具有最小交易量限制的多阶段均值-半方差投资组合优化被引量：25
《中国管理科学》2016年第7期11-17,共7页张鹏 张卫国 张逸菲 
国家自然科学基金资助项目(71271161);国家社科基金资助项目(13BJL0062)
考虑交易成本,借款约束和阈值约束,文章提出了具有最小交易量限制的多阶段均值-半方差投资组合模型。该模型是具有路径依赖性的混合整数动态优化问题,还是NP完全问题。文章提出了前向动态规划方法求解。最后,通过一个算例比较不同风险...
关键词：多阶段投资组合 均值-半方差 最小交易量 借款约束 前向动态规划方法 
大数据背景下遗传算法在投资组合优化中的效果研究被引量：12
《中国管理科学》2015年第S1期464-469,共6页齐岳 林龙 王治皓 
国家自然科学基金重点资助项目(71132001);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(14JJD630007);教育部人文社会科学研究基金资助项目(09YJC630133)
十八大报告以及十八大三中全会再三提到了发展多层次资本市场,进一步分散金融风险,促使我国对投资组合的应用更加广泛,更是对投资组合模型的有效边界的研究提出了新的要求。近些年来,随着计算机科技的不断发展,遗传算法在不同领域得以...
关键词：遗传算法 投资组合 效果 
投资组合优化中的泰勒级数收敛性与展开点选择问题研究
《中国管理科学》2011年第3期33-38,共6页王福胜 彭胜志 
国家自然科学基金资助重点项目(71031003);国家自然科学基金资助项目(70972097)
研究了泰勒级数对效用函数的收敛条件,力求能够使得泰勒级数成为效用函数的合理近似,从而保证投资组合优化问题的近似解收敛于真实解,最终实现最大化期望效用的投资组合优化问题得以有效解决。在期望效用最大化的泰勒级数近似模型基础上...
关键词：投资组合 泰勒级数 期望效用 收敛性 
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